EA MT4/5 or Tradingview Strategy 分享交流

猎梦人

楼主正在经历着一个程序员接触外汇交易后对自动交易产生浓厚兴趣的自然发展过程。尽管我能理解你希望可以在帮助别人免费开发EA的过程中希望可以有所启发从而完善你的交易策略，但实际情况是鉴于你的经验，一定要小心谨慎，因为产生的负面作用有可能会更大。十几年前我知道的一位和你有一样想法的人，在帮别人开发EA的过程中接触到了“网格交易”，然后就掉进了那个大坑，用了七八年都没爬出来，钱赔了不少，最后没有音讯了，也不知道现在过得怎样。

说回正题，刚好几年前我有试过和论坛的汇友一起开发过一段时间自动交易策略，所以有些心得，在这里分享给你吧，希望可以对你有所帮助：

从技术分析的角度制定交易策略或者开发自动交易策略，市场存在三种状态，趋势，区间（有几种情况）及无序（有无数种情况），所有价格行为都是随机以这三种状态演变和转化的，其中只有前两种有交易价值。无论是人工交易还是自动交易，都是基于适当准确率判断出市场所处的状态并有针对性制定交易策略来达到盈利的目的。时间框架的不同，交易机会由少到多，潜在获利空间由小到大，市场状态的不同，对应的风险管理规划不同。

从数学分析的角度开发自动交易策略，需要庞大的历史数据进行回测统计寻找稳定发生的规律以此制订自动交易策略。这种统计结果会有时效性，需要持续更新市场变化产生的影响（数据面及消息面），并且可能需要结合某种或多种条件过滤并配合严格资金管理来降低“黑天鹅事件”产生的灾难性后果。

以上是我认为具有可操作性的两个方向，当然还有一些根据周易等我无法理解的存在开发的玄学EA，或者曾经大火神经网络之类的因为不了解，也就没有什么发言权。总之开发EA的过程，会有无数你想不到的新奇思路，楼主且行且Happy吧。

最后强调一下：无论是手动交易还是自动交易，风控是大前提。这并不只限于每笔定单的管理，还有一些无法想象的极端情况。说个见过的真事儿，某个本来工作正常的EA在某次MT4版本更新后突然发神经，大半夜秒开秒关一晚开了上千张单直到爆仓，好巧不巧的这个EA的还是个资金管理帐户，虽然不知道最后怎么和客户达成谅解的，但EA开发者发现后的心情，实在不知道会是怎么样的一种酸爽……

iseatrit

waynepublic

我前一阵也花过不少时间做过EA开发，发现风控是最重要的，很多时候买卖点都不那么紧要。
最后发现5分钟级别上点差吃掉了太多的利润。小时级别上有可能有盈利的策略，通过减少交易次数，通过用EA来做仓位管理。我个人认为要克服retail相对于专业机构在成本和交易策略开发，时间投入上的劣势，需要把操作区间放大，甚至可以不需要EA来直接交易，只需要EA给一个alert，然后人工确认order后用EA来控制最后的止损止盈。把EA更多的作为一个重要的辅助工具。
楼主说的手续费我了解的最低的broker是ECN broker，如果是EURUSD，点差0.3pip左右，每一手手续费大约买卖一共10欧元。你可以自己google一下，我就不贴名字了，有广告嫌疑。也许有朋友能知道更低的，也希望指出。
同意几位前辈说的，寄希望于通过MT4，完全依靠OHLCV开发出躺赚的策略持续赚钱机会非常小。
同样的类似自动交易如果用在个股中效果会更佳，因为个股不同于外汇黄金期指，在一些流通性足够好的中盘股上专业选手少很多很多，而且价格变动大，手续费的占比就相对少了。
希望这些信息对楼主有用。

wdmznzd

lm7thsky 发表于 2020-5-29 11:09
多谢大师的干货分享，无奈级别太低不能加分，要是以后能加肯定补上。

在外汇交易中获利的人要远少于10%，就算是10%，你凭什么认为你会成为这10%的人这种小概率事件，而且你还认为你会在这个主要由白痴和杠精参与的论坛里会找到另一个在10%里的人？

李闲闲

ptw 发表于 2020-5-26 17:12
回测外汇交易，活跃时段和不活跃时段都混在一起很难筛选出有效的信号。

打个比方，交易池就像男厕所的小便 ...

这个比喻绝了，巨高明。

李闲闲

猎梦人 发表于 2020-5-31 01:12
楼主正在经历着一个程序员接触外汇交易后对自动交易产生浓厚兴趣的自然发展过程。尽管我能理解你希望可以在 ...

资深交易者的认知就是不一样，大赞。

masterfurniture

韭菜的特征就是在无穷无尽的欲望驱使下，去想尽办法自作聪明地去寻找神杯，沉醉在复杂而自作多情的技术分析之中，总认为能去战胜大多数人而成为唯一一个拥有最复杂，最深奥，最巧妙赚钱机器的人。不想当韭菜就是首先摆脱韭菜的思维和行为特征，否则永远是那颗可怜而不知疲倦的韭菜。

kawara

自动交易是误入歧途。外汇的大头是自动交易。

机构花大钱雇分析师和程序员
机构看到的数据比你多而全‘
机构的交易成本比你低。

你拿什么跟机构拼？

李闲闲

真正能赚到钱的策略或其它什么的没人会告诉你的，能告诉你什么的不是他本人还没成熟就是他的技术还没成熟，一句话就是无用的东西。真正能赚到钱的主有时会告诉你一些框架或很笼统的东西，真正有用的细节必然会隐去。所以，楼主还是自己潜行研究，别人的东西告诉你了你也不一定能正确理解其中的澳妙，更何况很多东西无法用语言精确地表达或人家表达的东西你还没到那个层次你也明白不了，如用自己有限的认知歪解了别人的东西会产生非常有害的结果。我估计想在外汇市场用EA是去捕捉那些小波动吧，而且用的大多数是技术分析的东西，其本质就是陷入了概率的陷井。

EA对市场能按规完全执行，这点比人类要好。但是，EA或AI对市场是没有感觉的，而人对市场是有感觉的。感觉对做短期交易比规则更有用，举例来说一个买进信号出现了，按规则就是买进了，但一个资深的交易者会有一种感觉叫盘感，能感觉到这个信号可靠程度，这个感觉EA是做不出来的，是从长期交易经验积累出来的。这种感觉的重要之处就是会让交易员在错误的信号下也能赚到钱或比按规则交易少输钱。

即将到来的是趋势还是盘整，人自己都无法判断出来，又怎能编出EA来。这市场上最多只有10%的赚钱能力，这10%里有99%的能力是那些非常聪明的人综合尽量多的信息在大型机算机用算法来获利的。你在交易平台用它们提供的程序语言编程，和那些对市场定单分布知道清清楚楚的高速机算计算法来搏弈胜算有多少？更何况你的交易平台是经纪商提供的挂靠平台，而你的交易基本上是和你的外汇经纪商在对赌，对你EA的真确性又能提供多少保证呢？有个朋友从一大堆对帐单一笔一笔地和EA信号对照，发现不少EA信号和实际图表上指标发出的信号并不一样。

想在小波动上刮皮，需要规则和经验并用，人用EA只能编出规则，没法编出经验。从信息量来说，你真的认为靠几个指标几根平均线提供的价格信息能战胜武装到牙齿的机构？

lm7thsky

daomeidan1234 发表于 2020-5-30 12:13
订，干货很多。

谢谢你的回复。

lm7thsky

阿德莱德的流氓 发表于 2020-5-30 12:39
外汇市场就是割韭菜，适合屌丝。

建议还是去期货市场，股指期货，股票市场。也多不了多少钱，纳斯达克小股 ...

谢谢你的回复和建议。

我试着把每个交易的机会和风险看成是一样的，至于在汇市还是其他市场也是一样的。目前来开，对外汇的了解远比对其他市场的多，想暂时先竟可能的深入外汇市场，感觉理解的还可以后，在去尝试其他的地方。

lm7thsky

dingyipu 发表于 2020-5-30 20:43
一般澳洲面向散户的都是有MM的。

再次感谢版主的回复

lm7thsky

wdmznzd 发表于 2020-5-31 00:55
楼主的精力和财力都耗尽的时候就是离场的时候。最后把失败的锅甩给市场和broker就可以了。你的思路没有edge ...

哈哈，之前自己操作验证一些看来的策略时，已经爆过仓。


没有去怪市场，只有可能我是错的，对的永远是市场。
至于broker，现在只有投入，没有到提款他不给我，目前也没法怪他。

有想过要离场，离开后，看看就看看书，回去看自己的journal，还是自己的问题。

然后看到书里下面的话，

不该“坚持”，刻苦“坚持”，不如放弃。
应该“坚持”，何不“坚持”，不要放弃。

我又回来了。

lm7thsky

猎梦人 发表于 2020-5-31 01:12
楼主正在经历着一个程序员接触外汇交易后对自动交易产生浓厚兴趣的自然发展过程。尽管我能理解你希望可以在 ...

感谢版主分享这么多干货

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从技术分析的角度制定交易策略或者开发自动交易策略，市场存在三种状态，趋势，区间（有几种情况）及无序（有无数种情况），所有价格行为都是随机以这三种状态演变和转化的，其中只有前两种有交易价值。无论是人工交易还是自动交易，都是基于适当准确率判断出市场所处的状态并有针对性制定交易策略来达到盈利的目的。时间框架的不同，交易机会由少到多，潜在获利空间由小到大，市场状态的不同，对应的风险管理规划不同。

--- 这一段，看了看了好几遍，很受益。  
目前的策略，就是抓趋势，自己看趋势，确实对于不同时间的框架，同一个货币对也在不停的变化，降低了止损范围，胜率降低导致亏损，调高了止损范围，赔率降低，这也是为什么需要一直调整自己EA的原因。
对于风险管理而言，现在很简单的一刀切，每一笔，控制在2%以内，每日最大风险值在5%左右。


从数学分析的角度开发自动交易策略，需要庞大的历史数据进行回测统计寻找稳定发生的规律以此制订自动交易策略。这种统计结果会有时效性，需要持续更新市场变化产生的影响（数据面及消息面），并且可能需要结合某种或多种条件过滤并配合严格资金管理来降低“黑天鹅事件”产生的灾难性后果。

--- 感谢，又是一波干活。
这也是接下来想做的事情，自己工作就是做数据分析，以及数据分析工具的。
对于不同的数据，首先是要理解数据的定义，来源，使用方法，了解之后确实会有很多有趣的想法可以去实验。
现在的数据处理其实很快也很便宜了，但是可靠的数据源却不是那么容易拿到。


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我很赞同，风险控制一点是每一比交易的核心。
机会一直都在，我在试着把每一笔交易都看成是一个单独的机会，风险的设置也是一样的。
大家都理解，交易核心的目的是为了赚钱，长远来看我也是这么想的。但是目前而言，对于交易自认为还是个菜鸟，改交的学费还是要交，只是在交的同时尽量用的是零花钱，已经把它尽可能的降低，自己研究的同时也多向各位前辈交流，希望见缩短自己的learning curve.

我待会把版主的回复放到首页去，希望能分享给更多的人。

lm7thsky

waynepublic 发表于 2020-5-31 08:36
我前一阵也花过不少时间做过EA开发，发现风控是最重要的，很多时候买卖点都不那么紧要。
最后发现5分钟级别 ...

很感谢你的回复和信息，很有用。

风控，EA的辅助作用，验证了我的想法，您提到的个股，可能是我深入了解外汇市场之后的下一个市场。

lm7thsky

wdmznzd 发表于 2020-5-31 13:16
在外汇交易中获利的人要远少于10%，就算是10%，你凭什么认为你会成为这10%的人这种小概率事件，而且你还 ...

谢谢你的回复。

今天从一个broker工作的人了解到，一年能稳定获利的人估计不到10%，三年能稳定获利的人估计是万分一。

现在没法给你确定的回复，因为我自己还不是，也还没有找到。
但是，我目前认为我会是那10%的小概率时间，我也认为这个论坛里也会有另外一个在那10%的人。
等我确定之后，再回来回复您把。

lm7thsky

masterfurniture 发表于 2020-5-31 15:20
韭菜的特征就是在无穷无尽的欲望驱使下，去想尽办法自作聪明地去寻找神杯，沉醉在复杂而自作多情的技术分析 ...

谢谢，确实都不想当韭菜。这个特征也太极端了把，但是方向我看懂了

lm7thsky

kawara 发表于 2020-5-31 15:38
自动交易是误入歧途。外汇的大头是自动交易。

机构花大钱雇分析师和程序员

我暂时没有想着去跟机构拼。
只是做一些自己感兴趣的事情，把他当成一种业余爱好。

lm7thsky

李闲闲 发表于 2020-5-31 16:13
真正能赚到钱的策略或其它什么的没人会告诉你的，能告诉你什么的不是他本人还没成熟就是他的技术还没成熟， ...

谢谢你的回复和提点。

哈哈，也有时候，别人告诉你的是有用的策略，人们也不愿意去相信。我更愿意相信别人说的是有用的，但是回过头来少不了自己多次验证。有试过，看了一套策略，看上去很正确，一测试完败，但是转过来想一下，你反向操作，也可能成为一个不错的策略

kawara

lm7thsky 发表于 2020-6-1 00:35
我暂时没有想着去跟机构拼。
只是做一些自己感兴趣的事情，把他当成一种业余爱好。 ...

外汇是零和游戏。不如开发仙股自动交易吧，机构一般不碰仙股。NET什么的

kenzofans

EA赚钱是假的，price action+几条线赚钱是真的。

lm7thsky

今天工作很忙，刚回到家，看了下，今儿自己写的EA又抓到一个波断。
Wow, 100+pips
自己钻研，验证，玩的很开心
[img][/img]

逆鳞龍

wdmznzd 发表于 2020-5-31 13:16
在外汇交易中获利的人要远少于10%，就算是10%，你凭什么认为你会成为这10%的人这种小概率事件，而且你还 ...

真相就是这么残酷

lm7thsky

lm7thsky 发表于 2020-6-1 18:09
今天工作很忙，刚回到家，看了下，今儿自己写的EA又抓到一个波断。
Wow, 100+pips
自己钻研，验证，玩的很 ...

哈哈，刚开心，调整了半天图片大小（权限地不能发大图真难受），再一看出场了，77.5pips 也很满意了

猎梦人

目前的策略，就是抓趋势，自己看趋势，确实对于不同时间的框架，同一个货币对也在不停的变化，降低了止损范围，胜率降低导致亏损，调高了止损范围，赔率降低，这也是为什么需要一直调整自己EA的原因。
对于风险管理而言，现在很简单的一刀切，每一笔，控制在2%以内，每日最大风险值在5%左右。

在任何时间框架下，绝大部分时候都不是在走趋势行情，所以用尽可能高的机率捕捉趋势行情发生是极重要的。而且不同的周期下的趋势可能是冲突矛盾的，一段上涨趋势中存在有若干次下跌趋势的调整，反之亦然。所以如果没有对趋势的认知存在极深的理解，跳出图表层面来看，就会发生在更大的上涨趋势过程中一路尝试捕捉下降趋势，这样子的话不仅无法实现盈利最大化，而且还会产生赚几次小钱，一次亏完的情况。而且这不是靠提高胜率，调高止损范围，调整EA能够解决的。

简单说就是不断优化错误的行为动作习惯，导致错误看起来像是解决了，但根本上其实只是延缓错误发生的时间或者减轻错误发生后带来的后果。

至于风险管理，你说的2%，5%，我看到过很多书上都这么写。初开始这样子执行并无不可，但我认为除了每日最大风险阀应该是个固定的百分比或者金额外，单笔交易亏损应该跟你的自动交易习惯在工作足够长时间和执行交易成绩后进行统计，结合成绩，风格来决定。比如你的总体成功率是60%，平均每次盈利是1%，最大连续亏损次数是6次，那我想再用2%做为每笔止损应该肯定就值得商榷。总之我认为这个值其实是可以放大或者缩小的，但一定是符合自动交易程序惯性的一个合适的值，而不是凭个人喜好的特定数字。

猎梦人

这也是接下来想做的事情，自己工作就是做数据分析，以及数据分析工具的。
对于不同的数据，首先是要理解数据的定义，来源，使用方法，了解之后确实会有很多有趣的想法可以去实验。
现在的数据处理其实很快也很便宜了，但是可靠的数据源却不是那么容易拿到。

对于不同的数据……这方面我真的不大懂。比如在我看你说的定义，来源这些实在有点儿摸不清头脑。可能你研究的是更高精尖的，我之前用的是每次价格变动记录(tick?)，这应该是最真实和最可靠的数据了吧。

至于有趣的想法，我深感认同。外汇市场有一些特别规律，我随便说一个，波动性。比如某个货币对，在某个特定时段内可能有90%的交易日波动是最常平淡的，每小时只波动几个点，持续几个小时。对于剥头皮或者正常交易者来说很无趣，但我之前看过到有个EA，就喜欢在那个时段内交易，用非常高的杠杆交易，盈利能力非常稳定且可观。通过回馈那个EA的历史交易，我大体能够理解这个EA的设计思路和开仓规则，但心里没底剩下的10%的情况，一旦有超出规模的反向波动，它那么大的仓位怎么办，会有什么风控？这些是从当时的交易记录上看不到的。可是话又说回来了，如果资金足够大的话，其实把杠杆减小一点儿，那个EA的盈利也是很不错的，至少以交易为生应该还是可期的。

以我十几年的经验来看，印象中外汇市场或许确实是真的隐藏一些特殊规律的情况（无论是技术分析还是数学分析），只要在发现后科学的使用，那么就相当于掌握了一个传说中的圣杯。当然我这些都是个人的主观印象，毕竟自己不懂编程，没有做过科学的统计，不能保证一定准确，也无法确定是不是能够实现程序化。

Aus

有意思

七瓦

仅靠技术指标，提高胜率其实很难，关键是要提高赢单中的平均盈利。

Mathilda

感谢楼主分享。引出很多大神啊。
昨儿还在看版主 之前的老帖，2009年