实盘用OOO投资石油

DBOY123

kangarooo 发表于 2020-4-21 10:39
这也是我担心的；但是当初决定买的时候已经考虑到五六月份有可能会不大好。七月份开始，石油会逐渐走出低 ...

换期不是这样算的，你如果已经在场内了，就不要想了，大概率未来好过现在

kangarooo

不过，以后我不会再买期货了；不好玩。赌的味道太重了。以前从不碰黄金，期货和汇市，这次让WPL刺激了，走心了。我喜欢自己的操作方式。

kangarooo

DBOY123 发表于 2020-4-21 10:47
换期不是这样算的，你如果已经在场内了，就要想了，大概率未来好过现在 ...

你说得对，具体的细节留着给更聪明的专业人士去做。我也就一小散，做好自己的钱袋管理就好了。

李闲闲

看到6月期货持仓量，有点担心下个月，作为保险，我在另一个美金帐户做多了一张7月期油合约，同时做空一张6月期油合约，既作为保险，也是试验。

HillSydney

benny2002 发表于 2020-4-21 10:17
石油期货交易是个无比巨大的市场，没有人有能力操控这个市场的。

阴谋论通常很简单，但也不值得推敲。 ...

无论多大和多小的市场，都有能兴风作浪的大鱼。

HillSydney

持有石油基金的，就要当作3年或者5年其定期存款对待，买定后立场休息。
极端时期短线波动如同过山车，对心脏不好。 散户同志们，每个季度看一眼就好了，等期满再说。

现金为王

李闲闲 发表于 2020-4-21 10:52
看到6月期货持仓量，有点担心下个月，作为保险，我在另一个美金帐户做多了一张7月期油合约，同时做空一张6 ...

这个做空6月期货合约是对冲ETF的么？

李闲闲

现金为王 发表于 2020-4-21 11:02
这个做空6月期货合约是对冲ETF的么？

不是，是怕象昨天晚上那样当期合约和下期合约升水扩大N倍。这二个都不是自动转期的，当然如果到期升水缩小，我会损失些，但这说明情况对油价走势有利。

winover

OOO 要小心 期货巨大的升水 直接会磨平未来的盈利

李闲闲

石油5月合约现在是1.7美元，石油现货是18美元，6月期货现在是22.2，升8.9%，现在噪声真多。

乾坤离析

李闲闲 发表于 2020-4-21 11:29
石油5月合约现在是1.7美元，石油现货是18美元，6月期货现在是22.2，升8.9%，现在噪声真多。 ...

你在哪里看的交割月的5月价格。

现金为王

李闲闲 发表于 2020-4-21 11:14
不是，是怕象昨天晚上那样当期合约和下期合约升水扩大N倍。这二个都不是自动转期的，当然如果到期升水缩 ...

哦 明白，如果你5月期货当时挂了这个空单，ETF转6月期货了，5月期货没转期跌了300%  那空单获利巨大，ETF损失极度有限。

李闲闲

乾坤离析 发表于 2020-4-21 11:30
你在哪里看的交割月的5月价格。

IB

李闲闲

现金为王 发表于 2020-4-21 11:33
哦 明白，如果你5月期货当时挂了这个空单，ETF转6月期货了，5月期货没转期跌了300%  那空单获利巨大，ETF ...

我是做多7月期做空6月期的。

李闲闲

我很奇怪的是，Broker的电子交易平台是没有负价格的，应该无法在负价格交易的，而CME商品交易所前几天因为发现5月期货持仓创记录怕有负价格发生才把交易平台改成有负价格的，所以负价格只能电话或大户在CME直接交易的，这里面的水很深啊。

wangyou2020

为了减小损失，USO现在已经把7月的合约提高到20%了，6月的80%，基本上每月9号之前就全部转仓了，操盘没有那么傻。

liquidator

很多期货市场到合约最后几天都会知道交易对手的，平不掉的，交易所会协调平仓，一般会在场外现货价附近，不会太离谱，买的亏到零就够狠的了，太离谱的协议价对交易所的声誉不好，而且对小客户也不公平。

李闲闲

wangyou2020 发表于 2020-4-21 12:08
为了减小损失，USO现在已经把7月的合约提高到20%了，6月的80%，基本上每月9号之前就全部转仓了，操盘没有那 ...

USO石油期货持仓只占不到50%

clovedsm

据传今日杀跌的主力是algo，即程序化交易，它们以WTI 5月期货未平仓的10.9万手投机多头为猎杀目标，利用即将到期多头必须平仓、展期或交割（实际这些投机多头根本无法做到在库欣实物交割）的规则不断打压价格，最终造成了今日的极端情况。

业内人士对新浪期货表示，「仔细的研究了看了一下分时交易量，破0之后到-40美元之间其实交易量也就几千手，真实的成交量就是这么少，这绝对是空逼多的典型案例不仅会载入史册，也会写入教课书，并且成为期货公司，期货交易所的风控案例被反复研究。」

李闲闲

clovedsm 发表于 2020-4-21 12:32
据传今日杀跌的主力是algo，即程序化交易，它们以WTI 5月期货未平仓的10.9万手投机多头为猎杀目标，利用即 ...

程序化交易杀跌说法也可疑，哪个程序里商品的单价会出现负数？

李闲闲

刚才在IB下了个6月期油买单，限价是-2美元，被自动取消，说价格不可负。难道价格在负的时候下市价单可以成交？

乾坤离析

clovedsm 发表于 2020-4-21 12:32
据传今日杀跌的主力是algo，即程序化交易，它们以WTI 5月期货未平仓的10.9万手投机多头为猎杀目标，利用即 ...

逼仓在美国是要坐牢的。。。难道因为是机器人所以不需要坐牢！

百度搜不到

DBOY123 发表于 2020-4-21 10:47
换期不是这样算的，你如果已经在场内了，就不要想了，大概率未来好过现在 ...

请教下，每次合约换期的时候，OOO这样以期货为标的ETF都会有直接的价格影响吧？
那还会有其他的持仓成本嘛？

可以理解为，长期看，石油涨回正常水平，OOO也会涨，但一定是涨得要少一些哈？

李闲闲

对于石油期货和石油ETF USO之间几个要捋清楚的地方：

1，各大平台的WTI价格，是包括了转期升水的价格，USO无法跟踪这个升水价的？

2，USO转仓遇到升水，转仓的价值不变，持有合约数不得不减少，合约数减少会造成幅度跟踪减少，但这不是损失。

3，USO的转期在期货交割期倒数第三天和之前已分批完成，所以它转期的真实升水度没有期货最后二天那么多。

4，USO持有石油期货的仓位差不多是50%，这点和前三点加起来肯定使得USO和我们看到的石油期货（里面包含每次转期的升水幅度）跟踪幅度不完全相同，而且在期货升水时期由于持有期货合约数在转期时不断减少，二者的误差会越来越大，但这不是损失。

5，现在的USO固定持有成本（转期损耗）约每月0.79%，这个是硬伤，无法避免。

DBOY123

李闲闲 发表于 2020-4-21 14:56
对于石油期货和石油ETF USO之间几个要捋清楚的地方：

1，各大平台的WTI价格，是包括了转期升水的价格，USO ...

OOO 也是一样，所以叫ETF 是个 Blended products, 而不是只有持有期货。 话说真的每个月折价30% 的东西有人买？，这么大套利空间就都去卖方了。

现金为王

DBOY123 发表于 2020-4-21 15:07
OOO 也是一样，所以叫ETF 是个 Blended products, 而不是只有持有期货。 话说真的每个月折价30% 的东西有 ...

所以动不动就每月磨损30%  2个月磨损60%  又把投资者吓跑了，各种割肉清仓，贱价甩卖。

DBOY123

现金为王 发表于 2020-4-21 15:36
所以动不动就每月磨损30%  2个月磨损60%  又把投资者吓跑了，各种割肉清仓，贱价甩卖。 ...

你觉得可能吗，这么容易去short 不是闭着眼睛赚钱吗

百度搜不到

李闲闲 发表于 2020-4-21 14:56
对于石油期货和石油ETF USO之间几个要捋清楚的地方：

1，各大平台的WTI价格，是包括了转期升水的价格，USO ...

感谢楼主！解除了一些疑惑！！
那每月这个固定成本0.79%，是购买的资产总额自动减少，还是在价格已经体现了呢？

Google了几个帖子，都不推荐USO做长期。
感觉这篇解释得还不错，大家可以参考看看。
https://www.investopedia.com/articles/markets/081116/uso-good-way-invest-oil-uso.asp

李闲闲

百度搜不到 发表于 2020-4-21 15:42
感谢楼主！解除了一些疑惑！！
那每月这个固定成本0.79%，是购买的资产总额自动减少，还是在价格已经体现 ...

在价格上已经体现了

百度搜不到

李闲闲 发表于 2020-4-21 15:46
在价格上已经体现了

谢了！
真该多研究下。