IT码农苦心研究一年金融股票，弄出了个准确率78%左右的股指预测模型，有希望转行进投行吗？

jingle123

楼主考虑费率没？买卖cross spread考虑了没？如果是A股还要T+1。如果这些都没问题还找工作干啥呢？加点杠杆玩一年都能自己开私募了

winston

不错啊。 你可以再试试：
1, 从方差最小的20个股票里，挑出最稳定的几个，然后再预测个股的第二天价格
2，测试的时候，倒退3个月，然后计算每个第二天的预测误差
3，把股票归类下，然后看看别的类别对你要预测的股票有帮助？
4, 试试3-6个月的预测
5，用股票，汇率，供给来预测期货的波动

wanming1986

为什么大家都在喷楼主？？？？我支持楼主，我自己在研究体育赛事，用机器学习，建模，差不多也这个胜率楼主私信微信交流一下

wzbear

louis161 发表于 2018-5-27 13:32
模型里考虑到了交易的成本和手续费了吗?不然实盘没有任何意思.更不用说些小概率事件对系统表现的影响. ...

没有考虑交易成本，也没有做自动交易。现阶段只是纯数学理论的预测而已。都搞好了而且能稳定赚钱的话我还要进什么投行，直接自己闷声发大财去了。很多金融的风险控制等知识我肯定还很缺乏。毕竟我就是个码农而已。不懂金融。

wzbear

wanming1986 发表于 2018-5-27 14:10
为什么大家都在喷楼主？？？？我支持楼主，我自己在研究体育赛事，用机器学习，建模，差不多也这个胜率楼主 ...

体育赛事的input feature不好提炼啊，运动员性格？草皮？天气？这种如何数据化？我觉得股市是最容易数据化输入因子的

flydragon68

楼主，你舍得5000的话，就用5000 加它100倍或更多的杠杆，赌一下都有45%的胜率了。

flydragon68

flydragon68

楼主能指导一下吗？ 我现在还不知到怎么买股票呢，

wzbear

flydragon68 发表于 2018-5-27 14:14
楼主，你舍得5000的话，就用5000 加它100倍或更多的杠杆，赌一下都有45%的胜率了。
...

如何加杠杆操作？我可以用500 加1000倍杠杆吗？

flydragon68

俺不知道啊
俺没买过股票，没钱啊
只听说炒汇有加杠杆的原理，

wuliaone

wzbear 发表于 2018-5-27 14:16
如何加杠杆操作？我可以用500 加1000倍杠杆吗？

你加1000倍 跌个0.1%就平仓了吧
难道买了之后只涨不跌吗 肯定有波动的

ilovetudou

wzbear 发表于 2018-5-27 10:19
好的，既然有人问我就大概说一下原理（当然关键的几个坑技巧性的地方暂时不公布）：
我是把每只股票的已 ...

很多对冲基金靠这种模型去选股票，但是，有一组模块去做的，这个方法只是其中一个切片。资金小，你的概率带来你控制不了的风控。资金大，玩法就不一样了，需要很多其他模块去各种任务。

riziz

楼主，交易系统好坏看的是预期回报率，光正确率高是不够的。打个比方，你正确率90%，每次正确赚1块，但是10次里有1次会错误，每次错误输十块。这样的系统虽然正确率高，但是却是一个负回报系统（平均每十次输1块钱）。另外不考虑交易费用的系统都是耍流氓，如果你的目标是高频交易系统，实际交易中还存在例如计算速度和交易速度等诸多问题。基本上量化交易策略的黄金年代大概在90年代（比如长期资本那帮子人），之后搞得人多了，相应的利润空间就基本回归市场均值了。

搞量化交易的大牛人们实在太多，楼主想凭一年的经验直接超越大牛们动则数十年的博士、博士后资历直接进去做交易员，估计可能性很小。不过凭你这钻研的劲道，找个什么高频系统工程师之类工作应该很有机会，seek上面经常会有。

satellite2019

楼主厉害，谈谈什么软件，券商？ 怎样直接程序接入下单？

静好如初

研究二级市场的去基金和私募更适合吧。。

cloud226

楼主不要听很多不懂的人的冷嘲热讽 他们既不具备professional trading也不具备ML方面的知识

78%的模型准确率可以挣钱 但还需要一系列配套的专业平台和工具

首先是找到一个可以使用API来下指令的professional broker 他们的brokerage fee也会比上面这些用retail broker的低很多 这样你才能scale 从而盈利

我和朋友是做澳股的 可以access到专业数据 如果有需要 一起讨论一下

听你描述 你用了很多model stacking一起 比如random forest? 你预测到的价格是开盘价 闭盘价 还是最高价？



btw 听你的问题 你不是想要进投行做程序员 而是和他们合作？ 这个基本不可能的 投行或者hedge fund他们的策略完全和我们不一样 因为他们的资金太大 对市场波动影响严重

如果只是想跳槽程序员 把程序写好就够了 哈哈

haohaohao

啥用都没有。我可以想象你这个预测准的都是第二天小涨小跌，波动百分之零点几之内。股市是消息市，来一个风吹草动，百分之5百分之十都是可能，这样一下把你数十天的赢利亏得精光。不过你如果用软件做个汇市预测，用杠扞，短线进出可以大赚。

tooheys_new

巴菲特？？？

sunguaiguai

wzbear 发表于 2018-5-27 09:18
这个准确率只能预测下个交易日的，预测第二个交易日的话准确率直线下降，第三个交易日更是没法预测了。如 ...

买股指期货啊。  赚的钱肯定比上班多啊， 带上我吧

李十三

投行不是炒股的

shayy

纯粹探讨一下，如果没有第二天数据的情况下，楼主需要怎么选那20支股票呢？所有700多个股票的平均正确率有多少？不一定需要点值都正确，能把涨跌预测准了就算

xiejiannan

预测A股也是一样的准确率吗？

七瓦

按天不好整，隔天的波动太大容易爆了。

把单位放小，以5分钟为单位， 看看预测下五分钟的准确率。

最好在加一个指标，根据历史数据， 在什么情况下的预测准确率最高。 只在机会出现时下单。

henda

准确率78% 投资1万剩7千八

nis5

那还何必去工作？在家做投资不更好？

zjler

wzbear 发表于 2018-5-27 11:40
模拟过很多次，没有很大的资金还是不能稳赚钱。交易要手续费，每次获利都很低，万一运气不好碰到低概率事 ...

做过backtest吗？

几年以后

我也在做差不多的产品，问题最大是你的数据来源。
你付钱没有？我猜，没有。
这个要注意了，自己用用就算了，在做next move，一定要数据合法化。

zjler

78%是一个很高的概率，很强。另外得考虑一下交易成本，regime shift, fat tail情况。听说复兴 和DE Shaw之类的这方面很牛。但好像DE　Shaw　现在好像用了很多fundamental 的指标。有些人说quants现在基本是拼HFT的速度。但都是听说，我是完全看不懂，太深奥了。

gifox

有78%你很快发过李嘉诚了。

不多解释。简单数学问题。

这世界上，唯有真金白银，真刀真枪上阵时才是自己真实想法。

bookfish

楼主，你这个准确率是挑了方差最小的那几支股票算出来的，你考虑过你这个模型的generalize的性能了没？