浅谈CFD的日内交易技巧

澳洲只是个传说

一直以来想写一点关于CFD操作技巧方面的心得，一方面现在做这个的群体越来越大，一方面给自己的CFD操作经验也算做一个总结。不得不承认，这是个风险非常高的市场，如果我们不能先学会怎样不亏损，又何谈盈利？
不同于其他人的写法，我想从3个方面谈谈我的经验。
主要包括：CFD时间性操作技巧，CFD联动性操作技巧，CFD地域性操作技巧。
CDF指数交易的主要市场
市场        开市-收盘                 流动性    联动性       时间性    适合人群
澳洲200        澳东：10-16：00        一般        强        强        保守稳健
香港恒生        香港9：10-16：00        强        一般        一般        积极进取
英国        伦敦8-16：00        一般        一般        强        保守稳健
德国        柏林9：00-17：00        强        强        一般        积极进取
道琼斯30        美东9：30-16：00        强        一般        一般        积极进取
标普500        美东9：30-16：00        一般        一般        一般        保守稳健

[ 本帖最后由 澳洲只是个传说 于 2012-2-12 11:47 编辑 ]

澳洲只是个传说

CFD交易的时间性
说到底金融交易还是一场心里战。我先说一种状态，业余的CFD交易者是这样：年龄在30-40之间，有比较稳定的工作，有较高的学历，比较愿意承担一定的风险。而且做金融产品，听起来冠冕堂皇。
开始的时候都会非常兴奋，面对着电脑屏幕不断跳跃的数字报价，无数的金钱在眼前晃动，这是一种怎样的诱惑，很想伸手去抓。即使有的时候会小赚，可往往总是伴随着不断的亏损，爆仓。每次的不甘心，从头再来，可是面对的是又一次的失败。这些交易会搞的我们白天心神不宁，晚上坐立不安。这就是一种典型的业余交易者的状态。
回到正题，交易的时间性。
一般来说，开盘价格是业余交易者开出来的。因为一个专业的交易者通常不会马上动手。虽然，有的时候会失去一些机会，但他们追求的是一种稳定的盈利。具体到市场上来说，澳洲市场的波动最小，它的开盘价格通常是对前晚美国市场的一个反应。
就我自己的经验和统计，一般确定当日会大涨的市场，一般不会以大幅下跌的价格开盘，而是会以微涨或者平盘的情况出现。而且大涨的日子还会有有一个特点，就是即使开盘是平盘，当天的最低点也不会距离开盘价格很远。
反之，当日会大跌的行情也不会以大幅高开的价格开盘。而且大跌的日子，开盘价格离最高价也不会离的很远。
通常来说澳洲市场当日的高点和地点会在10：10-10：15分，因为澳洲市场有些股票的开盘时间不是在10点钟，而是在10：15.因为澳洲市场的流动性差，所以往往造成开盘价格是当日极致的表现。10：15-12：15分通常是当日趋势走势。
无非有3种情况，
上涨日，，一般上涨行情会延续到下午一点以前，因为交易者吸收了各种各样的好坏消息，日本，香港股市都也已经开盘。到了1点左右，交易者大部分已经完成手里交易，行情进入平静期间。1：00PM-2:30PM是上涨日行情的修复走势，一般来说会有小幅回调走势。但一般不会超过10个点。下午的走势从3点左右开始进入，这时候大盘会延续当天上涨趋势，而且往往收盘4点是全天最高点。如果说为什么这样说。因为现在的指数交易大部分是在电脑程序上完成的，而且这个程序可能在几天前就已经编排好。

下跌日：同样道理，下跌的日子整个趋势会延续到下午一点左右，下午一点到二点半是修复走势。4点收盘全天最低收盘。见图片一，20120210
盘整日，这种行情最复杂也最考验人的耐心，可却是专业玩家最喜欢的行情，篇幅的原因，简单的说，有三种形态。
V性盘整日，开盘之后一路下滑，中午或者1点左右到全体最低，但是经过一个小时的修正走势后，行情发生逆转，收盘收复全天失地，基本上以开市价格收盘。就澳洲市场来说，这种情况出现的概率并不是很多，如果说有发生的话，基本上的原因也是因为白天香港，和大陆市场的走强，特别是这个2个市场，出现强烈反弹的时候，个人的经验看，大陆，香港市场起码要有2%以上的涨幅，才可能影响到澳洲本地市场。这里面又结合了联动性问题，下篇会详细解释。对于，这种行情的出现，如果上午的行情有获利的话，密切观察其他市场，在开盘到全日最低点1/2处，建立止损，保持盈利出局。

倒v盘整日，同样道理，行情反弹到中午最高点，下午变盘。这种情况，把获利放在最高点到开盘价1/2处，获利出局。
W盘整日，全体大盘基本没有方向，上下震荡，多见于其他市场休市，或者周末行情。这种操作的难度最大，适合专业玩家。如果一定要操作，不妨顺势高抛低吸，但是一定要确定好止损位置。一旦感觉不对，出局离场观望，再寻找它日机会。[attachimg]

[ 本帖最后由 澳洲只是个传说 于 2012-2-18 12:38 编辑 ]

anvil

沙发？
支持一下，等填坑

澳洲只是个传说

CFD的联动性
澳洲市场分析：
澳洲市场的联动性比较强，早盘的定价基本上是受到前晚美国市场走势的影响。一般来说不会有特殊情况发生，但是值得注意的是一旦在第一个30分钟内，澳洲的走势完全拜托美国市场前晚的影响。这种日子我们就要小心提防，很可能当日会出现大涨或者大跌行情。因为澳洲市场的交易时间比较短，所以开盘后的第一30分钟比较重要，基本当天高低点都能体现出来。
就目前近几年来看，澳洲市场的走势和亚洲的联动性也越来越强，特别是香港和大陆市场。香港市场更强一些。在一些强势的日子里面，香港市场甚至可以改变澳洲市场当天的走势，不过这种单日反转的情况并不是经常见到。到了晚上，澳洲期货市场的走势基本参考美国市场期货走势，因为交易点差的问题，这也不是我在这篇文章要探讨的问题。
香港市场分析：
最近很少做香港市场，就以前的经验来说，香港市场是世界上交易和波动比较大的市场，各种消息充斥着市场。白天开盘受到美国股市前晚影响，开盘后又要观察大陆市场的走势。它的联动性很强，但是也有自己非常独立的走势，并不是美国市场和大陆市场走势的简单复制，这点我们要千万小心。就它的难度来说，不适合一般的交易者进行操作，而且澳洲这边因为交易点差的原因，也不适合操作。而且在消息面上，澳洲市场也没有优势。
中国市场A300指数：
这个市场越来越被关注，就在昨天，我准备编辑这篇文章的时候，中国300指数让全世界为之震惊，当日跌幅超过7%，可以说这个指数是未来引导白天亚太股市的重要风向标。介于我介入中国股市时间更长，我会另外在其他文章里面写中国股市的具体分析。就CFD来说，不建议初级投资者去炒作这个板块，一因为保证金比例高，二，波动性太大。

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CFD交易的地域性
既然想在资本市场赚钱，必然要了解各个金融市场的基本地域特点。
总体来说，
（1）成熟欧美市场已机构和私募对冲基金为主，大多数的交易主要趋势是市场行为，小规模的日内波动，是做市商的人为干预。往往市场有了这些做市商的干预，才能让市场活跃，机构投资者才能生存。
（2）新兴市场的资本市场，因为时间短，而且个人交易者参与更多，所以行情往往更难把握，有时候对消息面的影响，往往超过技术走势。所以，这部分市场最难把握，也不适合初学者。

就我个人喜好来讲：

我喜欢澳洲市场的AX200，澳洲的股票市场机构投资者相对成熟。很少暴涨暴跌，如果用心去研究，每天能抓住0.5%的澳洲综合指数市场波动，收益也是很可观的。举例，按照标准合约，一个点的波动是25澳币，目前澳洲市场在5200左右。每天如果能抓住25个点的波动，就有600澳币的盈利。而且是相当稳健的。


未完

未名湖

lol，大牛来了，我去拿小马扎，来学习(paopaobing(85))

猎梦人

Mark一下，等坑填完看，欢迎原创。

澳洲只是个传说

原帖由 猎梦人 于 2012-2-10 20:41 发表
Mark一下，等坑填完看，欢迎原创。

谢谢关注

hornsay

强烈支持。

板凳。

pzhuang

刚才看到，

f18

抢占首页

flame21

时间性方面，似乎楼主只做澳洲？但看到CFD地域性操作技巧，应该也做别的市场才对。
感谢分享，期待后续文章。

BAICAI

强烈支持, 欢迎原创

LinuxXp

强贴留名

procean

支持啊，最近我也在看Index，应该很有帮助的

xtrader

interesting... looking forward to read more.

澳洲只是个传说

本周澳洲200市场的走势从单边上扬，单边下行，V型反转，盘整全部出现。
是个很好的学习机会，希望大家下周都有收获。(paopaobing(84))

澳洲只是个传说

2月13，14，15，16日，可以说行情都走出了比较经典的图形。

RaphaC

推推

kieren

加分学习

aprilding

早上10点前,有不少自动交易机器人在做短差.比如http://ForexTradingStrategiesPlan.com里面的Megadroid.

颓废的败家子

原帖由 aprilding 于 2012-2-28 21:05 发表
早上10点前,有不少自动交易机器人在做短差.比如http://ForexTradingStrategiesPlan.com里面的Megadroid.

high frequency trading 好像是违法的吧～？

ASX 10点前是可以下单 改单 但是不能交易～

[ 本帖最后由 颓废的败家子 于 2012-2-28 21:46 编辑 ]

xtrader

just queries why HFT is illegal?

原帖由 颓废的败家子 于 2012-2-28 20:09 发表


high frequency trading 好像是违法的吧～？

ASX 10点前是可以下单 改单 但是不能交易～

澳洲只是个传说

自己顶一下

C.D.

强贴留名

猎梦人

澳洲只是个传说 发表于 2013-6-14 21:27
自己顶一下

还有一个坑没填？

hjx1000

传说哥发帖，小弟来晚了。顶一个。

Devil_Star

CFD，这么多年来我的体会就是，不能指望靠它一夜间发达，赚了一票后不要以为自己是神，盲目加大筹码去搏自己不能确定的市场动向；做自己最有把握的交易合约，不熟的别贪新鲜去玩嗨。无论如何都要保持盈利，不亏损。

點解

microwen