大神带你躺着赚足迹平均工资-原创系列之三：高频、做市与对冲

cloud226

sydgcc 发表于 2019-12-19 14:36
很高兴看到终于出现了一些能理解我方法的人。不过在你们真的copy 实施之前，我再进一步透露下我的方法免 ...

感谢LZ分享

24小时的分分都给你了 等过一会儿再补上 :)

可惜我现在搬到美国了 否则非常希望能和LZ面基 希望下次回悉尼有机会!

chrisfz

sydgcc 发表于 2019-12-18 19:55
是的，我的服务器和交易所在同一个aws region机房设置了同样的multi AZ，这个可以实现的。应该物理上在同 ...

兄弟你知道 multi az 只是 disaster recovery,不会加速的对吧?

悉尼毅哥

chrisfz 发表于 2019-12-20 06:04
兄弟你知道 multi az 只是 disaster recovery,不会加速的对吧?

就是个骗子还跟他认真？ 真有负的手续费 你挑个负利息的商品对冲那不是钱从天降

sydgcc

不上网2 发表于 2019-12-20 00:07
楼主我不太明白，你说的这个arbitrage的风险，你做对冲不是一样有吗？你在a平台成交后去b平台下个市价单 ...

Arbitrage 是market taker ,就是你看到机会立马要下market order 要立马成交不能等，不然机会就没了。market order 肯定是要收正手续费的，因为不能给市场提供流动性，手续费就把你的利润吃光光。

sydgcc

chrisfz 发表于 2019-12-20 06:04
兄弟你知道 multi az 只是 disaster recovery,不会加速的对吧?

如果你知道交易平台用的哪个region, 在这个region 里把你的程序也放在多个az 里，这样就有很大概率碰到跟交易平台的az 是同一个zone， 一般同一个zone 的延迟一般在1ms以下 , 假设我放了n 个ec2 在n 个zone 里， 那么我就控制哪个instance 最快得到响应了就哪个执行下单。
对真正的高频交易公司来说我的1ms 是太漫长了。但是长不长是跟竞争对手比。如果没有或者很少竞争对手比我短的那就可以。

sydgcc

悉尼毅哥 发表于 2019-12-20 06:57
就是个骗子还跟他认真？ 真有负的手续费 你挑个负利息的商品对冲那不是钱从天降 ...

这位大哥的固执的警惕心是不错，把所有自己不知道的知识都先认为是假的是一种科学的态度，但是和研究者的差距就在于能不能自己去做研究证明是假的。不过这样说明至少人生中不会被骗的，安安稳稳踏踏实实按部就班的跟大众一样过一生是件幸福的事。

不过很多善于google 做research 的层主应该都找的我说的负手续费的平台了。负手续费的前提是你要给平台做贡献提供流动性的。你只能下market maker的单才会有负手续费，那个整天说arbitrage 的层主以及你们大部分人都是下的market taker的单，那个是绝对没有负手续费的。

悉尼毅哥

sydgcc 发表于 2019-12-20 07:58
这位大哥的固执的警惕心是不错，把所有自己不知道的知识都先认为是假的是一种科学的态度，但是和研究者的 ...

你的耐心不错，mark 看看你何时收网

sydgcc

悉尼毅哥 发表于 2019-12-20 08:11
你的耐心不错，mark 看看你何时收网

为了避嫌，我从来不回任何私信不加任何好友，不推荐任何平台，这也不是我第一次发帖。肯定会让你失望了

不上网2

sydgcc 发表于 2019-12-20 07:36
Arbitrage 是market taker ,就是你看到机会立马要下market order 要立马成交不能等，不然机会就没了。mar ...

arbitrage我在外汇做过，明白。我说的是价格移动的风险，在arbitrage有，在你的对冲难道没有吗？一单就赚0.4，你下对冲单的时候b平台移动超过0.4不就亏了？

kirri

lz思維方式和動手能力都很出衆！老實説我6，7年前就思考過用自動交易做不同虛擬幣市場閒的差價，但沒有lz的鑽研精神，碰到難題就放棄了。 感謝lz分享，看到不少讓人眼前一亮的東西。

順便發點感慨，在這個帖子裏看到了中文論壇的頑疾: 不仔細閲讀，對不熟悉或一知半解的東西輕易質疑，陰謀論，轉移話題等等。幾十年了中文論壇一直這個樣子！什麽時候我們中文使用者能學會虛心的，就事論事的討論問題呢！

sydgcc

不上网2 发表于 2019-12-20 09:08
arbitrage我在外汇做过，明白。我说的是价格移动的风险，在arbitrage有，在你的对冲难道没有吗？一单就赚 ...

唉有时候我应该反省下是不是因为把内容分开多个回复写了导致大家都不看全所以有疑问。
如果你看全我的帖子就应该知道我做市的一边是maker 赚手续费， 对冲的一边有50%的可能是taker ，会亏手续费，但是我赚手续费的百分比大于付手续费的百分比。所以一般10秒内的价格波动哪怕向我希望的方向相反了也会因为我赚的手续费不会让我亏钱。
仔细看看我第二楼选交易所的4大条件缺一不可。基本上99%的外汇平台都不满足这4个条件。其实本来我想说100%，但是科学严谨的态度我没调查研究过这么仔细所以不想一杆子打死。我也做过外汇，发现其实基本上都是平台可以无脑赚钱，自己赚钱累的要死还心惊胆战。所以就想自己能不能像平台一样赚钱，于是研究后发明了这套方法和程序的。

sydgcc

而且玩过外汇的就知道，在行情剧烈波动时他们把spread 拉的巨大，为了就是保护自己。因为外汇平台大部分时间稳定赚钱但是也是会亏钱的，就是行情剧烈波动时。有一类外汇平台他们扮演的就是你的对手盘，我现在做的就是把自己模拟成这类平台。我的口号就是要稳定无脑躺着赚钱。如果费心费力每天盯着盘看着新闻才能赚钱还不如找份工作算了。

lhz26

shiaojin

kirri 发表于 2019-12-20 09:14
lz思維方式和動手能力都很出衆！老實説我6，7年前就思考過用自動交易做不同虛擬幣市場閒的差價，但沒有lz的 ...

这都能扯上中文论坛的顽疾，我看就是太多你这种众人皆醉我独醒的人。就你牛逼别人都傻逼。楼主扯了半天我基本也搞懂了，就在某小平台下再搞个子平台，比特币的平台之乱我就不用多说了，假设目前有一万枚比特币，在市场上交易的有一万五，多出来的都是黑平台虚拟出来的，比特币本来就是虚拟的黑平台再虚拟一把，这都不是重点，重点是哪天平台突然消失，你都无法追溯。这些平台没有在任何国家的监管部门备案，没有任何机构为其背书，简单讲楼主要去开一个也可以，这种赚钱模式还要在论坛上大肆吹嘘吗？

mel10125

楼主看看用你的方法把ASX的活跃股票与其option 联系起来，一个做market maker, 另一做对冲. 是不是有机会？

sydgcc

mel10125 发表于 2019-12-20 18:55
楼主看看用你的方法把ASX的活跃股票与其option 联系起来，一个做market maker, 另一做对冲. 是不是有机会？ ...

没有机会，没有负手续费，而且市场很成熟了。我之前说的4个条件缺一不可。要是有机会我早发财了不会沦落到只能投资5万赚点小钱。

帝王之后人

楼主是做的合约么？

deltadelta

没明白你说的aws什么意思，就算在同一个机房，两台主机肩并肩，物理距离近也不代表网络距离近。感觉就好像这交易所是你开的

sydgcc

deltadelta 发表于 2019-12-21 10:23
没明白你说的aws什么意思，就算在同一个机房，两台主机肩并肩，物理距离近也不代表网络距离近。感觉就好像 ...

我的意思是同一个aws az就算有6个不同的物理地址的机房，在同一个az内的网络距离是我所能达到的最小网络ping值的。我要做的就是试出来交易所在哪个az.

sydgcc

帝王之后人 发表于 2019-12-21 00:46
楼主是做的合约么？

是

perthkidkkk

爬完楼看懂了。
懂IT懂Coding又懂Trading的不多，赞一个。有些人的评论一看就知道不懂IT或者不懂trading，不用浪费时间去回复

nexus2

疯了吧

annaapple

自从搬砖党game over了。出现了做市党 楼主说的是可以实现的  火币 OK都能给最高级的做市商负手续费。币安开了合约没关注，估计也能给 不过这些都要求很大的交易量 5万周转差了点。2线交易所gate估计差不多.  成熟市场股票期货是不好给这种机会的。只有很不成熟的市场 买卖差距大才需要做市 有的交易所直接自己做市。 这个也没法学 会玩的早都在玩了 不会玩的除非给他代码 代码也是要随时按情况更新的 不了解真正原理早晚被吃掉。

sydgcc

annaapple 发表于 2019-12-22 11:32
自从搬砖党game over了。出现了做市党 楼主说的是可以实现的  火币 OK都能给最高级的做市商负手续费。币安 ...

终于来了个懂点的人。不过你可能不了解的是，这些交易市场都是看你30天内交易额总数来定你的VIP级别的，我的每次交易最多5万但是其实一般90%的单次交易也就是5千左右，但是基本上我10分钟一次交易，30天交易额基本都是大几千万上亿级别，都是最高级别VIP了，虽然交易量级别听着吓人，但是其实安全的很，因为每次都是很少量的资金入市。平台倒闭最多就亏个万把块钱。这就是高频的魅力

annaapple

sydgcc 发表于 2019-12-22 12:48
终于来了个懂点的人。不过你可能不了解的是，这些交易市场都是看你30天内交易额总数来定你的VIP级别的， ...

哈哈 我了解的可能比你早多了。就火币来说30天要5亿。1亿也就2线交易所。高频赚手续费也不是多新的玩法了。 作为usdt 搬砖火币第一批法币认证商家表示现在都是赚辛苦钱 哪有以前那种躺着赚大钱。

wszhangxuan

楼主， 我遇到个问题， 手工管理十几台虚拟机太累， 还要监控虚拟机在线状态，cpu, 内存等情况。 有时候cpu 突然被某个程序占用， 下order， 撤order 遇到延迟造成损失。 楼主怎么处理的。 能具体点吗?

sydgcc

wszhangxuan 发表于 2019-12-22 21:34
楼主， 我遇到个问题， 手工管理十几台虚拟机太累， 还要监控虚拟机在线状态，cpu, 内存等情况。 有时候cpu ...

infrastructure方面：
上云。一定要cloudwatch 什么metric alarm的设好。虚拟机一旦有问题要有alarm。 执行监视订单的用最简单的Linux AMI EC2 (auto scaling) , systemd 设置 task， 一旦出错就要fail掉程序让systemd重启。连续出错cloudwatch 设好alarm报警。
最好就是一个EC2 instance 做一件事，不要为了省钱把所有东西都堆到一个EC2上。千万不要用windows。

不要用什么aws lambda。 虽然上云了，但是尽量不要用托管太多的服务。因为你不知道它后台是怎么弄的。省心用最基本的EC2.

搞一个自己的Pipeline来部署，能用cloud formation就不要手动部署, 不然每次十几台虚拟机部署也累。

coding方面：
不要用什么Python. 好好用golang写高并发的程序处理订单，对每个异常都能有自己的控制。不要用什么其他语言的try catch这种懒人的方法。你必须知道每个可能产生异常的地方。不能做懒人让runtime来给你管理异常。 配合systemd，完美。

myozfree

sydgcc 发表于 2019-12-18 21:03
楼主是来收砖头的，明明就5万左右的交易获利空间，每个人都手把手教就等于大家都没的赚。所以不可能完全 ...

很诚恳，你没必要在这里没有共识的地方分享，去币乎或者bitointalk吧

myozfree

大后锋 发表于 2019-12-19 09:36
我还真是学术派 最烦这种上来显摆又没干货的 楼主明显不是finance出来的 最基本的概念一个不懂 交易所赚 ...

他是在找同好，你怎么知道他没有找新的交易所。

你的回复让我知道“半瓶子水”是啥了，把你的代码贴出来看看，再要求别人的呗。

我学golang去了

myozfree

sydgcc 发表于 2019-12-20 09:23
唉有时候我应该反省下是不是因为把内容分开多个回复写了导致大家都不看全所以有疑问。
如果你看全我的帖 ...

就这样挺好，写成一个帖子，反而不利于钻研：）

受你号召学golang去了。。
好奇问下，你至少本职曾经是码农？