谁能帮我解释一下这个monte carlo methods的题？

gwenily

Let N be an n*1 vector of independent draws from a standard normal distribution, and let V be a covariance matrix of market time series data. Then if L is diagonal matrix of the eigenvalues of V, E is a matrix of the eigenvectors of V, and C'C is the Cholesky factorization of V, which of the following would generate a normally distributed random vector with mean zero and covariance matrix V to be used in a Monte Carlo simulation?  
答案是  NC'

这是FRM的handbook上的一道题，我实在是一点头绪都没有，有没有那位大牛给帮忙看看，小分分献上，谢谢啦～

Jordan

搞明白矩阵方差的概念你就知道为什么是这个答案了。

gwenily

能解释的详细一点吗？

derek

设N为n * 1向量的独立是一个通过标准正态分布，让V是一种市场的时间序列数据的协方差矩阵。然后，如果L是对角的第五特征矩阵，E是V的矩阵的特征向量，并C'C是V，Cholesky分解以下哪项将生成正态分布的均值和协方差矩阵零随机向量五是用在蒙特卡洛模拟？

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