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[外汇债券] 请教大神,关于外汇forward rate [复制链接]

发表于 2014-2-7 11:03 |显示全部楼层
此文章由 wellhome 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wellhome 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一直搞不懂几个forward rate的术语,请教各位大神。



AUD/USD ON Forward ,
AUD/USD TN Forward
AUD/USD SN Forward

TN我知道是tomorrrow的意思,
那ON和SN是啥意思

从附件看出TN是1.2, 难道澳币这是要上1.0的节奏?

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发表于 2014-2-7 13:36 |显示全部楼层
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2013年度奖章获得者

发表于 2014-2-7 13:51 |显示全部楼层
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我的理解是:
TN - tomorrow next ,意思就是到明天的结算日后,继续roll over 到后天结算日
SN - spot next, 意思就是到今天的结算日后,继续roll over 到明天结算日
ON 是当天的结算利率,不roll over

所有的forward rate都是隔夜利率。
1 w就是1周的隔夜利率乘上7晚的复利率。
如图, 0.66 ON forward 换成一周 就是 1.00066^7 =1.00429
故 1 w 的forward 大概是 4.68左右

等真正的金融专家出来解释。

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