关于收盘成交的问题

pwr

突然对收盘的成交产生了问题，举例说明：

一个股票
卖盘是: $1.00  1M
买盘是: $0.99  1M

在收盘竞价阶段，有人分别挂
$0.99 10K 卖出；
$1.00 5K 买入。

收盘价很明显，是$0.99。问题是：
$0.99的10K肯定是以$0.99成交了；
那么$1.00的5K买入成交了吗？是以什么价格成交的？
还有其他人有成交吗？

1010

最后成交了10000股@$0.99.

995000股  $0.99       $1.00   1,000,000股

$0.99的10K肯定是以$0.99成交了；
是

那么$1.00的5K买入成交了吗？是以什么价格成交的？
全部卖给了$0.99的10K那个人, 价格在$0.99.


还有其他人有成交吗？
另外有5K在$0.99的买盘成交.

pwr

原帖由 1010 于 2007-9-4 20:07 发表
最后成交了10000股@$0.99.

995000股  $0.99       $1.00   1,000,000股

$0.99的10K肯定是以$0.99成交了；
是

那么$1.00的5K买入成交了吗？是以什么价格成交的？
全部卖给了$0.99的10K那个人, 价格在$0.99.


还有其他人有成交吗？
另外有5K在$0.99的买盘成交.  

你这个推断也有问题啊。因为既然成交价格是$0.99，就应该按照时间优先的原则。原来在0.99的人还没有成交，为什么后放的买单可以成交？

1010

你这个推断也有问题啊。因为既然成交价格是$0.99，就应该按照时间优先的原则。原来在0.99的人还没有成交，为什么后放的买单可以成交？

因为价格优先原则啊, $1.00的5K虽然在$0.99成交, 但是他们愿意出$1.00的价格, 所以会比$0.99的买盘先成交.

pwr

原帖由 1010 于 2007-9-5 09:17 发表
你这个推断也有问题啊。因为既然成交价格是$0.99，就应该按照时间优先的原则。原来在0.99的人还没有成交，为什么后放的买单可以成交？

因为价格优先原则啊, $1.00的5K虽然在$0.99成交, 但是他们愿意出$1.00的价 ...

价格优先的原则是价格高的先成交，但是成交价是固定的0.99，并不是1.00啊。

1010

原帖由 pwr 于 2007-9-5 10:07 发表
价格优先的原则是价格高的先成交，但是成交价是固定的0.99，并不是1.00啊。

如果$1.00的5K没有成交, 收盘后挂单上如何反映? 难道市场收盘价在$0.99, 而出买在$1.00的指令却不能成交, 买不到股票???
其实这种方法就是合理的插队. 在股票快速上涨的时候, 很多人就是直接打涨停盘的价格直接抢到卖盘上的最低价格的股票. 不对吗?
:si97

pwr

原帖由 1010 于 2007-9-5 11:33 发表



如果$1.00的5K没有成交, 收盘后挂单上如何反映? 难道市场收盘价在$0.99, 而出买在$1.00的指令却不能成交, 买不到股票???
其实这种方法就是合理的插队. 在股票快速上涨的时候, 很多人就是直接打涨停盘的价格 ...

我觉得最公平的方法（当然不一定是现实的方法）就是5k以1.00成交，然后剩下的卖单以0.99成交。这样显示的成交均价还是0.99，只不过中间夹了1.00的成交。也就是收盘总成交是15k，而不是10k。