关于 grid trading

左顾右盼

接触外保证金有一阵子了，有些心得，特别是关于grid trading的，不知道有没有志同道合的朋友在用这种方式作交易，想探讨一些心得，共同发财，呵呵。

msn jack_ran@hotmail.com

加我呀！

黑山老妖

能不能在这儿讨论一下？

左顾右盼

原帖由 黑山老妖 于 2008-1-6 22:09 发表
能不能在这儿讨论一下？

抛个砖，希望大家互相砸
前提理论和条件
1。相信波浪理论，任何一个行情都有回调，任何行情中的波动回调通常都在30%以上（低于30%）的可以认为走单边
2。整个外汇市场80%以上的时间是震荡调整，20%的时间走单边
3。可以通过单账户或者双账户做对冲
4。短期内市场是无序的，无法判断方向

操作建议（以双账户为例，）：
1。在固定区间每隔一定点数，同时设定好空单和多单。所有单都有止赢无止损（例如：澳元对美元；在8700到8800之间，每隔20点都有一个空单和多单，且止赢都是20点）
2。超出这个区间的波动因当时市场情况做出判断，如果认为还会继续震荡，按照建议1的方法，扩大区间。如果认为会走单边，设定单边单，或者平仓（grid trading不适合单边行情）

行情发生时：
该区间内波动只要超过20点的震动，都会引发20点的获利和20点的亏损
等待回调，在有超过30%得回调以后，平仓，重新设定新的订单（可以赚到20点30%的利润，6点）

波动越大，回调的越多，利润越高



结果：
1。会在80%的市场上赚钱，而不需判断方向
2。区间内没有止损，所以只能靠对冲进行软性的资金风险控制

潜在风险
1。需通过历史数据计算，才能合理设定需要每隔多少点下单，每单的购买额度
2。判断多大的区间（可以是100点的区间也可以是500点的区间）
3。单边市的话会导致高达50%（用双账户，一个账户爆仓，一个账户盈利）

需要技巧
1。历史数据分析，判断区间大小
2。资金安排，每单购买额度太小会导致80%震荡市场获利小于20%单边市场的亏损。额度太大，相对缩小可控震荡区间的范围，易价格变动超出区间，亏损或者爆仓
3。其他

我用模拟账号试操作2月，目前累计稳定盈利50%，国外很多交易者都在用这套方法。而且很多大型API的交易商就是利用这个原理操作。

很多细节不能再说了，再说就不是探讨，而是。。。赫赫，请高手踊跃回帖

[ 本帖最后由 左顾右盼 于 2008-1-6 23:33 编辑 ]

黑山老妖

谢谢LZ分享。+++先。
我的理解：基本属于noise trading。和trend trading截然相反。
有一点不明白：有止赢没有止损。
这样你的盈利是20点，而你的亏损可能是超过20点。当市场处于单边下降的时候，你会不断的下调你的进入点。如果长期下跌仓位会不会爆掉？

左顾右盼

是noise trading,因为80%以上的市场都处于这种状态

是没有止损，因为你在用两个账号做对冲，最多也是亏损一半。而且，如果一直强势的单边，你直接全部平仓，然后顺势做单就可以了

盈利多少是你要通过计算和经验设定。很简单的例子
假设：市场点数从0走到100,然后汇调到60
操作方法一
每隔20点设定买单和卖单（买单在账户1中，卖单在账户2），止赢20点。
这样账户1中会触动0，20，40，60，80，100位置的6个买单，当价位在60的位置停下时，账户1，盈利是（20+20+20+20+20-40）60点
同样账户2中会触动0，20，40，60，80，100位置的6个卖单，当价位在60的位置停下时，账户2盈利是（-60-40-20+0+20+20）-80点
最后整体盈利-20点
方法二
每隔30点设定买单和卖单（买单在账户1中，卖单在账户2），止赢30点。
这样账户1中会触动0，30，60，90位置的4个买单，当价位在60的位置停下时，账户1，盈利是（30+30+30-30）60点
同样账户2中会触动0，30，60，90位置的4个卖单，当价位在60的位置停下时，账户2盈利是（-60-30+0+30）--60点
最后整体盈利0点

方法三
每隔50点设定买单和卖单（买单在账户1中，卖单在账户2），止赢50点。
这样账户1中会触动0，50，100位置的3个买单，当价位在60的位置停下时，账户1，盈利是（50+50-40）60点
同样账户2中会触动0，50，100位置的3个卖单，当价位在60的位置停下时，账户2盈利是-60-10+40）-30点
最后整体盈利30点

我在前面的介绍中已经说过，区间的大小和grid的大小需要通过计算才能实施，因为三种不同的设置有不同的结果，只有一种才是盈利的，但这种方法比较稳定，因为从历史数据来看，无论是那种货币每天的波动范围主要集中在一个特定的区间范围，只要你通过设定区间然后计算grid(每隔多少点)大小，最后有会有最佳盈利的设置。

另外重复一下，关于单边市的解决办法，平仓，顺势而为。有人会问，单边市怎么辨认。我只能说靠经验，通常因为某种数据的发布的波动走单边，当单边结束时，必然有较大的回调。这就是grid trading盈利的最好机会，如果没有数据的影响，市场走单边，估计每个人都能看得出来吧。。。

左顾右盼

ding,这里难道没有人炒外汇吗？

黑山老妖

我觉得这个炒作方法还是有一个致命的弱点。。。
如果单边突然大幅度跳空了你的几个盒子，比如说就好像前一段时间美元一下子跌了300点。平仓也来不及了。这种情况下只能靠资金管理里面的风险控制来保证自己的仓不被wipe out。

oliverzeno

I do not see any one doing well in this kind of trading in my experience..

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Not a single good trader believe in this kind of stuff to be honest..

左顾右盼

我身边就有很多人用这总方法，我看都赢利着。

价格跳空没关系，因为同一点有卖单也有买，都执行不了。再次强调用这种方法关键是计算波动区间和资金管理。

本以为发贴以后会有很多人关注，然后找几个志同道合的哥们把这个方法完善。唉！！！

贴张近两个月statement鼓励一下大家。希望有作用

[ 本帖最后由 左顾右盼 于 2008-1-9 22:41 编辑 ]

左顾右盼

顶

格美

好帖子，俺进来复习

buybuy

太高深了，修行不到。给叫个好罢了

nathalie

不好意思，新手，谢谢楼主的砖，大家都砸起来吧。
如果这样子
1，交易产生的费用算不算一个问题？
2，没有止损，每天每时都要守着？