上海破获特大操纵期货市场案

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上海破获特大操纵期货市场案



来源：新华网 编辑：东方财富网


　　新华网1日电 记者从公安部获悉，公安机关打击证券期货领域违法犯罪又有新突破：经过三个多月的缜密侦查，公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护，境外遥控指挥、境内实施交易，作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕，涉案资金已被公安机关依法冻结。

　　今年6、7月间，我国证券期货市场出现异常巨幅波动，广大投资者蒙受巨大损失。针对相关部门移交和公安机关侦查掌握的一些违法犯罪线索，公安部会同有关部门迅速开展一系列工作。7月10日，公安部副部长孟庆丰率多部门联合工作组抵达上海，对涉及证券期货领域违法犯罪线索依法开展调查。经周密调查，工作组掌握了外商投资的伊世顿公司涉嫌操纵期货市场等犯罪的线索，遂交由上海市公安局依法开展立案侦查。

　　上海市公安局抽调专门从事打击证券期货领域犯罪的精干警力组成专案组，夜以继日地工作，对案件侦办工作始终紧抓不放，从数量庞大且专业性极强的市场交易数据中一步步抽丝剥茧、循线追踪，最终锁定犯罪主体并查清其作案手法、过程。同时，专案组发现伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕为重要犯罪嫌疑人，其已潜逃境外。公安机关立即派出专门工作组开展境外追逃，经过艰苦细致的工作，将高燕成功缉拿归案。

　　专案组查明，伊世顿公司系外籍人员GeorgyZarya(音译扎亚)、AntonMurashov(音译安东)在香港各自注册成立一家公司后，于2012年9月用两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立的贸易公司。扎亚为伊世顿公司法定代表人，安东负责技术管理。两人在公司成立前分别供职于欧洲的投资银行和期货公司，从事证券期货交易工作。

　　据犯罪嫌疑人高燕(女，34岁，江苏南通人)等人交代：受扎亚、安东指使，为规避中国金融期货交易所相关规定的限制，其先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个，供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名，隐瞒实际控制的期货账户数量，以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金，在中国参与股指期货交易。
　　高燕等人还交代，安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件，远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器，以此操控、管理伊世顿账户组的交易行为。伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单，申报价格明显偏离市场最新价格，实现包括自买自卖(成交量达8110手、113亿元人民币)在内的大量交易，利用保证金杠杆比例等交易规则，以较小的资金投入反复开仓、平仓，使盈利在短期内快速放大，非法获利高达20多亿元人民币。

　　办案民警介绍，今年6月初至7月初，证券期货市场大幅波动，伊世顿公司在交易沪深300、中证500、上证50等股指期货合约过程中，卖出开仓、买入开仓量在全市场中位居前列，该公司账户组平均下单速度达每0.03秒一笔，一秒内最多下单31笔，且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。以6月26日的中证500主力合约为例，该公司账户组的卖开量占市场总卖出量30%以上的次数达400余次；以秒为单位计算，伊世顿账户组的卖开成交量在全市场中位列第一的次数为1200余次；其卖开成交价格与市场行情的偏离度为当日程序化交易者前5名平均值的2倍多。据统计，仅6月初至7月初，该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。
　　监管机构认为，伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅，与市场价格走势存在关联性，影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为，伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征，涉嫌操纵期货市场犯罪。

　　侦查还表明，高燕将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某(另案处理)经营的“地下钱庄”转移出境，交给安东等境外人员。2015年1月，高燕受扎亚指使，给予华鑫期货公司技术总监金文献(男，47岁，浙江义乌人)100多万元人民币作为好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中，隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量，并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装，进而违规进场交易。金文献还使用其银行账户帮助伊世顿公司转移资金。

　　目前，案件正在进一步侦办中。公安机关将进一步加大国际合作力度，尽力将仍在境外的犯罪嫌疑人缉拿归案。

　　据了解，针对证券期货领域犯罪出现的一些新特点、新动向，上海市公安局已在经侦总队增设证券犯罪侦查支队。公安机关将依法侦查打击证券期货领域经济犯罪活动，维护社会主义市场经济秩序，保护广大投资者合法权益。

（来源：新华网 2015-11-01 19:55）

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商务车

没白忙活

WACT

活该！

ymf9901071

这么赚钱的办法，他们怎么不试试美国的股市

happysee

ymf9901071 发表于 2015-11-2 03:31
这么赚钱的办法，他们怎么不试试美国的股市

美国市场更加成熟，监管更加到位，操纵美国股市难度更大后果更严重。中国股市完全是丛林法则。

liangpi1234

抓的好！

cilaohu

该！

HY子容

ymf9901071 发表于 2015-11-2 03:31
这么赚钱的办法，他们怎么不试试美国的股市

美国搞到内幕消息难度比较大吧

潜水老虎

路过

wdmznzd

HY子容 发表于 2015-11-2 07:28
美国搞到内幕消息难度比较大吧

这似乎不是内幕交易而是高频交易，应该是替罪羊。中国市场的波动主要不是高频交易造成的。

wwwjs

人才啊。

老衲

这是期货，现货市场资金应该比这个大。

毛巴马主席

黔驴技穷了，急红眼开始抓人了？自己的系统有漏洞，早干嘛去了？

HY子容

毛巴马主席 发表于 2015-11-2 07:46
黔驴技穷了，急红眼开始抓人了？自己的系统有漏洞，早干嘛去了？

补漏吗！你懂的

白雲山民

21

节操

没看出他那里操纵啊

sterlingbar

不管操不操纵，外资是不可以进国内期货市场的。

owleo

我靠，360万赚了20亿？这简直绝顶高手啊，不能没有这帮人，

夜鸣猪

高频交易都不行？国内股市真是奇葩。

aqu

在足迹上那些指导别人卖出A股的小心了

datou1981

完全不需要.....

datou1981

夜鸣猪 发表于 2015-11-2 09:30
高频交易都不行？国内股市真是奇葩。

可以的啊......这种在美国也是犯法的啊
只是说这种在国内属于漏洞........没人监管而已

junejunyan

好！

pc94

这是高频交易，但也是恶意高频，所以就不行了，

pc94

作价差，一年至少12个点，这帮人肯定不做

上书房行走

lt_ch

115513

就会抓草民。那些官商勾结操纵市场的，才不会抓呢，当年的北京绿豆。天津的红小豆。都是交易所与大户勾结血洗市场。卷散户钱的案例。现在也不乏这类事件，但只抓冤大头的草民。那些纵容官商违规的官员倒都升官了。

nis

不可思议。才1千万的本金不到，这点本金在市场上连小虾米都算不上，最多只能跟着大鱼吃点剩的，还能翻出浪花？