OOO 原油每年损耗预测

TuTuTu

freejoy 发表于 2020-4-18 21:15
是的。假如油价两年不变，展期一次假设亏5%，两年后你就亏没有了。

明白了谢谢，油价回归的可能性还是很大的如果给一个两年的区间。

TuTuTu

aimer288 发表于 2020-4-18 21:11
If I tell you USOIL will get as low as 6 $,then will you buy OOO now?

No one can be so sure, not even you :).  Otherwise you would be filthy rich, considering a Chinese forum like this a bloody waste of time.

现金为王

freejoy 发表于 2020-4-18 21:15
是的。假如油价两年不变，展期一次假设亏5%，两年后你就亏没有了。

那请问16年到18年的USO为什么没有亏没了？

freejoy

TuTuTu 发表于 2020-4-18 21:19
明白了谢谢，油价回归的可能性还是很大的如果给一个两年的区间。

OOO可以短炒，长期持有还是算了吧。变数太大。不一定能赚到。

freejoy

现金为王 发表于 2020-4-18 21:24
那请问16年到18年的USO为什么没有亏没了？

16-18年油价涨了多少？OOO涨了多少？ 差价就是损耗的时间价值。

wangxiaohigh

freejoy 发表于 2020-4-18 21:17
我是期权卖方，不是期货卖方。

我做卖方就是卖一个未来到期的权利---假设给你100块的权利，但是我今天卖 ...

多谢科普

现金为王

TuTuTu 发表于 2020-4-18 21:01
另一个帖子提到直接投资WPL的盈利有可能两年后达到50%，和OOO比你怎么看。 ...

WPL是公司股票吧，那个涨多少我不知道，但是如果油价2年保持20美元，你觉得石油公司有几个能活下来的？

现金为王

freejoy 发表于 2020-4-18 21:25
16-18年油价涨了多少？OOO涨了多少？ 差价就是损耗的时间价值。

油价涨一倍，USO涨了30%啊  我们现在进场买不是也赌持有2年内能回到40美元么？ 我没打算持有他10年啊

wangxiaohigh

现金为王 发表于 2020-4-18 21:24
那请问16年到18年的USO为什么没有亏没了？

因为损耗小于5%呀

从你的表格里看，16-17年损耗15 那一个月也就1% 多一点   17-18年39%， 那一个月大概3.X

所以没有擦完

现金为王

freejoy 发表于 2020-4-18 21:15
是的。假如油价两年不变，展期一次假设亏5%，两年后你就亏没有了。

大家买这个的现在都知道展期有损耗了，我也大概量化出来了，投资不是有损耗就不投啊，这个油价大概率会翻倍啊，现在不是再赌油价涨的多还是损耗高么，这样就需要大概了解损耗多少，油价涨多少？ 目前油价翻倍甚至翻两倍都有可能，损耗也算出来了 最高可能40% 50%  现在就是赌这个啊，不能由于有损耗就放弃油价翻倍的机会吧？

freejoy

wangxiaohigh 发表于 2020-4-18 21:25
多谢科普

因为OOO我在14/15年油价大跌的时候玩过。我师父告诫我说这个不要碰，有个东西叫contango----期货升水，会把利润都吃掉的。 然后我就全抛了。换成了壳牌石油，每年分红10%，过了两三年卖了，算上分红+股价涨幅，总共获利80%吧。

金融市场里没有“既要，又要，还要” 这个东西。你要了一样对你有利的东西，就会有一样对你有弊的东西等着你。如果可以实现“既要又要还要”的金融产品的话，那么人人都是百万富翁了。

freejoy

现金为王 发表于 2020-4-18 21:31
大家买这个的现在都知道展期有损耗了，我也大概量化出来了，投资不是有损耗就不投啊，这个油价大概率会翻 ...

你可以买。 我只是好心提醒潜在风险。你的钱（投资）你说的算。

现金为王

wangxiaohigh 发表于 2020-4-18 21:30
因为损失小于5%呀，但现在不是这种情况呀

那时候损失也70%了  那两年油价翻一番，USO 涨30% 我感觉这两年这个OOO损耗也会这么厉害，但是如果翻倍还是会有理论啊，现在就是赌2年内能不能翻倍

现金为王

freejoy 发表于 2020-4-18 21:32
你可以买。 我只是好心提醒潜在风险。你的钱（投资）你说的算。

谢谢你分享，论坛就是大家互相交流经验的地方。希望大家共同成长

TuTuTu

wangxiaohigh 发表于 2020-4-18 21:30
因为损失小于5%呀，但现在不是这种情况呀

是原油价格上涨了没有保持在最低位。

TuTuTu

freejoy 发表于 2020-4-18 21:31
因为OOO我在14/15年油价大跌的时候玩过。我师父告诫我说这个不要碰，有个东西叫contango----期货升水，会 ...

是要看机会成本的。

wangxiaohigh

freejoy 发表于 2020-4-18 21:31
因为OOO我在14/15年油价大跌的时候玩过。我师父告诫我说这个不要碰，有个东西叫contango----期货升水，会 ...

多谢提醒，很高心你有这样一个师傅让你避免了损失。

更难得你继承了你师傅的善良去提醒别人

freejoy

现金为王 发表于 2020-4-18 21:34
谢谢你分享，论坛就是大家互相交流经验的地方。希望大家共同成长

OOO主要是给金融机构做期权短炒的（有很多交易员甚至都拿不过夜）。当然了，更多的机构是直接拿期货炒。
很少交易员会持有OOO超过一年。大多数持有几天甚至当天而已。

现金为王

wangxiaohigh 发表于 2020-4-18 21:38
多谢提醒，很高心你有这样一个师傅让你避免了损失。

更难得你继承了你师傅的善良去提醒别人  ...

老哥，你打算赌2年内翻倍么？ 还是打算割肉换别的？

李闲闲

freejoy 发表于 2020-4-18 21:39
OOO主要是给金融机构做期权短炒的（有很多交易员甚至都拿不过夜）。当然了，更多的机构是直接拿期货炒。
...

你说的没错，一般情况下石油ETF最好短抄，最多持有几个月。如果预期价格接近大底的话才可适当放长些持有时间。

freejoy

李闲闲 发表于 2020-4-18 21:52
你说的没错，一般情况下石油ETF最好短抄，最多持有几个月。如果预期价格接近大底的话才可适当放长些持有 ...

甚至你买了OOO之后，可能OOO的基金公司把你的OOO借给那些做空的人，基金公司赚个租借费，再赚你的基金管理费。基金公司一物多吃。

wangxiaohigh

现金为王 发表于 2020-4-18 21:43
老哥，你打算赌2年内翻倍么？ 还是打算割肉换别的？

自从我发现了损耗这件事我就没打算长期持有。

大家都知道油价要涨，但OOO这个产品的设计导致了多久之后涨和实际涨幅与预期涨幅之间的差价会非常大的影响到你最终的收益。

OOO的意义可能就像楼上说的，如果你赌现货价格大涨，幅度超过了期货的涨幅，快进快出一下。

就像我之前提醒你的，你看到的是16年的最低价，你要是买早了一天，15年12月30日，股价还是11块的。那就算到了18年，股价到了12.X 那可能三年赚了10%。 机会成本损失多少

李闲闲

freejoy 发表于 2020-4-18 21:57
甚至你买了OOO之后，可能OOO的基金公司把你的OOO借给那些做空的人，基金公司赚个租借费，再赚你的基金管 ...

你借别人的场子，总得付别人的场子费吧。这些都无所谓，关键还是要把自己手里的货以较高价抛给比我更傻的人。

TuTuTu

wangxiaohigh 发表于 2020-4-18 22:01
自从我发现了损耗这件事我就没打算长期持有。

大家都知道油价要涨，但OOO这个产品的设计导致了多久之后 ...

那这么说吧，涨到什么价格你就抛？还是说现在就割肉走人？

aqldu

wangxiaohigh 发表于 2020-4-18 22:01
自从我发现了损耗这件事我就没打算长期持有。

大家都知道油价要涨，但OOO这个产品的设计导致了多久之后 ...

OOO跟ig里的原油cfd是什么区别？

现金为王

wangxiaohigh 发表于 2020-4-18 22:01
自从我发现了损耗这件事我就没打算长期持有。

大家都知道油价要涨，但OOO这个产品的设计导致了多久之后 ...

不用等3年啊  就算你运气不好 买了11块 16年5月就回去11块了啊  而9块也不是最低点 最低点还有8块多呢  我图只是随便抽年头出来比较。

wangxiaohigh

freejoy 发表于 2020-4-18 21:57
甚至你买了OOO之后，可能OOO的基金公司把你的OOO借给那些做空的人，基金公司赚个租借费，再赚你的基金管 ...

好奇哪里、怎样可以做空OOO

当然不是现在做

不过突然觉得是不是过两年做空OOO长期持有才是王道，毕竟是一个一路从60多跌倒5.X的产品

freejoy

wangxiaohigh 发表于 2020-4-18 22:17
好奇哪里、怎样可以做空OOO

当然不是现在做

买一个看跌期权就好了。不需要借股票做空。
如果油价跌了，你就赚了。

如果油价涨了：
买看跌期权损失可控----只是损失支付的权利金；
借股票做空，theoretically unlimited loss， 涨多少，亏多少，涨到100那你就亏（100-你借入的价格）x股票数+借股票支付的利息。 通常情况下 现在这个状态，支付的利息比较高。

wangxiaohigh

freejoy 发表于 2020-4-18 22:24
买一个看跌期权就好了。不需要借股票做空。
如果油价跌了，你就赚了。

嗯，但空OOO的话，如果WTI跌了就赚钱， 如果涨了，因为有损耗，所以还能打个打折
不过你说的对，还有利息

freejoy

wangxiaohigh 发表于 2020-4-18 22:33
嗯，但空OOO的话，如果WTI跌了就赚钱， 如果涨了，因为有损耗，所以还能打个打折

...

你买看跌期权，你要支付权利金。
如果OOO跌幅过小，你还是亏钱。
大跌对你有利，小跌对你没有太大利。

我是卖方，你现在想买，我还不卖呢。愿意卖的卖方都很谨慎，权利金要价很高。可能在你最后算总账的时候，如果OOO小跌，算上你支付的权利金，你的获利可能也没有多少。