真的有EA能稳定赚钱吗？我现在越来越不敢信了

tempert

我是打酱油的,还没用过EA,不过谈谈我对测试数据的看法.
1. 市场是在演变的,历史数据并不代表将来会发生,用一成不变的套路回测历史数据得到的最优结果,并不会带来将来的绩效.
2. 过分追求回测历史数据的最大绩效,反而会造成过渡拟合.进而降低EA的适用性.
3. 我认为好的EA是需要自我学习的.这样才能不断加强适用性. 当然要搭建这样一个可以自我更新的系统并非容易之事,而且能够学习的范围也有局限性. 不过这并不代表用EA无法完成这些功能.
4. 我不太相信mt4提供的历史数据,虽然没有什么根据.但是如果要测的话,最好自己写程序一直抓数据.

tempert

至于回测上百遍,基于一个交易思路,不断调整参数,以期获得最优解. 这是再普通不过的人类学习的过程了. 这些其实都可以交给机器来办. 而且机器会做得更科学严谨,更有效率. 有兴趣可以去看看数据挖掘相关的资料.

另外我觉得未大师已经人机合一了, 未大师就是战斗机阿

猎梦人

原帖由 tempert 于 2011-11-8 12:26 发表
至于回测上百遍,基于一个交易思路,不断调整参数,以期获得最优解. 这是再普通不过的人类学习的过程了. 这些其实都可以交给机器来办. 而且机器会做得更科学严谨,更有效率. 有兴趣可以去看看数据挖掘相关的资料.

另外我觉得未大师已经人机合一了, 未大师就是战斗机阿

难怪未名湖现在很少在外汇版露头了呢

北风

写的好
很多时候我也有同感，一段时间表现越好的EA，在另一段时间就会表现的越差
外汇市场就是在演变着的，要让EA跟着学习，演变应该是可以做到的。
但是如何演变，演变的度，在一开始还是需要人做出量化模型的
我个人的外汇经验很浅，盘感也不好，做不到啊。。。。。。

原帖由 tempert 于 8/11/2011 11:20 发表
我是打酱油的,还没用过EA,不过谈谈我对测试数据的看法.
1. 市场是在演变的,历史数据并不代表将来会发生,用一成不变的套路回测历史数据得到的最优结果,并不会带来将来的绩效.
2. 过分追求回测历史数据的最大绩效,反而 ...

北风

还有一件事
现在有一种EA是真人操作的
就是有个交易员在server端的一个账户交易，client端EA的用户帐户就会跟着交易
我觉得猎版应该开一个这个服务，不影响你自己的交易，同时又能赚开EA的钱，这笔钱可是稳定的收入

猎梦人

原帖由 北风 于 2011-11-8 12:45 发表
写的好
很多时候我也有同感，一段时间表现越好的EA，在另一段时间就会表现的越差
外汇市场就是在演变着的，要让EA跟着学习，演变应该是可以做到的。
但是如何演变，演变的度，在一开始还是需要人做出量化模型的
我个人的外汇经验很浅，盘感也不好，做不到啊。。。。。。

根据历史数据，可以写出来一条上升曲线直达天边，平均年收益很好，回彻很小的EA，而且这种随处可见。

比如网上卖几百块一套的EA用来回测都能出这样的成绩。可一旦应用到真实帐户，那就是爆仓没悬念，而且即使用来做反向指标都没价值。

原因我不确定到底是市场在变化还是MT4的数据测试功能的局限性。

tempert

人学习的过程,就是对过去不断重复出现的事件产生映像,从而总结出规律或进而形成模式. 但是对于风险市场这种不确定的东西. 很多事件并没有直观的联系,而是在与概率联系在一起的.而可能存在的一些规律或者模式又被太多的噪音所掩盖. 所以我觉得好的交易模式应该是建立在对概率事件的高准确识别和认知上. 而人本身对于概率的判断能力实际比预想的要低下很多, 很多情况受感情身体心理因素会造成不自知的错觉和夸大. 比如把本来没有联系的事件联在一起,或者算不清盈利/亏损的可能性.所以这部分最理想是交给机器来完成的.
如果要把这些outsource给机器,我觉得需要
1.比较成熟的交易理念(人的经验),固化为一套交易系统
2.对历史数据的科学检测.
3.动态捕捉数据, 根据一定时间窗口的近期变化动态的调整参数.

当然从茫茫的交易历史中总结出经验,最终提炼出成熟的交易模式. 有些人靠自己本身就做到了(把人脑训练成交易系统). 比如坛子里版大他们几个. 有些人实现半自动化了,比如大师..... 还有人对自己极度不信任,梦想有一天完全交给机器来完成

tempert

这就是过度拟合. 如果说历史数据里包含了模式和噪音,那好的EA是要体现在从何种程度捕捉到模式弱化噪音,而不是在历史数据中获得如何高的绩效. 测试数据时,如果你拿整块数据做测试,得到的东西根本没有任何参考价值. 很简单的,如果你把数据分多块, 对每一块数据分别测试. 你就会发现结果大不相同了. 如果这些块中蕴含的模式并没有大的改变,那检测的结果应该是EA在每一块都有相似的成绩. 所以要科学的测试数据才能找到有价值的东西.

anvil

原帖由 tempert 于 2011-11-8 13:21 发表
人学习的过程,就是对过去不断重复出现的事件产生映像,从而总结出规律或进而形成模式. 但是对于风险市场这种不确定的东西. 很多事件并没有直观的联系,而是在与概率联系在一起的.而可能存在的一些规律或者模式又被太多 ...
3.动态捕捉数据, 根据一定时间窗口的近期变化动态的调整参数.

这一点一般通过 Walk-Forward Analysis来做吧，似乎也不能完全解决over-fitting的问题，但是可以更robust.
说白了现在市场变化很快，不能断言过去的经验一定适用于以后。

宥佚

原帖由 北风 于 2011-11-8 10:23 发表
哈，你是不是很追求胜率？或者仓位挺大的？

我的EA一办情况下在10次交易里4次小亏，2次中亏，2次小赚，1次中赚，1次大赚
如果其中的大赚搞黄了，那段时间就很惨
一般小幅震荡的市场，我的EA就表现很糟
如果能有指标区分出震荡市就好了

我也梦想能区分震荡市的ea，震荡最坑爹

宥佚

原帖由 tempert 于 2011-11-8 12:20 发表
我是打酱油的,还没用过EA,不过谈谈我对测试数据的看法.
1. 市场是在演变的,历史数据并不代表将来会发生,用一成不变的套路回测历史数据得到的最优结果,并不会带来将来的绩效.
2. 过分追求回测历史数据的最大绩效,反而 ...

我也是觉得过度优化参数的意义不大，优化了只是适应了历史

北风

谢谢美图
很难认识到自己的修改是不是overfitting了
不过感觉一般讲得出道理，而不是基于特定时间数据的修改，都还好

原帖由 anvil 于 8/11/2011 12:48 发表


这一点一般通过 Walk-Forward Analysis来做吧，似乎也不能完全解决over-fitting的问题，但是可以更robust.
说白了现在市场变化很快，不能断言过去的经验一定适用于以后。

北风

我的mini账户已经使用我的pilot 版本的EA了，现在看起来和测试数据差不多
数量上，输多，赢少，不过输得小，赢的大
准备再开一个mini跑优化以后的版本

各位大大的EA一般都是测试到一个什么程度才放到大一点的账户里去用的？

hornsay

北风，能不能透露一下你用的是哪价公司？我也打算做一个EA.

北风

我测试的mini账户在go market
没取过钱

原帖由 hornsay 于 8/11/2011 13:56 发表
北风，能不能透露一下你用的是哪价公司？我也打算做一个EA.

hornsay

我在KVB开有帐号，不过一直没用，而他们的trial 版本没法做EA, 老是出错。

北风

我历史数据backtest都是用alpari的
不要把历史数据和你的任何live账户放在一起

原帖由 hornsay 于 8/11/2011 14:06 发表
我在KVB开有帐号，不过一直没用，而他们的trial 版本没法做EA, 老是出错。

flame21

原帖由 北风 于 2011-11-8 15:00 发表
我测试的mini账户在go market
没取过钱

如果真的能稳定盈利，一定不要放在这个公司！
恶名昭彰，我好几个trading的朋友都被他们耍了。

symonica

具体谈谈你朋友的遭遇好么？
我也在用go的平台

kane2001

Mark 下

haha2

新手入门，请问go的平台 是什么呀，比MT trader or Dukascopy的好吗？ 做EA用什么语言呀

未名湖

原帖由 北风 于 2011-11-2 14:18 发表
这几周，我花了大把时间来完成我N年前构想的EA
刚完成Pilot version的back test
结果很不满意
虽然比前段时间dev version的back test结果好了很多
但是要我头很多钱进去让它跑，我是不敢的

这真是个体力活啊
光是2008到 ...

给你点鼓励，让你看看一个华丽的对角线，这事从10月1号到现在的EA实盘交易

依依夭夭

弱弱的问一句，什么是EA啊，EA是什么啊？？？

qunlbao

原帖由 依依夭夭 于 2011-11-12 07:19 发表
弱弱的问一句，什么是EA啊，EA是什么啊？？？

俗称交易机器人，说白了就是写个小程序，根据预设的参数设置买卖点，止赢，止损，
理想状态就是你睡觉去了，让这个程序在交易系统中跑着，早上起来后数钱数到手抽筋。
不过我从来不相信这种操作，为什么许多技术指标刚发现的时候都很有效，后来开始都失效了?
因为别人也在利用这些指标，同时骗线什么的都产生了。
如果真有的话，大型机构，投行肯定广泛使用，个人和他们比起来技术能力，操作条件，资金规模都不是一个层次的。
知道有这么回事就行了，不用好奇心太重。

qunlbao

原帖由 未名湖 于 2011-11-12 07:17 发表


给你点鼓励，让你看看一个华丽的对角线，这事从10月1号到现在的EA实盘交易

可以砸锅卖铁的搞。

北风

好啊，这是半自动的吗？还是全自动的

原帖由 未名湖 于 12/11/2011 06:17 发表


给你点鼓励，让你看看一个华丽的对角线，这事从10月1号到现在的EA实盘交易

北风

这个EA做好测试了
只做周三，排除大的holiday
2009-2011的测试结果是没有一次大的下降，但是赚得也少，每周几点，2年也没多少，profit 95%
没有大的下降估计是因为这两年波动大了，而且周三是最保险的，基本不会出现无头或者无尾的k线
加入其他日子成绩会差很多，来一次大降就吃掉2-3个月乃至半年多的收益，非常危险
这个测试是基于CET时区的开市

原帖由 北风 于 8/11/2011 10:55 发表
好吧，看来这个偏门思路也在我脑中挥之不去了
思路很简单就是
货币对EURUSD
当我的券商开始新的一天的时候，这一天不能是周末，周一，大多数国家的法定假日
if ask

[ 本帖最后由 北风 于 2011-11-15 14:55 编辑 ]

北风

还好，量化比较简单，几个小时就做好了

原帖由 北风 于 15/11/2011 14:54 发表
这个EA做好测试了
只做周三，排除大的holiday
2009-2011的测试结果是没有一次大的下降，但是赚得也少，每周几点，2年也没多少，profit 95%
没有大的下降估计是因为这两年波动大了，而且周三是最保险的，基本不会出现无头或者无尾的k线
加入其他日子成绩会差很多，来一次大降就吃掉2-3个月乃至半年多的收益，非常危险
这个测试是基于CET时区的开市

chenhu2000

绝对好帖子，留名！

chatswood

用EA做过eurusd，eurchf，usyjpy，gbpusd