股票技术分析学习贴

小李同志

纯从技术角度，把守一同志的模型转化为数学模型，在2010-2018的历史数据上进行了推演。

选择了STW还有守一同志举例的4CE，数据来源是yahoo finance,每次满足买入条件时买入一万澳元，跌过10均线卖出，手续费按照common wealth bank 19.95一笔。

STW八年总收益120澳元左右，4CE损失7700澳元左右，准确数据没有写下来，中午电脑上跑了一遍就给关了，不过几块钱的误差也无所谓了。如果我的模型没有大问题，那么纯从数学考虑，这个交易方法可以排除了，所谓盘感或其它无法量化的因素，因为没办法分析，就不考虑了。


我对技术分析不很熟悉，所以指标转换为数学模型可能出现误差，结果倒是不出意料之外。

交易人生

1a2a3a4a5sd 发表于 2018-5-29 17:34
2者面对的都是利润减少，增长见顶，同样2者都很难cost down,如果tls能够cost down，他的对手对于他的体积 ...

tls有固定用户，先不提tls，懒得讨论这个，就说amp，你可能没清楚amp在搞什么，amp 很杂，有银行，有投行职能，有planner/adviser职能，有风投职能。常同amp近距离接触，以前为它工作过，现在经常同它的分支打交道。比如smsf，现在最大的管理者是谁？amp！过去几年不断地收购兼并，现在手里有最多的smsf，具体数目不说了。全澳多少smsf？60 万，资产多少7千亿澳元，是ato的数据，amp已经营运smsf多年，未来的收入可观。还有风投。amp现在的问题是管理，视野有，市场有，看未来。

papayabu

小李同志 发表于 2018-5-29 17:48
纯从技术角度，把守一同志的模型转化为数学模型，在2010-2018的历史数据上进行了推演。

选择了STW还有守一 ...

模型主要买点指标是什么？k线分型形态？均线方向？

交易人生

交易人生 发表于 2018-5-29 18:24
tls有固定用户，先不提tls，懒得讨论这个，就说amp，你可能没清楚amp在搞什么，amp 很杂，有银行，有投行 ...

多说一句，要那么多smsf干啥，admin fee, tax accounting fee，smsf如果做股票还有交易费，如果开户行是amp ，还有很多银行收的各种费用，还有现金进入银行，衍生价值太多了。

交易人生

小李同志 发表于 2018-5-29 17:48
纯从技术角度，把守一同志的模型转化为数学模型，在2010-2018的历史数据上进行了推演。

选择了STW还有守一 ...

以前也用均线做过外汇，实战的，也赔了。开始back test 5年，投入实战6、7月，赔光了。如果你赶兴趣可以限定些条件，比如价格在200均线以上只做多，200天以下只做空（当然就是不做），成功率可能大点。

不过，我坚信还是赔，因为股市无法量化。

小李同志

模型就是严格按照守一第一页提出的模型，30日均线调头向上，蜡烛图倒山型同时缩量，sdjk金叉。卖点就是跌过10均线

小李同志

交易人生 发表于 2018-5-29 18:45
以前也用均线做过外汇，实战的，也赔了。开始back test 5年，投入实战6、7月，赔光了。如果你赶兴趣可以 ...

我大概看了下，守一的模型在明显有趋势的市场可以勉强赚钱，横盘纯赔。

如果大家有其他的方法，欢迎把具体交易方法贴出来，我可以变成模型演算，我从不认为技术分析在长期的时间段可以稳定收益，但是happy to be proved wrong。极个别的天才也许有短期内打败市场的方法，但是超出普通人理解范围了，如果有这样的方法，和上帝已经无线接近。

frankmanzhu

小李同志 发表于 2018-5-29 19:07
我大概看了下，守一的模型在明显有趋势的市场可以勉强赚钱，横盘纯赔。

如果大家有其他的方法，欢迎把具 ...

大兄弟，你这踢场子有点猛……
直接把技术流说的一无是处，以前我也不信，但是看看还有点意思

1a2a3a4a5sd

小李同志 发表于 2018-5-29 19:07
我大概看了下，守一的模型在明显有趋势的市场可以勉强赚钱，横盘纯赔。

如果大家有其他的方法，欢迎把具 ...

看看我的，我的标准很简单，就是行业前景光明，个股前景有具体规划，并且算法没有会计标准偏差，过去没有太多的不稳定，过去5年营业额，利润，纯利每年15%+的增长，并且有分红，债务少于一半，市盈率小于10市淨率小于5，如果有完美护城河最好，并且过去半年的技术面必须是完美向上趋势,这样的股票我会长持，大师帮我算算我这样选股能不能走得远？

小李同志

frankmanzhu 发表于 2018-5-29 19:19
大兄弟，你这踢场子有点猛……
直接把技术流说的一无是处，以前我也不信，但是看看还有点意思 ...

不是踢场，技术分析挣钱的方法一定存在，但绝对不容易，提个醒儿而已

frankmanzhu

1a2a3a4a5sd 发表于 2018-5-29 19:24
看看我的，我的标准很简单，就是行业前景光明，个股前景有具体规划，并且算法没有会计标准偏差，过去没有 ...

哈哈，这么苛刻的条件，现在唯一满足条件的估计只有BIG了

小李同志

1a2a3a4a5sd 发表于 2018-5-29 19:24
看看我的，我的标准很简单，就是行业前景光明，个股前景有具体规划，并且算法没有会计标准偏差，过去没有 ...

算不了，基本面还有主观变量太多，行业前景你说咋量化，心里光明行业就一片光明

1a2a3a4a5sd

frankmanzhu 发表于 2018-5-29 19:37
哈哈，这么苛刻的条件，现在唯一满足条件的估计只有BIG了

Big UN Ltd ？这股连利润都没有...MNY这样的股票勉强进了我的watch list

scorpiono1

小李同志 发表于 2018-5-29 19:07
我大概看了下，守一的模型在明显有趋势的市场可以勉强赚钱，横盘纯赔。

如果大家有其他的方法，欢迎把具 ...

大侠 守一的系统可能不适用于八年时间操作同一只股票吧？尤其是仙股，八年里面的存活率都要打个问号，好多一波流的

你的模型应该没问题 就是选股方面还要再斟酌一下，不如试试A2?虽然有点烂大街，比一波流的仙股要客观一些呢

1a2a3a4a5sd

小李同志 发表于 2018-5-29 19:39
算不了，基本面还有主观变量太多，行业前景你说咋量化，心里光明行业就一片光明 ...

前景，参考国际形势，比如现在的银行股前景肯定不行，14年的银行股前景肯定不错，再比如3个月前的煤，石油，这个不知道怎么说，但是只要愿意查不难，这种前景一目了然的，如果买一个股票连股票前景都不知道那还买个啥.

1a2a3a4a5sd

A2和BAL在我的系统里不值得持有，所以我A2升上10块的那天就甩掉了

1a2a3a4a5sd

我的選股系統裡RFG也很不錯，但是RFG的風險在與class action和他的debit償還問題

frankmanzhu

1a2a3a4a5sd 发表于 2018-5-29 19:40
Big UN Ltd ？这股连利润都没有...MNY这样的股票勉强进了我的watch list

兄弟，我只是委婉的说不存在而已

小李同志

scorpiono1 发表于 2018-5-29 19:43
大侠 守一的系统可能不适用于八年时间操作同一只股票吧？尤其是仙股，八年里面的存活率都要打个问号，好 ...

不是我的模型，我只是把操作方法换成电脑程序，A2跑了一下，数据只有2015-2018，按照模型没有发现买点，不知道有没有bug

1a2a3a4a5sd

小李同志 发表于 2018-5-29 20:02
不是我的模型，我只是把操作方法换成电脑程序，A2跑了一下，数据只有2015-2018，按照模型没有发现买点， ...

跑下Bal也一樣阿

1a2a3a4a5sd

小李同志 发表于 2018-5-29 20:02
不是我的模型，我只是把操作方法换成电脑程序，A2跑了一下，数据只有2015-2018，按照模型没有发现买点， ...

也跑下MNY我這2天新發現的，看看適不適合大師的選股標準

jingmingmaijia

小李同志 发表于 2018-5-29 19:39
算不了，基本面还有主观变量太多，行业前景你说咋量化，心里光明行业就一片光明 ...

兄弟有空可以去测一下百步的杯把吗？去年的帖子在下面的链接里。多谢
https://www.oursteps.com.au/bbs/ ... p;extra=&page=1

1a2a3a4a5sd

奧尼爾那本書我看了一些，只有一個感覺，就是他只看過去不測未來，看過去的圖來說話，當然我對圖形沒什麼研究，看不出他大師的地方，也許心誠則靈

jingmingmaijia

1a2a3a4a5sd 发表于 2018-5-29 20:12
奧尼爾那本書我看了一些，只有一個感覺，就是他只看過去不測未來，看過去的圖來說話，當然我對圖形沒什麼研 ...

呵呵，其实那是一本重点讲基本面的书，教人怎么先通过slim can系统选优质股，再结合杯把形态选择合适的入场出场点，书中除了杯把形态还有其他五六种高效形态也有涉及。可能是因为他把一百多幅图放在了最前面，让人误以为那是一本讲技术面的书，只学其形而忽其神。其实选中一只好股打算长期持有的话，什么时候入场都能挣钱，剩下的就是一个资金效率的问题了

1a2a3a4a5sd

他那本书有价值的对我来说就是后面的几章，只是那几章内容我早已知道，记得他在讲述图形的时候很喜欢把基本面放进去讲，特别有个例子我记得挺清楚的就是他说咖啡杯的形态，一般修正幅度都是市场均值的1.5-2.5倍，然后话锋一转就提到海洋货柜，感觉什么都给他说了，而且他在说到海洋货柜的时候也不是因为他的咖啡杯，而是因为他当季的巨额利润，所以也和咖啡杯没啥关系.

1a2a3a4a5sd

我觉得如果有个马克杯，只要看形状就能80%说明一档股票能涨3-5倍甚至10倍+，不需要看基本面，我倒是很想学.

小李同志

1a2a3a4a5sd 发表于 2018-5-29 20:06
也跑下MNY我這2天新發現的，看看適不適合大師的選股標準

MNY 8年16个买点，总利润￥130.29 ，没赔，不错。

scorpiono1

1a2a3a4a5sd 发表于 2018-5-29 20:26
我觉得如果有个马克杯，只要看形状就能80%说明一档股票能涨3-5倍甚至10倍+，不需要看基本面，我倒是很想学. ...

那个不是马克杯，是holy grail。。。

jingmingmaijia

1a2a3a4a5sd 发表于 2018-5-29 20:26
我觉得如果有个马克杯，只要看形状就能80%说明一档股票能涨3-5倍甚至10倍+，不需要看基本面，我倒是很想学. ...

所以说啊，技术就是招式，基本面就是内功，只有招式没有内功，什么威力也发挥不出来

1a2a3a4a5sd

小李同志 发表于 2018-5-29 20:56
MNY 8年16个买点，总利润￥130.29 ，没赔，不错。

只能看过去？那下个买点呢？或者下个卖点呢？