半自动选股器的构想

破鞋

Hi all,

我找了几个人，正在自己做个 application 来辅助决策， 项目名称叫做 SEE (Stock Exchange Engine)

初步构想是能够监听扫描所有股票的资料，根据自定义的规则和公式生成 short list, 以后可能还会发出buy/sell advice

股票的数据分为两部分: static data and dynamic data
static data 包括不太变化的数据，比如公司名，Ticker, Sector, Market and Industry etc.
dynamic data 包括经常变动的数据，价格，volumn, order book 之类的 (频繁更新)

动态数据中可能继续分为fundamental data and technical data, 基本面就是财务报表里的数据，PE， Capital, Debt, Cashflow 什么的，而 technical data 提供一切数据可以生成均线啊，MACD, RSI 指标

第一步的设想是根据 market 和 section 做第一次过滤，选中某个市场中某板块的所有股票，经过一些简单的过滤条件 short list， 先过滤掉一些我们会直接忽略的股票
比如 price range, 总资金， 资产负债比， 也可以根据一些自定义规则选股，比如均线交叉，成交量突然放大。。。

希望大家能帮助提供一点需求，主要是什么规则比较简单而有效，谢谢，做出来以后 提供 web service 接口，免费访问。

rogerk

知道规则的都用这些规则在发财呢，怎么会告诉你呢？

能告诉你的，都是不知道这个规则好不好，那你敢用么？

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顶。

破鞋

原帖由 rogerk 于 2010-12-16 10:20 发表
知道规则的都用这些规则在发财呢，怎么会告诉你呢？

能告诉你的，都是不知道这个规则好不好，那你敢用么？

我不同意，有些很明显的规则，只是人工应用太麻烦了，我并不是一定要抓住黑马，只是个辅助工具，至少可以快速过滤掉一些垃圾啊

起码程序可以模拟出五线开花这种场景来，一般的trading system, 其实也都没那么复杂的，太复杂的规则容易出错。

沉默需烈酒香烟

太复杂的容易出错？也就是说比较容易的反倒正确率高？五线开花是啥意思？

xtrader

no sure which market you want. if you trade US market, the following website should have all info you need.

http://finviz.com/screener.ashx

I agree with 破鞋 that this is just for shortlisting your candidates. A trading system to me is just set of rules, eg. entry, exit, risk manage,etc, to apply to those candidates.

沉默需烈酒香烟

貌似已经有人做出来了，楼上推荐的这网站不错

alalala

looklook

jaszhou

想法很好，顶一个！

破鞋

原帖由 xtrader 于 2010-12-16 11:09 发表
no sure which market you want. if you trade US market, the following website should have all info you need.

http://finviz.com/screener.ashx

I agree with 破鞋 that this is just for shortlisting your ...

very helpful information, i'm aiming at all 50 exchanges in the world, but i will start with China and Australia
The system in above link is very similar to what i'm going to build.

flyspirit

楼主不用发明自己的软件把， 股票软件都有自定义公式进行选股的功能， 关键是你要找出好的公式。

破鞋

原帖由 flyspirit 于 2010-12-16 12:46 发表
楼主不用发明自己的软件把， 股票软件都有自定义公式进行选股的功能， 关键是你要找出好的公式。

我知道，但是我希望做到更多的过滤条件，更灵活的自定义，同时兼容澳洲和中国股票
这不仅仅是fomular

charming.china

在好用的算法，只能自己偷偷用。

xtrader

原帖由 破鞋 于 2010-12-16 14:47 发表


我知道，但是我希望做到更多的过滤条件，更灵活的自定义，同时兼容澳洲和中国股票
这不仅仅是fomular

use fundamental and/or technical to selection candidates is suitable for those mature market with deep liquidity. US market probably the best. I had similar idea to do the same on Hong Kong market, but I found it just too small. For China market (which I don't trade), sorry to say that it is not suitable yet.

forgot to mention, http://moneycentral.msn.com/investor/finder/customstocksdl.asp
has the similar stock screener capability, also for US market only. If you use IE, you can install its ActiveX plug-in, you make a more complicated selection criteria.

破鞋

原帖由 xtrader 于 2010-12-16 16:28 发表


use fundamental and/or technical to selection candidates is suitable for those mature market with deep liquidity. US market probably the best. I had similar idea to do the same on Hong Kong market,  ...

I know it's hard to analysis the Chinese stock but it's still worthy to shortlist the stocks with extremely high PE ratio, of course i can do more than that. I will focus on aussie stocks in early stage.

I'm planning to build something big as i have some spare resources right now.

Thanks for all advices.

xtrader

原帖由 破鞋 于 2010-12-16 17:52 发表


I know it's hard to analysis the Chinese stock but it's still worthy to shortlist the stocks with extremely high PE ratio, of course i can do more than that. I will focus on aussie stocks in early s ...

That's my pleasure. It's not advices, just share some information. If you don't mind, send me your site once it ready. Good luck for this adventure.

hornsay

10年前有一家公司在华人社会名气很响，我忘了公司名字，这个公司号称不但让你交易股票，而且可以教你怎么做，也就是有个筛选功能。当时要价1w刀。 后来科技股股灾，我灾也没有听到这家公司。

hornsay

我觉得LZ想法很好，你可以勾画一个宏伟蓝图，但是一切要由简单的开始，逐渐增加功能，而不要一开始做大而全，即要考虑基本面，又要考虑技术面，很难。

先把data feed的接口搞好，余下的可以慢慢来。 我觉得首先要做的几块：
1。Data feed or data import function.
2.  Basic technique criteria function, e.g moving average, if ma5 cross over ma10 then buy it, or if ma5 cross down ma10 then sell it.
3。Back test, with the criteria you choose, the application is able to test historical data  by pass the criteria you set.
4. Test report
5. User interface.

这是我的个人想法，我也很想自己来做，无奈人老了，只能去寻找现成的软件。

kane2001

LZ想法很好但是RealTime的数据和History Data要从哪里拿

theie

BLOOMBERG 或者 FACTSET都可以提供实时数据，价格不菲。可以EXCEL无缝数据接入+VBA就可以基本实现大部分功能。很多FUNDS MANAGER都用这些DATA SCREENING，所以算是潮流，但绝对不算高科技。

破鞋

原帖由 kane2001 于 2010-12-16 20:48 发表
LZ想法很好但是RealTime的数据和History Data要从哪里拿

real time and history data are available from google finance API

破鞋

到现在为止，花了三天时间，做好了google finance接口，yahoo finance爬虫，已经抓取到了所有澳洲股票静态数据
明天开始做UI

沉默需烈酒香烟

楼上是在国内做还是在澳洲做？如果是在澳洲，只是内部偷偷使用还可以，如果是对外，罚钱还是小事，小心被人告上法庭

破鞋

原帖由 沉默需烈酒香烟 于 2010-12-17 09:18 发表
楼上是在国内做还是在澳洲做？如果是在澳洲，只是内部偷偷使用还可以，如果是对外，罚钱还是小事，小心被人告上法庭

I'm in china but thanks for the reminder

xtrader

原帖由 破鞋 于 2010-12-17 02:33 发表
到现在为止，花了三天时间，做好了google finance接口，yahoo finance爬虫，已经抓取到了所有澳洲股票静态数据
明天开始做UI

starnight

good idea~

leelee

不明白为什么要自己做, 很多软件已经可以做LZ所有的要求.
只不过要花1000块和实时数据费.
免费澳大利亚实时股票数据都是20分钟DELAY.

猎梦人

原帖由 leelee 于 2010-12-19 21:58 发表
不明白为什么要自己做, 很多软件已经可以做LZ所有的要求.
只不过要花1000块和实时数据费.
免费澳大利亚实时股票数据都是20分钟DELAY.

港股也是免费数据有delay的，谁知道这是为什么吗？

leelee

因为国外很多交易所对 MARKET DATA 都拥有版权. 任何公司如果要向客户提供REALTIME MARKET DATA, 都要交ROYALTY FEE 给交易所. 如果是交易软件类流量实时数据, 大概要交30多块每月.
所以当客户获得所有实时数据时, 数据提供商是要交费给交易所的. 如果数据提供商可以从交易佣金或其他渠道收回成本的话, 数据可能免费, 不然羊毛还是要出在羊身上.

沉默需烈酒香烟

原帖由 leelee 于 2010-12-20 00:05 发表
因为国外很多交易所对 MARKET DATA 都拥有版权. 任何公司如果要向客户提供REALTIME MARKET DATA, 都要交ROYALTY FEE 给交易所. 如果是交易软件类流量实时数据, 大概要交30多块每月.
所以当客户获得所有实时数据时,  ...

这个有些歧义，不同的交易所有不同的收费标准，楼上说的30多块每月指的是个人用户，如果是商用，是要申请LICENSE的，如果是REAL TIME的LICENSE，很贵。有包月的收费标准，还有按字节收费的。这也就是为什么很多服务商只提供DELAYED甚至是END OF DAY数据的原因，便宜呗，但也只是相对而言，你还是要交钱申请LICENSE和服务费的。如果你是盗用，不管是REAL TIME，还是DELAYED、END OF DAY，交易所有权告你，你盗用的上家服务商也有权起诉你。
而且这只是开、高、低、收这些基本数据的费用，如果要使用财务等基本面数据，还有另外的LICENSE和收费。如果你要用全套，价格不菲。ASX的全套，LICENSE和服务费，先准备十万澳币吧，ASX赚钱多么容易啊，当然这还只是ASX一家交易所的费用。

[ 本帖最后由 沉默需烈酒香烟 于 2010-12-20 06:54 编辑 ]