Yang的外汇交易日志

fengjianyunsyd

有干货，期待啊。

klchen

zuo0004 发表于 2016-7-21 21:25
我的技术指标有：
均线：
5EMA      (Shift: 3, Typical Price (HLC/3)) 粉红色实线

好人， 你一定能挣钱，无私分享自己的心的，尽管我不懂技术分析。能推荐下入门人士该看那些技术分析的书？
谢谢

jimmy2547

支持楼主!

zuo0004

mary3-ma 发表于 2016-7-21 11:37
好帖！请详细说说“10%的交易系统，30%的资金和风险管理策略以及60%的心态” 感谢了！
祝你早日换靴～:lo ...

简单的来说当你认为外汇交易是执行交易系统的时候，其实它是做资金和风险管理，当你认为它是执行资金和风险管理的时候，它其实是你克服人性弱点的过程。

换句话说，交易系统，资金/风险管理策略和心态可以比作外汇交易的三个阶段，而完成每一个阶段所需要的精力和时间分别是10%，30%和60%，交易系统好建立，资金/风险管理难执行，人性的弱点最难战胜。

vini

非常感谢你的回复，对于止损另有疑问：”每次加仓的时候止损设置的位置和第一次入场时设置的止损位置一致，也就是说一个货币对里所有仓位的止损都是一样的。”-------------这样当每次加仓时那R:R ratio, 不是变得越来越不利？ 当ratio 大于1 时 还会继续加仓吗？ 谢谢

woshixiaofei18

zuo0004 发表于 2016-7-21 01:21
Hi 亲，

止损的方式和时机有很多种，因为市场是风云变化的，很多时候因为蜡烛形态的形成或交易信号失效 ...

请问这个系统每个入场是视为单独的，还是把几次入场当为一个整体来处理？

zuo0004

klchen 发表于 2016-7-21 21:52
好人， 你一定能挣钱，无私分享自己的心的，尽管我不懂技术分析。能推荐下入门人士该看那些技术分析的书 ...

关于技术分析的书籍我推荐看Dr. Van Tharp的，他同时也是悉尼那位老交易员的老师，值得一看。

另外我推荐2个学习外汇交易的网站，第一个是BabyPips （能教会你关于技术面分析的基础）, 第二个是Forex Factory（能与世界各地的交易者沟通交流，同时那上面也有很多不错的交易系统可以学习），我是常年泡在这两个网站的，有非常多的干货可以学到。

但是外汇交易风险大，风险大大，风险大大大，重要的事情说三遍。学习外汇交易是一个很漫长的过程，而且不是所有的人都适合交易，如果你没有一定的资本和时间，建议根本不要考虑这个投资。而在你有资本和时间的前提下，在这个市场也只能用你的闲钱去做交易，千万不能伤及筋骨。我做外汇交易是用我总资产的1/10来做，而且风险必须时时考虑，永远记住风险>盈利。

zuo0004

vini 发表于 2016-7-21 23:21
非常感谢你的回复，对于止损另有疑问：”每次加仓的时候止损设置的位置和第一次入场时设置的止损位置一致， ...

你要考虑这个货币对的整体R:R，当价格回撤的时候，我加仓是为了得到更好的价格水平，每一次的加仓都会让Risk/Reward Ratio变得越来越小。

图示：EUR/AUD

我入场的时候手数是：0.08
如果价格回撤，到第一个加仓点位的手数为：0.12
如果价格继续回撤，到第二个加仓点位的手数为：0.21

这时候你再计算这些仓位所组成的一个头寸的平均价格，它的Risk : Reward Ratio会变得更小。

这样做的目的有几点：

1. 避免担心价格强势突破后会回调而不敢入场，等待回调却发现价格继续前进，错失入场的时机。
2. 价格回调的时候加仓可以获得更好的平均价格水平。
3. 分散风险，比只入场一次重仓风险更小，比如说把1手分成5个仓位比1手只建1个仓位更要妥当一些。

这种方法就叫Multiple Entry/Multiple Exit, 与之对应的方法叫Single Entry，各有各的优点，不过我的交易风格更适合ME/ME一些。
这有一个关于SE和ME的介绍：



（因为上传文件大小的限制，我就只能截一部分的图）

zuo0004

woshixiaofei18 发表于 2016-7-21 23:35
请问这个系统每个入场是视为单独的，还是把几次入场当为一个整体来处理？ ...

是把几次入场当成一个整体来处理，看来你已经明白了。

klchen

zuo0004 发表于 2016-7-22 00:13
关于技术分析的书籍我推荐看Dr. Van Tharp的，他同时也是悉尼那位老交易员的老师，值得一看。

另外我推 ...

感谢

ringsun

请问下楼主平均持仓时间多久?

gardenias

难得一见的好贴

ringsun

还有楼主前天入的澳美，止损是哪里?

bondzh

lz的入场点位和出场点位具体是如何判断的？谢谢

vini

"图示：EUR/AUD

我入场的时候手数是：0.08
如果价格回撤，到第一个加仓点位的手数为：0.12
如果价格继续回撤，到第二个加仓点位的手数为：0.21"
------------- 楼主这样的加仓每次都是固定分配比例？每次加仓手数以什么为基准？

对于correlation，如果美元大涨或大跌，这时eur, gbp,jpy 等非美对美元都出现入场信号，你会怎么选择货币对进行交易？多谢

zuo0004

vini 发表于 2016-7-22 10:10
"图示：EUR/AUD

我入场的时候手数是：0.08

加仓的规则如下：

1. 首先观察目前该货币对的动能，如果动能很强，每个加仓之间的距离为0.25*ADR (Average True Range (100days))；如果动能一般，则加仓的距离为0.5*ADR。加仓的前提是该货币对已经有A+++ Setup了，并且你的第一个仓位已经入场了。

2. 每一个仓位最多能损失的资金是固定的，一般我是规定的每一个头寸（由5个仓位组成）最多能损失的资金是总资金的2%，所以平均分配到每一个仓位最多能损失的资金则为2%/5=0.4%。

举例：你在外汇市场投入的资金有$100,000，这时AUD/USD出现了做空的A+++ Setup，你准备入场，当前的价格为0.74750，通过止损规则你把止损设在了0.76165,并且此时你发现了该货币对下跌动能很强，你选择每一个加仓间的距离为:0.25*ADR，通过技术指标显示：100天的ADR为：0.0091

这时该货币对最多能亏损的资金为：$100,000*2%=$2,000
所以每一个仓位最多能亏损的资金为：$2,000/5=$400

好了，你现在在0.74750点位入场了，止损为:0.76165，你第一次入场最多能损失的资金为：$400
通过上面的条件就能算出第一次入场的手数了，计算过程为：
0.76165-0.74750=0.01415 （141.5个基点）
每一个基点能损失的资金为：$400/141.5=$2.83/pip
我们知道1手=$10/pip
那么$2.83/pip是多少手呢？ 就是：2.83*0.1=0.283=0.28手

所以你第一次入场时候的手数为:0.28手，如果到达止损点损失的资金为：$400

加仓：
这时价格回撤，当价格回撤到0.74750+0.25*ADR=0.74750+0.25*0.0091=0.74978时，你第二次入场，
这时点位为：0.74978
止损为：0.76165
通过计算得出（和第一次入场计算方法一样），
第0.二次仓位的手数为：0.34手

第三次加仓手数为：0.42
第四次加仓手数为：0.55
第五次加仓手数为：0.79

我的规则是一个货币对最多5个仓位，这时如果5个仓位都建立了，平均价格经过计算得出为：
0.753

zuo0004

bondzh 发表于 2016-7-22 09:54
lz的入场点位和出场点位具体是如何判断的？谢谢

入场的A+++ Setup是K线在支撑/阻力位上的反转形态形成，突破并收于5EMA之上（多头）/下（空头）, 外加TDI红线和绿线的交叉形成（交叉必须要有一定的陡度），同时APB需要至少有2个同样颜色的蜡烛。另外一点需要特别注意的是该货币对不能处于盘整阶段，需要有一定的动能才能入场。

出场点位有几种情况：
1. 到达预设的止盈位。（一般情况下通过月图的Swing Level，天图上的Last Swing Low/High或天图上的支撑/阻力来确定，很多时候需要视具体情况而定，我以后会配图慢慢说明）
2. 到达预设的止损位。（一般情况下是设在Last Swing Low/High或者2 or 3 days look back，如果趋势走的很顺的话，每天都会更新止损点位）
3. 交易形态失效。（如果遇到蜡烛组合反转形态的形成，如：engulfing bar, inside bar breakout, morning/evening star, three white soldiers或价格水平反向突破5EMA，这时就应该出场了）
4. 交易规则里定下的规定时间已到，比如Intraday Trader在日内就需要平仓，Swing Trader在每周结束前需要全部平仓。
5. 心理压力山大。

这是APB：


这是普通K线：

zuo0004

ringsun 发表于 2016-7-22 09:04
还有楼主前天入的澳美，止损是哪里?

目前止损在: 0.76165

zuo0004

ringsun 发表于 2016-7-22 08:58
请问下楼主平均持仓时间多久?

几天到几周，在交易前就会设置好止损和止盈，途中如果有遇到交易失效的形态出现或者心理不稳定，就立即停止交易出场。

bondzh

zuo0004 发表于 2016-7-22 19:36
入场的A+++ Setup是K线在支撑/阻力位上的反转形态形成，突破并收于5EMA之上（多头）/下（空头）, 外加TDI ...

为什么lz用5ema 而不是8ma或者10ma？
还有lz经常提到动能很足，怎么界定动能足不足？
谢谢

zuo0004

bondzh 发表于 2016-7-22 22:58
为什么lz用5ema 而不是8ma或者10ma？
还有lz经常提到动能很足，怎么界定动能足不足？
谢谢 ...

关于5EMA
5EMA （Shift:3 Typical Price）是我交易系统的一部分，正好是一周的加权平均线，可以判断短期多空位，也适合我的交易风格，你也可以用8EMA和10EMA，只要这些技术指标能组成有效的交易系统。

至于为什么要使用5EMA和这个设置，其中原理需要去问发明他的人了，不过用这个技术指标的交易者们通过长时间的验证，这个指标是一个很有效的动态支撑/阻力，多数时候价格突破这个技术指标，说明多头/空头占据了主导地位。

关于动能（Momentum）
这个很好界定，一般来说如果反转形态完成，蜡烛收成大阴/大阳，这时候动能很充足，如果只是磨磨唧唧的收个中/小阴线或阳线，这时动能不足，很可能行情会盘整或是假突破，这时入场就需要多加小心。

zuo0004

《交易日志：2016年7月22日》

我准备在本帖中单独列出我的交易日志，以区分出日常灌水，交流和答疑，欢迎更多的外汇交易者们分享自己的经验和心得，共同进步，抱团取暖。大家通过交易日志会逐渐明白我的交易系统，资金/风险管理以及心态，另外我还不是一个成功和专业的外汇交易者，很多时候也会犯错，不过在外汇市场里要勇于承认错误并善于总结，最后提高自己的Winning Edge，巴菲特说过：

Honesty is a very expensive gift. You won't find it in cheap people.

有一点想要说明的是，因为绝大部分的外汇知识我是用英文来学习的，很多时候我不知道这个专业术语怎样翻译成中文比较合适，所以还请见谅，对于任何不懂的术语，可以直接提出来，我来解释：D

日志：AUD/USD 天图

首先我在7月19日半夜1:52AM第一次入场做空AUD/USD，做空的理由如下：

1. 大级别周期趋势。
月图：
从月图上面可以看出，这几个月里一直在Wide Range Bar (WRB)里徘徊（红线为WRB的高点和低点），注意WRB是图中那根很长的大阳线，之后4个月里一直在其范围内徘徊，从未有突破并收于其之上或之下，所以月线图近期是盘整趋势，但整体偏空。综上所述，因为我是交易天图的，月线图近期判断为盘整趋势，所以月图的bias是不看多也不看空。


周图：
从周图上来看，上周收出了上影线比较长的阴线，但并没有突破6月19日那周所形成的Mother Bar的低点/高点，只是上周试探了一下其高点即回撤，周图上趋势看中，稍微偏一点多。


总结：从大级别的周期图来看，目前AUD/USD处于中长线盘整的阶段（预计会在月图的WRB里来回徘徊一阵了），因为月图上的WRB范围够大，所以在天图上形成的趋势都可以交易，多/空都可，只要有A+++ Setup，但多头需要对风险更加敏感，仓位应该比空头更少，如果用轻，中，重仓来形容仓位的话，
多头：轻仓，
空头：中仓。

2. 天图的入场条件（A+++ Setup）
(1) 价格当时强势突破5EMA并且能够收于5EMA之下，动能很足。
(2) 反转形态已经形成（Inside Bar Breakout）再加上Bearish Engulfing Bar形成，并且突破了日图上的Mother Bar(7月12日），并收于其低点之下。那么多条件满足，适合入场。
(3) TDI信号形成（死叉），并且陡度很大。

图示：


(4) 满足APB蜡烛颜色条件，入场时已有3根红色蜡烛，第3根红色蜡烛收于5EMA之下。

图示：


剩下的内容我明天继续讲：D

cherry_melody

zuo0004 发表于 2016-7-23 03:25
《交易日志：2016年7月22日》

我准备在本帖中单独列出我的交易日志，以区分出日常灌水，交流和答疑，欢迎 ...

谢谢楼主无私的分享，受益匪浅

chaosofuture

顶一个有系统说明书的好贴。

bondzh

zuo0004 发表于 2016-7-23 03:25
《交易日志：2016年7月22日》

我准备在本帖中单独列出我的交易日志，以区分出日常灌水，交流和答疑，欢迎 ...

大家多给分，给lz换靴发大图

NONOY

支持楼主！

晕晕

zuo0004 发表于 2016-7-23 03:25
《交易日志：2016年7月22日》

我准备在本帖中单独列出我的交易日志，以区分出日常灌水，交流和答疑，欢迎 ...

LZ 26楼的问题还没有回答。

chaosofuture

zuo0004 发表于 2016-7-22 19:21
加仓的规则如下：

1. 首先观察目前该货币对的动能，如果动能很强，每个加仓之间的距离为0.25*ADR (Avera ...

想问问楼主这个加仓方式如果开仓第一次之后无论浮盈浮亏都会继续建仓是么？

多谢

zuo0004

晕晕 发表于 2016-7-21 12:43
现在问题来了，图一中有2个死叉，第一个死叉信号也成立了，2or3 也到了，多单100%要出来了，出来后行情又 ...

不好意思，亲，回复晚了。你是说的这一个死叉吗？



如果你是指这一个死叉，我的建议是不做任何操作，因为这个死叉的形成和英国退欧有关，基本面旷古绝今的大事件，在这次事件发生的前，中，后，所有的技术分析都是无效的，这个死叉的形成不能给你任何有效的指导，可以忽略不看。

我对于英国退欧事件的交易规则是：2016年6月23日前后两周都不做任何交易，关注事件的进展即可。首先公投前后各大央行都会做好相应的准备，比如如果退欧成功，可能会立即注入流动性，自由市场可能不会自由，受外力的影响和操控的几率会比较大，况且谁也无法预测最终的结果，但结果一定能给整个金融市场带来巨大的波动，这一切都是不确定性，不确定性就是风险，而这个风险还特别特别大。我是不做任何财经事件预测的人，所以不会做英国退欧，也不会做非农，GDP数据公布等。

zuo0004

chaosofuture 发表于 2016-7-23 12:53
想问问楼主这个加仓方式如果开仓第一次之后无论浮盈浮亏都会继续建仓是么？

多谢 ...

Hi 亲，

这个加仓的方式叫Multiple Entry (ME), 只有在你浮亏的时候才加的了仓，因为在你第一次入场后，价格回调你才可以加仓，并且每一个仓位能亏损的最大资金都是一样的。

比如你做空AUD/USD，价格上涨后你才能加仓，这时你第一次入场的仓位就是在亏损状态的。