猎梦人谈外汇保证金交易的本质

沅

原帖由 7175 于 2009-12-18 00:05 发表
给大家一个概念，别对自己的要求太苛刻

年稳定盈利2000点的交易员已经相当出色了，5000点已经是TOP了
所以，月入200点难么？一两次交易足以完成了。
而抱着月交易一次，不猜顶平仓，STOP订单止盈的交易模式，每 ...

能细讲讲这stop订单止盈么？

点石成金

大师们白天都不在?  有时差...

7175

原帖由 gdg 于 2009-12-18 08:38 发表
首先鄙视一下自己，因为这个回答有争论的性质，有点固执，学究的味道。

外汇保证金是西方开始，在英文里有关保证金的关键词有：pip, lot, leverage. pip是点，lot我觉得是仓，leverage是杠杆。

因为是Margin t ...

pips是点，lot是交易单位，1 lot 是100K的base currency。也就是一个标准手
重仓轻仓没所谓了，都理解对方的意思就好。
leverage变，风险不是可控的。leverage变了，仓位就变了，所以止损金额不可能一样，0.1 lot，200点止损是200块，2lots，200块=10点，成交就差不多止损了

未名湖

再次进来看看，你们这些没挣上钱的瞎扯。

echo大师什么时候上你的交易系统和原则呀，这个最重要，也是唯一我想看的:)

7175

原帖由 沅 于 2009-12-18 10:05 发表


能细讲讲这stop订单止盈么？

order分两种，stop和limit
一般人都是下limit订单，低卖高卖，设止损获利也基本是本着低买高卖的原则。

所谓stop止盈，其实也是顺势而为的一种。首先投资者心态要好，切忌猜顶猜底。用trailing stop获利，或者用stop loss来获利，不要逆势挂take profit。
永远不要梦想着自己能卖到最高点，买到最低点。不适用中短线，没7，800点行情，不能这么玩，区间波动不能玩。

新手往往爱死区间波动，赚的最爽。成熟的投资者，往往在等待中度过。单边市年年都会有2次以上，我所指的是千点以上的行情，这时候新手就是被套，成熟的投资者就是丰收的时候了
永远别猜顶卖空，也别猜底买进

点石成金

每年有2次以上的千点行情都是事后回头看,马后炮, 没钱赚.

关键要在千点行情的初期就判断出是千点行情才行.  可是当动了2,3百点的时候, 接下来什么都可能发生.  不能够准确的预测, 什么都白搭.  看来还是段位不够....

gdg

原帖由 未名湖 于 2009-12-18 11:15 发表
再次进来看看，你们这些没挣上钱的瞎扯。

echo大师什么时候上你的交易系统和原则呀，这个最重要，也是唯一我想看的:)

You are bloody honest. 俺承认，俺现在还在模拟，没有稳定赢利。

[ 本帖最后由 gdg 于 2009-12-18 11:52 编辑 ]

gdg

原帖由 7175 于 2009-12-18 10:58 发表


pips是点，lot是交易单位，1 lot 是100K的base currency。也就是一个标准手
重仓轻仓没所谓了，都理解对方的意思就好。
leverage变，风险不是可控的。leverage变了，仓位就变了，所以止损金额不可能一样，0.1  ...

leverage变了，相应的lot number变就可以保证风险不变了。我一直不太懂‘仓’的意思，我理解是交易的手数是how many lots you trade。所以我认为风险可控，leverage变了，调整仓位就可以保持同样的风险。也就是保持同样的止损.

[ 本帖最后由 gdg 于 2009-12-18 13:14 编辑 ]

五月的风

真是好贴，必须要反复阅读。。今天先打个白条给各位大侠。。

点石成金

7175大师, 你的分段:

九段；这时候赚钱对你来说是家常便饭，就象一名驾驶老手开车一样，遇到红灯就停、绿灯就行。交易对你来说完全是无意识的。你不再需要对着图形精确地定义止损的位置，拿着笔或计算器计算着风险和报酬的比率。你完全不再关心经济数据和政治事件的好坏，因为基本面对于你来说毫无用处。

十段；这时候的你对世界经济了如指掌，你可以提前预知下一轮的经济走势。一年你只交易几次，也可能一单一拿就是几年。你很少有看盘的时候，多数时间你在打高尔夫或是在太平洋的某个小岛钓鱼。你从不和别人说起交易的事，因为你知道没人能明白。

九段完全是技术分析, 而十段则完全是基本分析.  这是质的飞跃.  所以我说九段是凡人的极限, 十段要成仙了....

猎梦人

原帖由 未名湖 于 2009-12-18 10:15 发表
再次进来看看，你们这些没挣上钱的瞎扯。

echo大师什么时候上你的交易系统和原则呀，这个最重要，也是唯一我想看的:)

不扯哪来得人气啊，有人气我才有分收嘛。

再耐心等等，我混些分先。目前的野望是换双鞋，要求不高，铜靴就好，如果是银靴叫意外惊喜，金靴就不敢想了……

我的交易系统简单的很，使用原则也简单的很，唯一比较复杂的可能就是核心理念，所以我也在想怎么能把话说的简单了。对于你们这些已经懂得怎么赚钱的人来说，我觉得价值应该不会太大。也就是适合不明白系统化交易，或乾还在形成自己交易系统人同学有些价值吧。

PS：大师这个东西，是要仰望的，我就是一个以交易为生的小人物罢了。

[ 本帖最后由 Echo2006 于 2009-12-18 11:03 编辑 ]

点石成金

原帖由 Echo2006 于 2009-12-17 14:25 发表



你这个94.24%的准确论不知道怎么算出来了……这个不叫做法，叫赌法……交易没有拿两百点赌十个点这么干的。

两百点赌十个点, %多少的准确率可以BREAK EVEN, 这么简单的算数题, ECHO大师不会算吗?  当然这样的做法ECHO大师想都没想过....

7175

原帖由 gdg 于 2009-12-18 11:43 发表


leverage变了，相应的lot number变就可以保证风险不变了。我一直不太懂‘仓’的意思。

leverage也就是杠杆比例，其实是等于所持仓位比例的，正向相关。仓位、部位就是position，订单成交以后就是仓位，不管是即时订单，还是限价止价订单，成交就是position。
持仓总value/账户balance=实际杠杆比例，也就是说投1万usd,开一手AUD/USD @ 0.88
leverage= 88K/10K = 8.8倍杠杆开仓。实际杠杆比例的改变，就是开仓，持仓金额的改变，他俩同时改变了，无所谓风险变不变，还是一样的。

开账户时候broker会讲100倍杠杆，这个杠杆指的是，最大允许的leverage比例，而不是固定不变的杠杆比例。所谓的leverage都是指存入1万块，开了多少value的仓位，用了多少的leverage，也就是实际开仓杠杆比例。

账户默认的100倍在交易中并不起实际作用，风险的高低随开仓杠杆比例的变换而变化，broker在计算客户风险值的时候，计算强行平仓level的时候，所参照的都是实际开仓比例，而与默认最大leverage毫无关系。强行平仓的时候看的也是
账户净值与initial margin的比例，这个账户净值和现有仓位总值的比，也是浮动leverage，当浮动leverage达到一定上限，就会爆仓。

猎梦人

原帖由 点石成金 于 2009-12-18 11:02 发表


两百点赌十个点, %多少的准确率可以BREAK EVEN, 这么简单的算数题, ECHO大师不会算吗?  当然这样的做法ECHO大师想都没想过....

我不是大师，大师不会这么不值钱，闲着没事泡论坛折腾这些东西的。

我不是不会算，而是根本就不可能算得出来。投机的本质是用最小的风险换来最大的回报，表面上两百点亏损抓十个点的利润是看起来非常可行的，但实际上你所谓的准确率，是没办法保证一定要对多少次后那错的一次才会发生的，那极少的亏损概率是很可能连续发生几次的。

gdg

原帖由 7175 于 2009-12-18 12:09 发表


leverage也就是杠杆比例，其实是等于所持仓位比例的，正向相关。仓位、部位就是position，订单成交以后就是仓位，不管是即时订单，还是限价止价订单，成交就是position。
持仓总value/账户balance=实际杠杆比例 ...

谢谢。明白你的意思了。

猎梦人

原帖由 7175 于 2009-12-18 11:09 发表


leverage也就是杠杆比例，其实是等于所持仓位比例的，正向相关。仓位、部位就是position，订单成交以后就是仓位，不管是即时订单，还是限价止价订单，成交就是position。
持仓总value/账户balance=实际杠杆比例 ...

解释的非常详细，在这点上7175同学真的很强大。这些东西我虽然懂，但解释起来怎么说都说不明白。

猎梦人

原帖由 hornsay 于 2009-12-17 23:56 发表
自己评一下:七段．

哈哈，你跟我几年前看到这个贴子时一样，非常认真的算自己几段，结果算来算去越算越不明白。

沅

原帖由 Echo2006 于 2009-12-18 12:18 发表


解释的非常详细，在这点上7175同学真的很强大。这些东西我虽然懂，但解释起来怎么说都说不明白。

同意，7175也比你有耐心啊。

猎梦人

原帖由 沅 于 2009-12-18 11:22 发表


同意，7175也比你有耐心啊。

我已经等你几天了……都没催你，耐心还不够好啊。

他是职业做这个的，这些东西不跟客户讲清楚，客户会问死他的。我是不一样啊，不明白就算了，自己去理解吧，我也不知道该怎么讲了。

7175同学是个好人，我比较喜欢和他交流，他和我一样，辩论而不争论。

沅

7175请点评一下从7.0升级到8，这是条什么样儿的路？

7175

我可不是大师，我是从业者，见惯了血本无归，也见惯了一夜暴富，在这种大喜大悲中洗礼，什么都见惯了，也就慢慢看开了。
说实话，就操作而言，基本面与技术面皆可有可无。但又不得不懂，因为投资者最爱问，“为什么今天澳币涨了”？从业人员只好找个理由，“哦，技术面上，blablabal,基本面上，blabla”其实呢，心里比谁都清楚，这些都是胡扯，全在胡说八道。一个东西的涨跌，根本就是以人的偏好，心理为转移的。

大家可能见过，好的非农能带来非美上涨，也能带来非美下跌，而从业者依然可以合理解释。
1. 隔夜非农好，confirm了美国经济持续复苏，预期美联储退出提前，加息在即，美指反弹，非美下跌
2. 隔夜非农好，提振了风险偏好，股市上涨，刺激了投资者投资高收益货币，非美大涨。
这仅仅是一个小例子而已，大家可以回顾一下，哪个关键数据是不可以两面解释的？？？美国的好数据什么情况下提振美金，什么情况下提振非美，谁说的清。持续的好数据，一样可以打压股市，不是么？？？因为预示着美联储离升息，离退出更近了。这就是人的偏好。
并不是说不看基本面，而是想说，看数据不等于是在关注基本面，更不代表基本面，抄数据更不可取。涨就是张，没有为什么。跌就是跌，也没有为什么。这些都是人自己找出来安慰自己的。基本面只是个参考。

技术面就更不值得提了，那一条条上影下影打的就是技术，平时给点小甜头，关键时候，止损两头打，怎么下单都不是，怎么做都不顺大家经历过吧。
价格先动，指标才动，永远是价格左右技术。用一个后动的指标，想预测先动的价格不是做梦么？只是个参考。

是不是我的帖子会confuse好多人，也会有人拍我。但这就是市场。
这就是Echo讲的核心理念非常复杂的道理。市场的真理永远在少数人手中，真正好的交易系统是绝不可能普及的，一旦普及必亏无疑。因为OTC市场，终究有庄家，就算躲过了一个Market Maker还是躲不过最大的Maker，这是市场模式决定的不公平性。所以呢，什么都不用想，不用看，用概率算算投资“风险空间”“回报空间”比，根据自己实际单次开仓成功率，设定获利止损比例，月度结账，很难亏钱，当然别梦想翻番，100个做梦的，99.99个都醒了，一梦不醒的是植物人。
开仓是为了赚钱，开仓不是为了开仓。一个交易者，整天在200点的空间里转悠，他可能买在最低点卖到最高点么？去掉不可能的最高最低点，他的空间剩了不超过130点了，在130点，也就是对欧元讲，不到1%，澳币1.5%的空间内，能抄出什么名堂？

7175

年底比较淡，闲着给大家聊聊
平时很难这么写。

沅

是。所以说ECHO这个贴子抛得好。

沅

汇市看了很久，也有模拟，发现规律是，每次我只要一服输，就赢利了。

猎梦人

原帖由 沅 于 2009-12-18 11:30 发表
7175请点评一下从7.0升级到8，这是条什么样儿的路？

我写过类似的东西，我帮你翻翻，要加分哦。三十分我就发。

点石成金

81楼是真理, 7175 大师你怎么能总结的这么好呀....

点石成金

原帖由 Echo2006 于 2009-12-18 12:16 发表


我不是大师，大师不会这么不值钱，闲着没事泡论坛折腾这些东西的。

我不是不会算，而是根本就不可能算得出来。投机的本质是用最小的风险换来最大的回报，表面上两百点亏损抓十个点的利润是看起来非常可行 ...

觉得能稳定赚钱2年多,称的上大师....

猎梦人

原帖由 点石成金 于 2009-12-18 12:34 发表


觉得能稳定赚钱2年多,称的上大师....

大师是要对市场有自己的理解，有自己的理论去定义和解读这个市场的。对于这种人我是非常尊敬的，他们对于人类的交易史有着不可磨灭的贡献。比如查尔斯·道，艾略特，利沃摩……。

所以一听到有人叫我大师，我除了惭愧，还有种古人的感觉。

hehe

原帖由 7175 于 2009-12-18 12:51 发表
我可不是大师，我是从业者，见惯了血本无归，也见惯了一夜暴富，在这种大喜大悲中洗礼，什么都见惯了，也就慢慢看开了。
说实话，就操作而言，基本面与技术面皆可有可无。但又不得不懂，因为投资者最爱问，“为什么 ...

说得真好！

PS：这楼快要成7175的主楼了，ECHO大师能不能加紧步伐跟上，都要过年了~~

沅

原帖由 hehe 于 2009-12-18 13:45 发表



说得真好！

PS：这楼快要成7175的主楼了，ECHO大师能不能加紧步伐跟上，都要过年了~~

ECHO大师现在贪心（分）中，所以很快阵地要失守了，也不知道设了止损线没有。