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[外汇债券] 请教大神，关于外汇forward rate [复制链接]

wellhome

木屐族

发表于 2014-2-7 11:03 |显示全部楼层

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一直搞不懂几个forward rate的术语，请教各位大神。

AUD/USD ON Forward ,
AUD/USD TN Forward
AUD/USD SN Forward

TN我知道是tomorrrow的意思，
那ON和SN是啥意思

从附件看出TN是1.2, 难道澳币这是要上1.0的节奏？

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奇怪

木屐族

发表于 2014-2-7 13:36 |显示全部楼层

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fubao

金靴族

发表于 2014-2-7 13:51 |显示全部楼层

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我的理解是：
TN - tomorrow next ,意思就是到明天的结算日后，继续roll over 到后天结算日
SN - spot next, 意思就是到今天的结算日后，继续roll over 到明天结算日
ON 是当天的结算利率，不roll over

所有的forward rate都是隔夜利率。
1 w就是1周的隔夜利率乘上7晚的复利率。
如图， 0.66 ON forward 换成一周就是 1.00066^7 =1.00429
故 1 w 的forward 大概是 4.68左右

等真正的金融专家出来解释。

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