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[外汇债券] 由今年最烂的一笔(2011/08/08)交易想到的…… [复制链接]

退役斑竹

发表于 2011-8-21 18:33 |显示全部楼层
此文章由 猎梦人 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 猎梦人 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
今天花了一下午时间做交易笔记,8月8日发生的那笔最烂的交易。写完了后想到当了版主后一直没有分享过什么主题贴,所以把这篇笔记发了上来,如果能有汇友从我这笔糟糕的交易中有所收获和借鉴,也算是让我犯的错误更有意义。


距离那笔糟糕的交易已经过去了十几天,情绪也逐渐从极度的郁闷和压抑中走了出来。利用周末安静的时间,打开平台图表和订单,开始仔细反思和总结这笔交易来带的得失。

想起几天前在论坛评价自己做的这笔交易,称其为“是新手和菜鸟才会犯的低级错误”,再次证明了在交易过程中提醒自己和约束自己的必然性。无论自己交易了多少年,积累了多少次的交易经验,也同蹒跚学步的小孩一样,都会有跌倒的可能。



从图上看,美瑞当时是在走一个教科书式的向下箱体,而当时的入场点是在下跌趋势线下方(红色向上箭头位置),这是一个我平常根本不会考虑建仓的机会,但在当时却毫无道理的开了仓。

在开仓后,盘中出现了盈利,但当时的感觉非常不好,在下跌前闪现过至少三次强烈的离场欲望,但是自始至终都没有执行,当时的原因是仓位极轻,即使下跌个两、三百点也没有多少损失,所以没有采取行动。这个想法说明了自己当时对这张单的交易态度上是非常不认真的。

次日价格在通道下轨支持,产生了反弹,并在触及通道上轨时(绿色圆圈处),再次有产生斩仓离场的想法,但遗憾的是我没有抓住最后的机会。原因是考虑次日凌晨有美联储利率决定,当时距离5%的单笔强制平仓还有三、四百点的波幅,当时美瑞的波幅已经有反弹一百点左右了,而从日图上看美瑞的反弹随时都会发生,根据经验美联储的利率决定很可能就是这波美瑞下跌的终点。

事后看当时的想法是正确的,但是“市场永远都会有出乎你意料的情况发生”。我猜到了美联储利率决定后美瑞的反弹,但没猜中在利率决定前美瑞一天内会走出500点+的跌幅(当时平均日波幅是在170点左右),所以帐户最终触发了强制平仓,倒在了黎明前一刻。

反思这笔交易,美瑞的行情当时根本就不适合短线建立多单,股市暴跌让瑞士法郎成为最被热捧的避险货币,尽管这种追捧是瑞士根本不愿意也无法承受的,我持仓的时候几乎每一天都有瑞士干预的消息,但图表始终没有走好,我应该做的是耐心等待图表告诉我机会的出现,而不应该随意的提前介入。在意识到自己在做一笔糟糕的交易时,却因为轻仓,不会出现太大损失而没有及时斩仓离场,严重影响了心态,在美瑞出现预期的强力反弹时,已经根本没有了交易的心态和愿望,反而错失了可能收获暴利的机会。

这笔交易带给我的一些收获:

1,每一笔单子都应该认真对待,不能因为轻仓态度上就引起变化;

2,再次提醒自己,在狂热的市场气氛下,绝对不要用常识来衡量价格走势;

3,耐心的等待交易机会出现,没有必要提前行动;

4,盘感是一直以来靠正确的交易习惯重复建立起来的,所以当做出一些有违自己习惯的交易时,它可能会在潜意识里提醒自己,以后要充分重视这种信号;

5,坚持用技术上的止损,而不是用百分比来止损,百分比止损是最后一道防线,是最好永远也不会用到的保护;

6,政府的干预虽然在大多数时候会让市场气氛变得谨慎,但例外的极端情况同样也有可能发生,比如这次。

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C.D. + 6 顶认真的态度, 不可因为清仓而乱来.
000567 + 5 感谢分享
procean + 4 老大的顿悟值得深思和回味啊

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醒着做梦
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发表于 2011-8-21 18:51 |显示全部楼层
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瑞士法郎啊,那就是黄金啊,瑞士政府不用干预的。

发表于 2011-8-21 20:01 |显示全部楼层
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我的图上显示美瑞之前实际已经跌破通道了, 你的图似乎丢失了几个小时的数据?

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退役斑竹

发表于 2011-8-21 23:08 |显示全部楼层
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原帖由 zick 于 2011-8-21 19:01 发表
我的图上显示美瑞之前实际已经跌破通道了, 你的图似乎丢失了几个小时的数据?
436601


奇怪,从图上看那段的价格确实是不一样的。

而且好像还差很多。
醒着做梦

发表于 2011-8-22 09:14 |显示全部楼层
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原帖由 猎梦人 于 2011-8-21 22:08 发表


奇怪,从图上看那段的价格确实是不一样的。

而且好像还差很多。

你俩的周期不同,zick是30分钟图,你的好像是5分钟的。

发表于 2011-8-22 09:22 |显示全部楼层
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感谢分享,总结笔记是大家最需要共享和互相学习的

请问一下,是Long吗?
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发表于 2011-8-22 10:22 |显示全部楼层
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原帖由 stanwell 于 2011-8-22 08:14 发表

你俩的周期不同,zick是30分钟图,你的好像是5分钟的。


都是30分钟图

发表于 2011-8-22 10:42 |显示全部楼层
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原帖由 zick 于 2011-8-22 09:22 发表


都是30分钟图

仔细一看果然都是30分钟的,不知我刚才怎么搞的。不过我的图也和你的不一样,你标出的那一段好像是周一跳空的gap,我的图上也没有那部分。

退役斑竹

发表于 2011-8-22 12:22 |显示全部楼层
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原帖由 zick 于 2011-8-22 09:22 发表


都是30分钟图



我想可能因为我这边的窗口是周一开盘跳空,两家外汇公司在每周一的开盘时间不同,所以你用的平台开放交易要比我这个早,价格上的表现也就是连续的。

[ 本帖最后由 猎梦人 于 2011-8-22 11:26 编辑 ]
醒着做梦

发表于 2011-8-22 13:43 |显示全部楼层
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感谢分享
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发表于 2011-8-22 13:57 |显示全部楼层
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我的日币也是同样情况.
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发表于 2011-8-22 13:59 |显示全部楼层
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本来还希望日本政府更强硬一下, 因为已经干预过.  还是创了新低.哎

发表于 2011-8-22 21:54 |显示全部楼层
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总结经验不到位。

操作方法也错误。

结论:以后还是会犯错误。

退役斑竹

发表于 2011-8-22 22:16 |显示全部楼层
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原帖由 FJ8 于 2011-8-22 20:54 发表
总结经验不到位。

操作方法也错误。

结论:以后还是会犯错误。


我只获得这么多经验,如果可以,欢迎帮我补充。

这个操作很错误,巨烂。

相信以后也还会犯类似的错误,所以会花时间总结出来,这样时不时的回顾一下,让自己长长记性。
醒着做梦

发表于 2011-8-22 22:21 |显示全部楼层
此文章由 czy0058 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 czy0058 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
又学了一课,谢谢分享

发表于 2011-8-22 22:30 |显示全部楼层
此文章由 zick 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zick 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 FJ8 于 2011-8-22 20:54 发表
总结经验不到位。

操作方法也错误。

结论:以后还是会犯错误。


你要是有料请也开个贴让我们新手学习学习, 没料放大话, 请你自己人格止损

PS, 大家都清楚你针对猎版是因为啥
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发表于 2011-8-22 23:24 |显示全部楼层
此文章由 yixuan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yixuan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
谢谢分享,很好的经验...因为错误的小交易而错失了大机会

发表于 2011-8-23 11:23 |显示全部楼层
此文章由 FJ8 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 FJ8 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 猎梦人 于 2011-8-22 21:16 发表


我只获得这么多经验,如果可以,欢迎帮我补充。

这个操作很错误,巨烂。

相信以后也还会犯类似的错误,所以会花时间总结出来,这样时不时的回顾一下,让自己长长记性。


汗,对不起。我不是针对你。。。。是针对亏损这件事来说事。而且我没说什么很放肆的话吧?嘻嘻

要说的地方很多,根据交易经验的不同,对交易会有新的认识

1.  比如你的行情和别人的行情不同,你要看看是不是你交易商的性质,是不是ECN。

2.  有些交易商在你持续盈利后,会通过各种方式让你亏损的。

3.  是不是分散化交易。

4.  百分比止损还是要的,也需要结合技术止损。一般交易策略的头寸管理你可以找些网上的资料。

5.  我可没说你‘很错误,巨烂’哦,在手动交易上,很少有人可以坚持自己的策略。尝试自动化交易吧。

6.  如果钱多,可以尝试期货,不是CFD哦。

7.  其实外汇主要赚的就是波动大的区域。人为判断市场走势无益

8.  建议多策略。

就说那么说吧,根据不同的交易风格和策略还有很多可以展开。

发表于 2011-8-23 12:11 |显示全部楼层
此文章由 LinuxXp 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 LinuxXp 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 FJ8 于 2011-8-23 10:23 发表


汗,对不起。我不是针对你。。。。是针对亏损这件事来说事。而且我没说什么很放肆的话吧?嘻嘻

要说的地方很多,根据交易经验的不同,对交易会有新的认识

1.  比如你的行情和别人的行情不同,你要看看是不是你交易商的性质 ...



感谢分享,请问多策略效果到底如何?你怎么知道什么时候,适应哪一个策略?而且策略之间,会不会有矛盾的时候?这个时候应该怎么办?

虚心求教!因为我就是在遇到这些问题,先谢谢了!

退役斑竹

发表于 2011-8-23 12:33 |显示全部楼层
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原帖由 FJ8 于 2011-8-23 10:23 发表


汗,对不起。我不是针对你。。。。是针对亏损这件事来说事。而且我没说什么很放肆的话吧?嘻嘻

要说的地方很多,根据交易经验的不同,对交易会有新的认识

1.  比如你的行情和别人的行情不同,你要看看是不是你交易商的性质 ...


操作巨烂是我给自己这次交易的评价,这也是我把这个笔记分享上来的重要原因。

1,2,3,4是我以前就总结过。

5,自动化交易有这个想法和打算。

6,不会考虑,因为我交易外汇已经可以稳定盈利了,没必要去一个完全不熟悉的市场重新学习。

7,波动大的区域也要人为判断走势来做买卖决定吧,否则岂不是随意下单了,所以这点不认同。

8,不明白你指的多策略是什么。

谢谢你的回复。
醒着做梦

发表于 2011-8-23 13:40 |显示全部楼层
此文章由 FJ8 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 FJ8 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
多策略和自动交易基本是相辅相成的,

通过历史回测,就知道策略的期望值。

多策略的主要目的的减少资金回撤,带来的结果是资金稳定盈利。
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发表于 2011-8-23 14:56 |显示全部楼层
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原帖由 FJ8 于 2011-8-23 12:40 发表
多策略和自动交易基本是相辅相成的,

通过历史回测,就知道策略的期望值。

多策略的主要目的的减少资金回撤,带来的结果是资金稳定盈利。


多策略 = optimization???

发表于 2011-8-23 16:06 |显示全部楼层
此文章由 stanwell 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 stanwell 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 FJ8 于 2011-8-22 20:54 发表
总结经验不到位。

操作方法也错误。

结论:以后还是会犯错误。

呵呵,我本来也要这么回答。昨天私下里和猎版聊了一会儿,觉得还是把我的意见放到这里,也好接受大家的拍砖以利提高。

谢谢猎版分享自己的失败经历,人是从教训中总结经验才能进步的。我的经验有限,大致的感觉是应该从下意识的思维和行动中找根源。如果猎版和FJ8换位思考,FJ8做了这笔交易,你会认为他的问题出在何处?也就是说,你来个灵魂脱壳,从一个旁观者来看自己,会有什么结论?

[ 本帖最后由 stanwell 于 2011-8-23 15:10 编辑 ]

退役斑竹

发表于 2011-8-23 16:25 |显示全部楼层
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原帖由 stanwell 于 2011-8-23 15:06 发表

呵呵,我本来也要这么回答。昨天私下里和猎版聊了一会儿,觉得还是把我的意见放到这里,也好接受大家的拍砖以利提高。

谢谢猎版分享自己的失败经历,人是从教训中总结经验才能进步的。我的经验有限,大致的感觉是应该从下意识的思维和行动中找根源。如果猎版和FJ8换位思考,FJ8做了这笔交易,你会认为他的问题出在何处?也就是说,你来个灵魂脱壳,从一个旁观者来看自己,会有什么结论?


这个,我没办法确定其他人交易中的心理变化所导致的每个决定。毕竟同样一张图,大家所看出来的东西可能完全是不同的。

记得《股票作手回忆录》里有一个故事,Livermore提前看到了某只股票大跌,但他行动太早,没有等到市场给出清楚的信号就勿勿进入。

结果帐户最终在如他所料的暴跌发生前就已经爆仓了,倒在了黎明前。

这个故事和我这次的错误很像,就我自己而言,从交易的角度来说,我做了次极烂的交易,犯了个菜鸟级的错误。

另外,交易的过程就是头脑中产生一个个决定的过程,最终在操作的瞬间,就是哪个决定控制了带个思维。

在开始一笔交易,进行一笔交易的过程中,事后看总会有些对的或者错的,比如我昨天的交易,三笔交易几乎都平在了M1的低点,之后都开始了比较强的反弹。

这固然有运气的成分,但也有多年看盘积累的经验给潜意识带来的影响。

所以除非是致命的交易习惯,否则很多的本能上的行为加以利用也会有比较好的结果。

[ 本帖最后由 猎梦人 于 2011-8-23 15:32 编辑 ]
醒着做梦

发表于 2011-8-23 16:42 |显示全部楼层
此文章由 FJ8 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 FJ8 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 xtrader 于 2011-8-23 13:56 发表


多策略 = optimization???


完全两个概念。

但是在策略优化时要注意系统参数过多,造成的拟合性。

即总有几组数据凑在一起会展现一个完美的历史资金曲线。

很多好称很牛的策略,出来找人投资,最后实盘时都不理想,就是这个原因。

你也不能说人家骗钱,可能人家的经验和知识水平还没意识到这个问题。

发表于 2011-8-23 17:09 |显示全部楼层
此文章由 xtrader 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xtrader 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 猎梦人 于 2011-8-21 17:33 发表 [url=http://www.oursteps.com.au/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=6925665&ptid=386762]


反思这笔交易,美瑞的行情当时根本就不适合短线建立多单,股市暴跌让瑞士法郎成为最被热捧的避险货币,尽管这种追捧是瑞士根本不愿意也无法承受的,我持仓的时候几乎每一天都有瑞士干预的消息,但图表始终没有走好,我应该做的是耐心等待图表告诉我机会的出现,而不应该随意的提前介入。在意识到自己在做一笔糟糕的交易时,却因为轻仓,不会出现太大损失而没有及时斩仓离场,严重影响了心态,在美瑞出现预期的强力反弹时,已经根本没有了交易的心态和愿望,反而错失了可能收获暴利的机会。

...


在意识到自己在做一笔糟糕的交易时,却因为轻仓,不会出现太大损失而没有及时斩仓离场,严重影响了心态

It reminds me that Paul Tudor Jones said "If I have positions going against me, I get right out; if they are going for me, I keep them... Risk control is the most important thing in trading. If you have a losing position that is making you uncomfortable, the solution is very simple: Get out, because you can always get back in."

In the market, especially in FX, as an individual trader or even a bank trader, we are nothing. We cannot change the market and no one could. We can pray, but I don't think pray should be part of your trading plan.

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发表于 2011-8-23 17:15 |显示全部楼层
此文章由 xtrader 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xtrader 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 FJ8 于 2011-8-23 15:42 发表


完全两个概念。

但是在策略优化时要注意系统参数过多,造成的拟合性。

即总有几组数据凑在一起会展现一个完美的历史资金曲线。

很多好称很牛的策略,出来找人投资,最后实盘时都不理想,就是这个原因。

你也不能说人家骗钱,可能人家的经验和知识水平还没意识到这个问题。


ok, thx. does 多策略 means multiple strategics? for instance like the option trading use multiple legs position, spreading?

发表于 2011-8-23 18:09 |显示全部楼层
此文章由 FJ8 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 FJ8 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 xtrader 于 2011-8-23 16:15 发表


ok, thx. does 多策略 means multiple strategics? for instance like the option trading use multiple legs position, spreading?



nultiple strategics including timeframes, different contracts, trend strategic, spreading, option... etc.

发表于 2011-8-24 12:02 |显示全部楼层
此文章由 xtrader 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xtrader 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ic. basically, u r talking arbitrage or kind of CAPM...

原帖由 FJ8 于 2011-8-23 17:09 发表


nultiple strategics including timeframes, different contracts, trend strategic, spreading, option... etc.

[ 本帖最后由 xtrader 于 2011-8-24 11:04 编辑 ]

发表于 2011-8-24 12:46 |显示全部楼层
此文章由 stanwell 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 stanwell 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 猎梦人 于 2011-8-23 15:25 发表


这个,我没办法确定其他人交易中的心理变化所导致的每个决定。毕竟同样一张图,大家所看出来的东西可能完全是不同的。

记得《股票作手回忆录》里有一个故事,Livermore提前看到了某只股票大跌,但他行动太早,没有等到市场 ...

记得我推荐过的那个网站吗?那里有个帖子很有启发,内容主要是关于古希腊的一个神谕:认识你自己。交易本是自然而然的事情,可是当对我自己的交易进行review,特别是对自己当时的心理活动反思后,发现了过去想都没想过的东西。比如我自以为坚强,可是每次我遇到大的亏损,并不是跌倒了就爬起来,而是趴在地上给自己几拳,直到过一段时间麻木了淡忘了才能站起来。这段时间我基本无法交易。克服这个问题的最好方法,就是严格的止损,而我天生的懒惰和追求完美的劣根性使我经常无法执行,导致一亏再亏。我后来专门买了一个执行工具来下basket orders,才算克服这个问题。

我的陋见,你的反思多为客观层次,主观的原因是计划和执行。另外记得你的每日目标是2%,如果是这样,5%的强制止损是否太大?你的交易成就远超过我,我所言只是参考,他山之石,可以攻玉,呵呵。

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