训练AI去自动操作股票指数交易

terran_empire

小弟建了一个电报群可以大家交流一下https://t.me/tradingbyml

小弟本人在某咨询公司工作，工作中有接触到人工自能比如说machine learning之类。没有很深入地研究，技术水平就是在PPT上画几个图，和客户吹水一下。

不过小弟在大学时候是软件工程和商科双学位，有点技术底子（正在自学Google 自己open sourced的Tensorflow的 machine learning framework）。

以前也玩过CFD，花了好长时间学习technical analysis的那些东西，不赚不亏，主要是做美国SP500指数，不过后来工作越来越繁忙和结婚后没有那么多精力晚上爬起来看盘，就逐渐不做了（主要是没有很稳定的赚钱）。

现在我想结合自己以前玩指数和Tensorflow这方面machine learning的知识，想训练一个机器人自己买卖指数 （自己晚上不需要起来了）。不求一夜致富，只想每个月能有个稳定cashflow，大概就是5~10%左右每月的回报（大概5倍以内的leverage吧）

其实很多大神人工很容易就做到了这些回报，甚至每月5~10倍也有玩个。不过小弟克制不住自己的贪念，自大等个人情绪，很难遵守自己定下来的交易规律，加上几次大动荡，结果。。。就没有结果了。

后来有想过自动交易，不过后来那没有上面基本分析，而且频繁交易的时候都是澳洲时间凌晨。其实以前有想过用大学教的那些AI去做自动交易，比如 neural network那种做，可惜水平有限，一直没有很好的一个好的人工智能平台。

感谢这几年人工智能技术的突破，加上Google 大神能公开他自己的 machine learning，其实我个人感觉已经觉得很接近突破点了。剩下就是尝试各种不一样的feature vectors，然后在demo account上自己测试，有几个月的positive results就可以开始投点真钱去玩了。

所以我想请问各位足迹大神有没有这个方面的经验和玩法？

* 有没有能用Python/Java之类API的平台，以前有看过MT4，不过没有官方supported的Python/Java libraries等等。小弟主要想训练好自己的机器人以后让他自己上面交易

* 有没有人有类似的想法和经验大家可以交流交流一下？

大学毕业十多年，好久没有对技术又燃起那么大的热情了，果然钱还是最好的推动力呀

pmp6

首先，你把自己看得太大了。你要把自己看得渺小一点。

然后，你赌心太强。真的弄下去，可能结果不好。

再然后，悄悄的告诉你，AI炒股，不是新科技。感觉你像发现新大陆了似的。

DBOY123

机器人很多啊，两边一摆，都出去了。频稳定每月5%，年化超过60%,估计巴菲特都办不到。有的话我投一个亿

macro

无论用什么手段，对于投资来说这个最多也就是笔。再好的笔也未必写出好的文章。对于大型机构来说，这个程序对他们业务可能有帮助，对小散来说，说不定亏得更快

hustwater

机构是高频算法交易，不知道AI能不能打赢

huang003261

之前看过google 的AI 做智能投资， 如果没记错的话 ， 投资收益跟不上大盘。

waiting123

好有创意啊

putian10

MT4不是外汇交易平台么

frankmanzhu

吹水可以，与其training machine, 不如training 你自己

一起去看海

蛮好，做成了就是下一个youtube

hp8

泡沫上的终极梦想。

deltadelta

让AI做交易和投资决定，你有这胆子？再说了，单是电脑自动套利的算法早就有了，国内都用好多年了

terran_empire

很多朋友其实有误会了AI做交易和电脑自动交易，其实是这是很不一样的新概念。

传统的高频电脑交易是人工设定的交易规则，让电脑自己执行。比如各对冲基金将交易服务器放在美国department of labor隔壁，在每次NFP发表之前，争取在多某千份一秒比对手先执行电脑预设的交易规则。或者根据某些各种不同的指数进行的交易。

其实这些虽然是电脑在执行了交易，不过最终还是人类预设的各种交易。

现在machine learning表面看起来还是电脑交易，但最大的不一样是不是人类预设的各种交易条件。是用unsupervised learning/reinforcement learning 让人工智能在各种数据里面发现各种patterns，不是用任何人工预设的条件。

这其实是2016/2017年最新的突破，因为以前人工智能大部分都是supervised learning，等于有人类去训练，其实那里面就拥有了很多人类各种自己的假设。

至于AlphaGo没有能跑赢大市，其实每个训练的机器人都不一样，各种的数据和feature vectors不一样。不能只看新闻头条，要看里面详细资料。

有可能是个漫长的路程，其实就是各种trial and errors,希望你的各种parrameters刚好是那个silver bullett

tempert

你好，我对CFD和ML这两方面也很有兴趣，有空一起交流下？

四季丰收

如果自己操作都没有稳定的赚钱，机器会更聪明吗？

terran_empire

四季丰收 发表于 2018-4-2 13:02
如果自己操作都没有稳定的赚钱，机器会更聪明吗？

我觉得可以是个好的尝试。

我觉得我自己本人很难克服自己交易时候个人的情感 ，比如交易的时候的贪婪，恐惧，骄傲，懊悔等等。这些都影响了我的交易操作。每次自己回看自己的交易，如果是能严格准守自己的交易纪律，那就不会出现这么大的亏损。

可惜自己知道为什么，不过还是控制不了。因为交易到最后是对自我人性的挑战。可惜我发现我自己改变不了。

所以现在希望能在不同的AI路上有新的突破。

特别是机器人能不断自己复制，如果以后有足够的资金，可以大规模的在云端服务器上大量的尝试各种不同的参数，然后选着最好的一批训练的model进行长时间实验。

这就如爱迪生知道某种材料可以让电灯大规模的商业上使用，就是不断的trial and errors... 不过那要有比较成熟的解决方案，然后有资金才能大规模尝试

hp8

terran_empire 发表于 2018-4-2 11:42
很多朋友其实有误会了AI做交易和电脑自动交易，其实是这是很不一样的新概念。

传统的高频电脑交易是人工设 ...

各种 patterns，就是人工预设的条件。

四季丰收

如果你建立的是频繁交易，这种操作如何能防止错过大行情呢？比如英镑多单如何拿住。

htv

我现在有个策略倒是赚了几个月，我能领悟的就是震荡还是趋势其实是周期的问题

K.U.Double-D

"只想每个月能有个稳定cashflow，大概就是5~10%左右每月的回报"

这个不用想了，这个和永动机差不多。世界上比你智商高，交易经验丰富的人多了去了，也没人弄出稳定5~10%左右月回报的模型。这里的关键词是稳定，做到这个非常非常难。

澳里人

每个月保证5%回报，这点很难呀
要真能搞出来，投个1m，一年不算复利也有60w，还上啥班

seaverzhang

每月稳定5%回报，如果真的有的话，用不了几年，你就是世界首富，加油，继续做梦！

terran_empire

K.U.Double-D 发表于 2018-4-2 15:10
"只想每个月能有个稳定cashflow，大概就是5~10%左右每月的回报"

这个不用想了，这个和永动机差不多。世界 ...

对呀，稳定就是个最难的问题。其实有 1~2%跑赢大市我就觉得远远超越目标了。

不过人嘛，要定个高目标。哈哈

shouter

年利60%。 真得没可能。
羊毛出在羊身上。 你赚得这钱谁来出呢

htv

稳定确实是最难的，稳定跟发工资就没有区别了，20w的5%，就是10k每个月，就算足迹平均水平也要眼热了，呵呵

实际情况是，就算平均下来真的有5%每个月，很有可能连续几个月亏得跟狗一样，就算然后的一个月能连本带利都赚回来，问题是你自己能不能扛过那几个月，心理上认定自己的策略是对的

htv

话说回来，有人知道比较简单好用的回测系统吗

kr2000

这个题目非常大，现在最强的AI团队也没有实现
仅仅靠历史交易记录是没有办法train出好用的model的

不过过几年也许就不一样了，AI交易是码农挑战华尔街的里程碑
有个叫KENSHO的软件公司已经取得了一定成果，他们是去拿各种政府金融机构的数据结合交易记录来的

terran_empire

kr2000 发表于 2018-4-2 21:20
这个题目非常大，现在最强的AI团队也没有实现
仅仅靠历史交易记录是没有办法train出好用的model的

对的其实现在很多开源项目都做的不错，就是大家拼什么时候找到合适的model

theacys

没有什么是不可能的，几年前谁会信Alphago能把人类棋手虐成狗。没见过，不代表不存在！就说光华尔街，比巴菲特牛的人不是没有，只不过人家不像他那么高调和会讲故事而已。

红烧鸡翅

算法简单，关键是训练的数据哪来