太和亨利--股指期货实盘交易（tradestation平台）32%啦

xtrader

Thanks for share. Two challenges in this system.

1) small profit and let the loss run
2) martingale betting

原帖由 猎梦人 于 2011-9-26 09:15 发表
statement 在这里，你们感兴趣自己看吧。

猎梦人

原帖由 宥佚 于 2011-9-26 10:24 发表

震荡市网格绝对是印钞机。

感觉不止是震荡市，只要方向判断对了应该就行。

你看那帐户的帐单，再放大三倍其实都很安全，用的资金管理策略很保守，这样的话5个月基本上差不多就翻倍了。

一百多单，五个月翻倍，无亏损，神话一样了。

理想的方式或者人工可以判断一下趋势震荡，然后再决定开网格EA，等到发现区间破坏了，就选择斩仓离场，这样最终应该也可以接受。

猎梦人

原帖由 xtrader 于 2011-9-26 10:26 发表
Thanks for share. Two challenges in this system.

1) small profit and let the loss run
2) martingale betting

赞同你的总结。

这个是拉客用的展示帐户，简单说就是忽悠小白的，给一份很好看的记录，然后吸引投资资金的。

这种阶段性很漂亮的交易成绩在中文外汇论坛里很常见的，只要掌握一些技巧，就能在一定时间内制造出来。

如果不对交易有一定深刻认识，是根本分辨不出来的，只会看到盈利很好，遇到了一个“高手”或者“印钞机”。

xtrader

对交易有一定深刻认识.. Thanks for the compliments...

It is not hard to build a profitable system, but it is extreme hard to build one profitable and sustainable.

原帖由 猎梦人 于 2011-9-26 10:35 发表


赞同你的总结。

这个是拉客用的展示帐户，简单说就是忽悠小白的，给一份很好看的记录，然后吸引投资资金的。

这种阶段性很漂亮的交易成绩在中文外汇论坛里很常见的，只要掌握一些技巧，就能在一定时间内制造出来。

如果不对交易有一定深刻认识，是根本分辨不出来的，只会看到盈利很好，遇到了一个“高手”或者“印钞机”。

宥佚

原帖由 猎梦人 于 2011-9-26 10:30 发表


感觉不止是震荡市，只要方向判断对了应该就行。

你看那帐户的帐单，再放大三倍其实都很安全，用的资金管理策略很保守，这样的话5个月基本上差不多就翻倍了。

一百多单，五个月翻倍，无亏损，神话一样了。

理想的方式或者人工可以判断一下趋势震荡，然后再决定开网格EA，等到发现区间破坏了，就选择斩仓离场，这样最终应该也可以接受。

恩，人工判断走势很重要，但是也是很概率的事情。
网格的两个重要的理论基础就是：
1：汇率总在一定的区间里震荡，就是说上涨到一定程度就会回撤,所以后面的加仓都要有一定的倍数，这样才能覆盖前面的亏损。
2:永不止损。因为每次止损都非常非常痛。
所以鉴于以上的两点基础，要做到能活到最后就是，1：你要有很大的资金，2：是放小单来提高你资金的使用寿命。
我曾经测试过，回测10年的EURUSD，10万USD,0.1，50点格子，1.2倍加仓（or 1.4我记不清了），最后是爆仓
这个理论最早是用在美日上的

[ 本帖最后由 宥佚 于 2011-9-26 11:10 编辑 ]

xtrader

只要方向判断对了应该就行.... not necessary, if you trade market neutral strategy, it doesn't matter the direction

用的资金管理策略很保守.. again, what's the initial stops pips?

原帖由 猎梦人 于 2011-9-26 10:30 发表


感觉不止是震荡市，只要方向判断对了应该就行。

你看那帐户的帐单，再放大三倍其实都很安全，用的资金管理策略很保守，这样的话5个月基本上差不多就翻倍了。

一百多单，五个月翻倍，无亏损，神话一样了。

理想的方式或者人工可以判断一下趋势震荡，然后再决定开网格EA，等到发现区间破坏了，就选择斩仓离场，这样最终应该也可以接受。

xtrader

Any system "永不止损", it have one result only "最后是爆仓"

原帖由 宥佚 于 2011-9-26 10:51 发表

恩，人工判断走势很重要，但是也是很概率的事情。
网格的两个重要的理论基础就是：
1：汇率总在一定的区间里震荡，就是说上涨到一定程度就会回撤,所以后面的加仓都要有一定的倍数，这样才能覆盖前面的亏损。
2:永不止损。因为每 ...

FJ8

原帖由 xtrader 于 2011-9-26 10:17 发表
Do u know that you were not trading NQ on 19 Sept?

我应该知道，但是我懒着看历史帐单了，所以也可以说我不知道。。。

要么我去看看帐单？。。。。。

看过了，是没有交易NQ，我交易了FESX。

FJ8

原帖由 猎梦人 于 2011-9-26 10:35 发表


赞同你的总结。

这个是拉客用的展示帐户，简单说就是忽悠小白的，给一份很好看的记录，然后吸引投资资金的。

这种阶段性很漂亮的交易成绩在中文外汇论坛里很常见的，只要掌握一些技巧，就能在一定时间内制造出来。

如果不对交易有一定深刻认识，是根本分辨不出来的，只会看到盈利很好，遇到了一个“高手”或者“印钞机”。

在什么情况下亏的？应该是跳空引起的。

FJ8

原帖由 xtrader 于 2011-9-26 10:47 发表
对交易有一定深刻认识.. Thanks for the compliments...

It is not hard to build a profitable system, but it is extreme hard to build one profitable and sustainable.

同意。

猎梦人

原帖由 宥佚 于 2011-9-26 10:51 发表

恩，人工判断走势很重要，但是也是很概率的事情。
网格的两个重要的理论基础就是：
1：汇率总在一定的区间里震荡，就是说上涨到一定程度就会回撤,所以后面的加仓都要有一定的倍数，这样才能覆盖前面的亏损。
2:永不止损。因为每次止损都非常非常痛。
所以鉴于以上的两点基础，要做到能活到最后就是，1：你要有很大的资金，2：是放小单来提高你资金的使用寿命。
我曾经测试过，回测10年的EURUSD，10万USD,0.1，50点格子，1.2倍加仓（or 1.4我记不清了），最后是爆仓
这个理论最早是用在美日上的

确实是的，每次网格浮亏到了一定程度的关键时刻，能不能舍得来那么一刀决定了最终的结果……

那么大笔资金起步那么少都抗不住……真的挺恐怖的。

FJ8

Xtrader的水平还是不错滴`~~鉴定完毕。

FJ8

原帖由 猎梦人 于 2011-9-26 11:16 发表


确实是的，每次网格浮亏到了一定程度的关键时刻，能不能舍得来那么一刀决定了最终的结果……

那么大笔资金起步那么少都抗不住……真的挺恐怖的。

网格的方法里，貌似没有加倍的仓位的做法，是不是测试的方法就错了？

猎梦人

原帖由 xtrader 于 2011-9-26 10:53 发表
只要方向判断对了应该就行.... not necessary, if you trade market neutral strategy, it doesn't matter the direction

用的资金管理策略很保守.. again, what's the initial stops pips?

1，这是对交易理念的理由和认识不同，分歧难免，没办法讨论出个都认同的结果。

2，这个是网格EA，本身网格就是没有stops pips，所说的资金管理策略只能根据交易合约说。

猎梦人

原帖由 FJ8 于 2011-9-26 11:18 发表


网格的方法里，貌似没有加倍的仓位的做法，是不是测试的方法就错了？

没深入了解过网格的方法，只是知道一些基本东西。所以你说没有加倍的仓位，我真不清楚。

我理解网格只是一种思路理念，仓位做法在于自己怎么用。毕竟知识是死的，人的思路是活的。

[ 本帖最后由 猎梦人 于 2011-9-26 11:22 编辑 ]

FJ8

原帖由 猎梦人 于 2011-9-26 10:35 发表


赞同你的总结。

这个是拉客用的展示帐户，简单说就是忽悠小白的，给一份很好看的记录，然后吸引投资资金的。

这种阶段性很漂亮的交易成绩在中文外汇论坛里很常见的，只要掌握一些技巧，就能在一定时间内制造出来。

如果不对交易有一定深刻认识，是根本分辨不出来的，只会看到盈利很好，遇到了一个“高手”或者“印钞机”。

呵呵，基本同意，有点小小的意见差别：

附件里的图我现在看不了，但是应该是按交易次数为坐标轴，不是以时间为坐标轴吧？

所以浮亏的交易在没有平仓前，是不在图表上显示的。

而以时间为坐标轴的，是以每天的结算价显示，结算价是包含浮亏的。

我没看到附件的图表，所以以上是我的猜测。

FJ8

原帖由 猎梦人 于 2011-9-26 11:19 发表


1，这是对交易理念的理由和认识不同，分歧难免，没办法讨论出个都认同的结果。

2，这个是网格EA，本身网格就是没有stops pips，所说的资金管理策略只能根据交易合约说。

我也同意以上的观点。

市场是一个进化体，我们就像盲人摸象，每个人不可能把这个市场看透。但庆幸的是，你只要比其他‘盲人’摸的更准确，就可以了。

网格是没有stop的，永不止损。

宥佚

原帖由 FJ8 于 2011-9-26 11:18 发表


网格的方法里，貌似没有加倍的仓位的做法，是不是测试的方法就错了？

要是不加倍加仓，回本的机会更少，你用数学模型分析一下就知道，行情要回撤超过50%你才能有机会回本，50%的回撤，，，，，，，

猎梦人

原帖由 FJ8 于 2011-9-26 11:26 发表


呵呵，基本同意，有点小小的意见差别：

附件里的图我现在看不了，但是应该是按交易次数为坐标轴，不是以时间为坐标轴吧？

所以浮亏的交易在没有平仓前，是不在图表上显示的。

而以时间为坐标轴的，是以每天的结算价显示，结算价是包含浮亏的。

我没看到附件的图表，所以以上是我的猜测。

这平台设计的盈利曲线就是这样的，以次数为横轴，以时间为纵轴，浮亏不计入图表结单。

上面的曲线图主要是从3月下旬到9月的利润，大约30%左右。

剩下的浮亏是当前持仓中的，全是9月份的。

所以假设9月份不继续下去，拿出去拉客，这份报告会很有欺骗性的。

这也是为什么网格现在已经变成了骗子制造美观的盈利记录的主要手段之一。

虽然不能说是明珠蒙尘，但我觉得网格思路还是有它自己的价值，被人拿去这样用，挺惋惜的。

[ 本帖最后由 猎梦人 于 2011-9-26 11:35 编辑 ]

xtrader

原帖由 FJ8 于 2011-9-26 11:17 发表
Xtrader的水平还是不错滴`~~鉴定完毕。

宥佚

原帖由 猎梦人 于 2011-9-26 11:34 发表


这平台设计的盈利曲线就是这样的，以次数为横轴，以时间为纵轴，浮亏不计入图表结单。

上面的曲线图主要是从3月下旬到9月的利润，大约30%左右。

剩下的浮亏是当前持仓中的，全是9月份的。

所以假设9月份不继续下去，拿出去 ...

是的，网上很多，有的回测的时候，1000能做到1亿都有，但是在实盘那真的叫个惨啊，有的就是猎版说的那种，实盘看上去很好，但是不能回测，回测也是个惨，但是这种很好卖

xtrader

no stop!! interesting.. what's the English for 网格?

原帖由 猎梦人 于 2011-9-26 11:19 发表


1，这是对交易理念的理由和认识不同，分歧难免，没办法讨论出个都认同的结果。

2，这个是网格EA，本身网格就是没有stops pips，所说的资金管理策略只能根据交易合约说。

FJ8

原帖由 宥佚 于 2011-9-26 11:33 发表

要是不加倍加仓，回本的机会更少，你用数学模型分析一下就知道，行情要回撤超过50%你才能有机会回本，50%的回撤，，，，，，，

不是说你的方法对不对，是说你的方法和原著有差别，呵呵

或者就是死在加倍加仓上呢？

xtrader

got it... grid trading method

原帖由 xtrader 于 2011-9-26 11:40 发表
no stop!! interesting.. what's the English for 网格?

宥佚

原帖由 xtrader 于 2011-9-26 11:40 发表
no stop!! interesting.. what's the English for 网格?

grid

FJ8

原帖由 猎梦人 于 2011-9-26 11:34 发表


这平台设计的盈利曲线就是这样的，以次数为横轴，以时间为纵轴，浮亏不计入图表结单。

上面的曲线图主要是从3月下旬到9月的利润，大约30%左右。

剩下的浮亏是当前持仓中的，全是9月份的。

所以假设9月份不继续下去，拿出去 ...

恩，那就是被人利用来骗钱了。

无论是看别人的帐单，还是自己的系统回测，都应该以时间为横轴单位！

现在有些软件可以让你选择是按次数还是时间。。。这个要当心。

猎梦人

原帖由 宥佚 于 2011-9-26 11:39 发表

是的，网上很多，有的回测的时候，1000能做到1亿都有，但是在实盘那真的叫个惨啊，有的就是猎版说的那种，实盘看上去很好，但是不能回测，回测也是个惨，但是这种很好卖

是啊，我也花过不少钱买各种系统、软件和EA，现在想起来都觉得自己很傻很天真，

哪有人会肯捧着印钞机或者聚宝盆卖呢，而价格才几百几千块的……

说白了，人性中的贪婪会把智商挺正常的人变的蠢不如猪啊。

[ 本帖最后由 猎梦人 于 2011-9-26 11:48 编辑 ]

猎梦人

原帖由 FJ8 于 2011-9-26 11:43 发表


恩，那就是被人利用来骗钱了。

无论是看别人的帐单，还是自己的系统回测，都应该以时间为横轴单位！

现在有些软件可以让你选择是按次数还是时间。。。这个要当心。

这个时间做为横轴应该没区别啊？

就像我上面说的，所有实际亏损都发生在9月份，它从3月17-8月30,四个半月的时间内盈利有30%。

即使以时间为横轴，你也看不出来什么的。

而且对那些浮亏不显示在资金曲线上的统计平台来说，无论是选时间做横轴还是竖轴为单位，都是一回事。

汗……我发现你看别人贴子习惯性挑着看，扫一眼就完了……

不是一次两次了。

FJ8

原帖由 宥佚 于 2011-9-26 11:39 发表

是的，网上很多，有的回测的时候，1000能做到1亿都有，但是在实盘那真的叫个惨啊，有的就是猎版说的那种，实盘看上去很好，但是不能回测，回测也是个惨，但是这种很好卖

实盘好的，回测应该好。

回测好的，实盘不一定好。

回测时注意软件的设定，有些软件本身的设计就偏向于乐观。还有回测的数据周期也会有影响。

FJ8

原帖由 猎梦人 于 2011-9-26 11:47 发表


这个时间做为横轴应该没区别啊？

就像我上面说的，所有实际亏损都发生在9月份，它从3月17-8月30,四个半月的时间内盈利有30%。

即使以时间为横轴，你也看不出来什么的。

而且对那些浮亏不显示在资金曲线上的统计平台来说，无论是选时间做横轴还是竖轴为单位，都是一回事。

汗……我发现你看别人贴子习惯性挑着看，扫一眼就完了……

不是一次两次了。

哎呀，我是个随性的人。

除非涉及到亏钱，我会认真以外，哪怕赚钱了，我都懒着去看帐单，所以Xtrader问我19号有没有交易NQ，我说我不知道。。。。我自己的帐单都不会去仔细看，何况是你的发言呢。。。。

其实，不一样。以次数为横轴时，一般未平仓的浮亏不显示在图表上，直到平仓后才显示。

以时间为横轴的图表，是以每天的零点的账户balance来显示的，所以浮亏会显示出来。

Tradestation上的回测就是，以次数为横轴的，总是比时间为横轴的好看。