股道杂谈

伐木者

wdmznzd 发表于 2017-2-4 09:06
这么说只是在抖机灵，但是并没有什么新东西。经验主义的交易就是主观交易，绝大部分的散户几乎都是主观交 ...

看到“市场心理学”，我咋就想到三体里的宇宙社会学了呢。

伐木者

tuboshu1986 发表于 2017-2-5 09:54
看了这么多，不知楼主想表达的中心思想是不是：建立机械化系统，满足设定条件的买点/卖点就自动买入/卖出， ...

已经有了呀。
https://www.wealthfront.com/who-we-are

orangejue726

伐木者 发表于 2017-2-7 20:26
老兄，RAP最近怎么看？

Rap 基本面上 随着US trail的trail result的时间越来越近，FDA开始倒数以及公司和MGH hospital的加深合作 开发新的诊断程序 中长线都是看好 短期应该不会有太大变化 技术面上 止跌后开始三角整理 也趋向尽头 应该很快要开始判定向上还是向下，结合基本面看 没有可能向下走 所以很快将开始向上突破

伐木者

orangejue726 发表于 2017-2-7 21:50
Rap 基本面上 随着US trail的trail result的时间越来越近，FDA开始倒数以及公司和MGH hospital的加深合作 ...

FDA是7月份？

orangejue726

伐木者 发表于 2017-2-7 20:55
FDA是7月份？

预计是7月 根据最新的政策法律以及us trail的速度 应该会提前

tuboshu1986

伐木者 发表于 2017-2-7 21:50
已经有了呀。
https://www.wealthfront.com/who-we-are

你说的这个公司有点像IAM的东西，软件分析信息，做financial planning。
我说的自动化人工智能炒股，是机器人能够掌握市场上所有最新国际信息、所有股票数据、跟踪自主学习主力行为，进行全面分析，然后根据分析结果，有一个买卖模型自动买卖，都不需要人操作，躺着数钱就好。不过目前感觉不现实，搞不好一下子把庄都打败了，哈哈。

百分之一

冲出藩篱 发表于 2017-2-7 15:19
想听听大侠的风控策略

量化风控和技术分析基本面分析的的风控没什么区别，设定好止盈止损就行了。如你所说，风控非常重要，假如XXX公司突发公告，本公司CEO今天早上突然跳楼自杀，原因不明，暂时停盘。什么时候开盘不定，可能一天，可能一个月，可能一年。碰到这种情况，股市的哪一派都没辙。只有用尽可能多的量化模型来分散资金，做到总体模型稳定盈利。

百分之一

tuboshu1986 发表于 2017-2-7 22:09
你说的这个公司有点像IAM的东西，软件分析信息，做financial planning。
我说的自动化人工智能炒股，是机 ...

斑马的学习能力很强，领悟力很高，但是股市量化系统是一个非常复杂的系统，真想从事量化投资和交易，可以从概率学学起，回答对下面两个问题，你就是量化入门了。
1. 抛10次硬币，连续出现9次正面的概率是多少？
2. 抛10次硬币，已出现连续9次正面，第10次出现背面的概率是多少？

tuboshu1986

百分之一 发表于 2017-2-10 01:19
斑马的学习能力很强，领悟力很高，但是股市量化系统是一个非常复杂的系统，真想从事量化投资和交易，可以 ...

1%哥我就不回答你这数学问题了，哈哈，看过最强大脑，里面的小度机器人在选择结果时就是靠的概率，当时有两个结果差的百分比好像很小很小，然后它一下子给出了两个答案，它给出的答案都会附上答案正确的百分比（多大概率正确），后来设计师人为根据概率结果选了稍高的那个。
应该和你说的概率是一回事吧。如果运用到股票上，机器人通过分析后得出一支股票赚钱概率80%，另外一支是60%，那么它会自动优化选择80%的。
这或许也是有时我对2支股票做了技术和基本面分析，选择了一个，可最终验证下来，没买的那支反而涨，或者说买的了等了很久才涨，但因为没耐心等而割肉走人。
回头下次要不我告诉你我选的几支，然后麻烦你导入你的模型里帮我算算概率？哈哈
不过哥，你可千万别最后告诉我，你是来这说了一大堆然后推销你这模型的哦，不然我会揍死你，哈哈。

百分之一

tuboshu1986 发表于 2017-2-10 06:44
1%哥我就不回答你这数学问题了，哈哈，看过最强大脑，里面的小度机器人在选择结果时就是靠的概率，当时有 ...

只谈论股道，不可能推销什么模型，赚钱的模型怎么可能卖呢？想歪了。你说的什么选概率高的股，跟我说的不是一回事，其实很多技术派基本面派的高手对量化的理解也不对。你有一个投资理念，然后制定一个交易策略，这个策略用一个量化模型来实现，先用模型回测模拟历史，按照模型每天每周每月交易，得出高概率的盈利结果，那么未来的概率会有相似性，继续按照模型操作就是了。应该叫做使用概率高的模型，而不是选概率高的股，你把那两道题答对，可能就明白了。

百分之一

最近又反思了一下为什么大多数人在股市中亏损少数人盈利的一个原因（不是全部的原因）
这可能跟思维的逆向性有关。
大多数人热衷从股价入手来分析预测股市下一步涨跌，有三个层次思路如下：
1. 靠感觉或消息观察一个股票的价格变化，预测升跌，选择股票买入或卖出
2. 发现上述手段不靠谱，于是通过技术分析或基本面分析来摸索一套方法来选股买卖
3. 通过大量长期实战，悟出一些投资理念和交易思想。
顺序是1-2-3.
而投资大师巴菲特，交易大师索罗斯的顺序正好相反，是3-2-1，思路如下：
3. 一开始就有正确的投资理念和交易思想，可能跟天赋有关
2. 有了正确的投资理念和交易思想，研究出策略和方法就容易多了，可以是技术分析，基本面分析或量化分析
1. 有了策略和方法，选股就是轻而易举的事了。
从思路上看，大师的思路是反大众的。

所以我觉得学习正确的投资理念和思想比要一个股票代码的意义要大1万倍，这也是为什么《投资者的智慧》这本书里面没有一个代码，却备受华尔街的推崇。直接暴力的要代码也为大师所不屑。
巴菲特的思想相对容易理解，就是找到非理性的股价，进行长期价值投资。
索罗斯出过一本《金融炼金术》的书，他的反身性理论难懂些，就是股价变化影响人的买卖决定，人的买卖决定又造成股价变化，可简化为股价与参与者相互向上或向下作用而到达一个转折点，这个点就是顶或底。

前辈已经传授给我们了智慧和思想，就像给了我们灯塔一样，本应怀着感恩的心，努力前行，难不成跟大师要个代码在你脖子上挂张饼？ ​​​​

百分之一

真正的武功秘籍应该是投资交易思想， 而不是技术分析，基本分析或量化分析， 更不是股票代码。
本人开贴只是想写下自己的感悟，与同道者论道，与新人解惑。不荐股，不评股。

SilverRanger

是用ninjatrader做的吗，data是EOD还是更小的?

wdmznzd

百分之一 发表于 2017-2-11 04:59
真正的武功秘籍应该是投资交易思想， 而不是技术分析，基本分析或量化分析， 更不是股票代码。
本人开贴只 ...

这里没有什么武功秘籍，既要有自己的交易思想和理念，同时还要有符合这个理念的交易策略和执行这个策略的正确方法，而且有强大的执行能力能够完全的执行自己的策略，这些缺一不可，光有理念，没有策略和执行能力那只适合做分析师而不是投资和交易员。即使你具备了这些能力你还是不会成功，你还需要有资金的积累和足够的运气。太祖得天下，不是光靠在山沟里琢磨思想和理念，同时他还有正确的方法，和替他执行这些方法的忠臣悍将，同时他还有足够的运气挺过难关，得了天下之后那些理念思想才成了精华。

dlcat

建议楼主实操吧，满仓干一个股，交易100次再回头看，如果真想走这条路。

几百万年生物进化的潜意识最重要的，是羊群效应，先来的赚后来的，先出的赚后出的，不论是人和机器，都是在根据从众心理，赚取一个个波动区间中的差价。机器人比人厉害的是，可以最短时间里遍历更多的股票，以及捕捉一些小波动，在风控上，还得靠人的经验，这就是多少年多少次交易里得到的直觉。

亏损的人，把直觉用在了买入上，因为潜意识里的羊群效应。
盈利的人，把直觉用在了风控上，因为经验积累的直觉克服羊群效应上。
在2015年7月我开的A股空单，最狂热的时候实际是5月，和07年太像了，但是另一个经验就是你也要知道羊群效应是不可抗的，有时候要顺势。
所以有打板和追妖股强势股一派，实际是利用冲单和羊群效应。

tuboshu1986

百分之一 发表于 2017-2-11 04:59
真正的武功秘籍应该是投资交易思想， 而不是技术分析，基本分析或量化分析， 更不是股票代码。
本人开贴只 ...

每个人路子不一样，最终赚钱就好，没有哪个好，哪个不好，适合自己赚钱的就行，哪怕亏也是该交的学费。
有的股纵然有投资价值，如果没有资金追捧，公司太不懂得做市场公关，一样埋在土里几年不见光，恐怕一般人是熬不住几年时间的潜伏底的。
有的股纵然没有投资价值，却有交易价值，资金推动短期暴涨几倍的股在市场上时时有。
我倾向天时、股利、人和。天时指大环境、大势要好，市场积极。股利指股票本身有吸引人的故事（公司也会利用这点讲故事），或者有强大的基本面（投资价值）。人和指资金推动，主力、大户、小散一起上。

百分之一

SilverRanger 发表于 2017-2-11 05:40
是用ninjatrader做的吗，data是EOD还是更小的?

没用过ninjatrader， 大部分散户用EOD就可以了。

presources

百分之一 发表于 2017-2-10 01:19
斑马的学习能力很强，领悟力很高，但是股市量化系统是一个非常复杂的系统，真想从事量化投资和交易，可以 ...

楼主很有贝叶斯概率的思想。

百分之一

presources 发表于 2017-2-12 13:21
楼主很有贝叶斯概率的思想。

我觉的贝叶斯概率思想能很好的跟股票量化结合起来，因为股票市场是一个博弈市场，你观察到的某种概率并不是一个常数概率。比如论坛里常讨论的某个技术形态，出水芙蓉，假如历史上的成功概率是80%，那么很多人发现这个策略后，都采用的话，概率必然下降，根据贝叶斯理论建立的量化模型能很好的发现这种现象并自动改变操作策略。

doufudoufu

好像很玄乎啊。

百分之一

常听到下面的话：
1. 我朋友就是搞技术分析的，结果亏的一塌糊涂，所以技术分析没用
2. 我朋友就是搞基本面分析的，结果亏的一塌糊涂，所以基本面分析没用
3. 我朋友就是搞量化分析的，结果亏的一塌糊涂，所以量化分析没用
论坛里看到类似这样的逻辑，是不是很奇怪？

还有类似的，
1. 别浪费脑细胞了，如果技术分析有用，那多如牛毛的IT高人早就是个个赚的满满的。
2. 别浪费脑细胞了，如果基本面分析有用，那么多聪明人早就是个个赚的满满的。
3. 别浪费脑细胞了，如果量化分析有用，那多如牛毛的IT高人早就是个个赚的满满的。
这个逻辑好像也很奇怪。

Utopia88

百分之一 发表于 2017-2-14 02:45
常听到下面的话：
1. 我朋友就是搞技术分析的，结果亏的一塌糊涂，所以技术分析没用
2. 我朋友就是搞基本面 ...

又再進來這帖觀麼了一下,看到了你剛才說的技術分析，基本面分析還有量化分析，此等技術，依我這個還在學習的人來說,全都有用，但佔比重最重要的和最難以猜測的，應該是心理面吧？ 畢竟玩股票的是人，最難測的也是人心，如果硬是要分一個比重，我會說心理面最重，這是抽像的，其他基本面技術面為均等，這是我個人的見解而己，打擾勿怪。

Utopia88

On top of that, i agree 正确的投资理念和交易思想is the most important, without that all the others are meaningless, 打擾了

orangejue726

楼主忽略了运气因素 哈哈

orangejue726

楼主忽略了运气因素 哈哈

百分之一

orangejue726 发表于 2017-2-15 20:38
楼主忽略了运气因素 哈哈

不可否认，股市中确实存在运气。说到运气就要说收益。
先看看世界上几个有名的大师的年收益。

1. 巴菲特称其股东在过去45年里投资年度回报率在20%时，许多投资者不禁感到羡慕，即使业绩最好的共同基金也只能望其项背。
2. 在31年半的历史中，索罗斯量子基金的平均回报率高达30%以上，量子基金的辉煌也在于此。然而，1998年以来，投资失误使量子基金遭到重大损失。
3. 創造了華爾街投資神話的量化投資的傳奇人物-西蒙斯管理的大獎章基金的平均年收益率比巴菲特還要高得多，大獎章基金從1989到2007年間的平均年收益率高達35%
4. 搜一下各个国家的基金收益排行榜，超过15%年回报的基本都可以升到排行榜的前10名.

有人说他去年收益达到120%，这个我相信，股市有点跟彩票类似的地方，有少数人某一时赚大钱的可能。但是高收益必然伴随着高风险，下一年只要亏损60%，就把上年利润打掉，还要倒赔本金。这个行业一般以10以上年的收益来论英雄，某年的120%收益， 不具有可学习性，可复制性，你真要是连续10年能达到120%的年回报，巴菲特就不存在了。

另外靠内幕交易取得超额回报是存在的， 出来混总是要还的，中国的徐翔就是一例。
捂股10年不动，或者雇员的原始股上市，暴涨10倍，这些跟彩票中奖一样，运气是存在的，但在股市中要靠运气赚钱，就变成跟赌场一样，结果可想而知。

还有拥有不同财富的人的收益期望值也不一样，小散要打工，要奋斗，恨不得在股市上每年翻一番，但当你拥有10个亿的时候，每年3%的收益够你吃喝了，保本变成是第一位的。

想在股市中靠运气赚钱，路就走歪了，99%的可能性是倾家荡产。
正确的理念-->产生正确的策略和方法-->产生稳定的盈利， 这才是股市投资交易之道。

百分之一

Utopia88 发表于 2017-2-14 02:29
又再進來這帖觀麼了一下,看到了你剛才說的技術分析，基本面分析還有量化分析，此等技術，依我這個還在學 ...

心理因素对股市新手来说占的比重太大了。就像新兵蛋子，刚上战场就吓尿裤了。
心理素质跟以下几点有关
1. 投资理念。 有正确的理念，必然学到正确的知识，必然学到股市之道，知其然而知其所以然，面对股价波动，波澜不惊。
古人没有天气预报的知识，求雨的心态，必然不能有好的心理素质。所以要多学知识，学正确的理念。
2. 财务自由。 如果没有其他的收入，只靠股市赚钱来养活全家，这能有好的心理素质吗？ 所以要用闲钱投资。
3. 时间。在股市中滚打10年，该经历的都经历过了，见过死尸无数，自己身上也弹痕累累，但活下来了，心理素质能不好吗？
最后这点最难，需要时间沉淀，无数次的交易换来。所以做股票不要急功近利，要给自己至少5年学习怎样从亏钱到盈利。
很多新手老是想着，“我什么时候才能学会做股票啊？”， 心态太急，时间不够。

很多年以后我悟出理念是第一位的，占50%以上。理念不对，策略方法就不对，亏钱是大概率的事情，心态只能是越来越坏。理念正确，策略方法自然正确，赢多亏少，调整心态自然容易。心态是重要的，但不是第一位的。 ​​​​

orangejue726

不看控制几个亿的大基金，对于散户来说 我个人看法
如果有一个（100%）的机会，那60%研究公司基本面，包括未来的前景，30%的技术面，有没有放量突破，是不是趋势向上，还有10%的运气
运气是个很玄的东西 他可以存在也可以不存在 只有你考虑了这10%进去 才会明白 股市没有100%的赢家 终究是有风险的

orangejue726

对股市要心存畏惧 小心谨慎 才能火中取栗 这是一个全世界没有一个人能保证100%交易都能获利的市场