我的交易之路（原创真实经历）

chaosofuture

本人非文科生，文笔非常差，大家就当流水帐看吧。文中发生的故事是真真切切发生在我身上的事儿。


一切的开始要从2008年的金融危机开始说起了。那一年我正好研究生毕业，无聊的时候喜欢看看名人自传，那一年正好看到了巴菲特的自传，开始对股票产生了很大的兴趣，兴趣一旦来了就挡不住了，很快又追着看了索罗斯的生平和资料，至此立下了以交易为生的目标。
这一年申请了pr等着移民之后就买了一套房子，手里剩了一些资金，立马就去belldirect开了户打算大战股市，刚巧金融危机过后股市里到处都是低价股，就买了一些MQG和ANZ等银行股，现在还记得那时候MQG才23块多，我正好又受了巴菲特价值投资的影响，一直拿着等着涨，因为入场时点不错，也确实有了一些浮盈。这时候开始觉得交易根本就不难嘛。买了就等着涨就好了呀。但是这时候散户的第一个问题就来了，涨到什么时候卖呢？自己心里根本没概念。最后大概等了2，3个月，实在忍不住了就全部离场了。然后才发现这是一个错误的决定，我错过了一大波反弹的行情，又不敢贸然再杀回去。郁闷了很久。 再之后又迷上了仙股，妄想着一把做成李嘉诚。接连买入了不少仙股，其中印象比较深刻的是一只叫PEN的铀矿股，我持有了2年多，后来也只有这支股票确实翻了几倍，好像是3倍多。本金从不到2万赚到6万。可惜的是，翻了3倍的行情我居然没有挣到钱。也不怕大家笑，我那时候指望着这支股票给我翻100倍呢，可惜好景不长，日本地震海啸之后铀矿股一落千丈，我还死抱着不肯放手，和之前的MQG处理方式可以说是两个极端。最终直到我急需用钱才在2012年小亏出场。

从这之后我懵懂的感觉到交易不是简单的一买一卖，而是一个复杂的系统工程。在这两年的股票交易中我也一直在寻找和交易相关的工作和岗位，可是事与愿违，我连一个相关的工作都没有找到。期间还有个华人工作中介骗我有相关工作，结果去了interview却跟我说是卖房的工作，还说是先卖房，合格了才可以培训交易。我去你大爷的，这种话都能说出来，我虽然是个毕业生对交易行业也不了解。但这点人生经历还是有的。最后找了一个小公司的会计工作混个温饱然后业余交易股票。

可惜人一旦着了魔就再也停不下来了。我的pr用了两年直到2011年才正式下来，下来之后我就下定决心一定要找一份相关的工作，不管天涯海角也要找到。正好我父亲说他的一部分理财放在一个工作室做期货，收益不错，但是资金曲线波动相当大，但是他不赞成我回国去学这个。我才不管他呢，现在想想后来发生的事儿真是坑爹，一直想跟他说对不起的可是也不好意思当他的面说。现在在这里衷心的对他说声对不起吧。当时我也不懂资金曲线波动大意味着什么，就总想着终于找到人能学习学习了。就这样我义无反顾的定了回国的机票.

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时间来到了2011年的年底，回国后的我马上如愿以偿的进入了这个期货工作室学习，老板是个40岁出头的河南人，在我进了公司之后把我父亲的账户交给我来操作，刚开始就是简单的跟单，他指挥我们，我们按照他的指令买卖商品合约。介绍一下公司的状况，我们公司当时手上的资金大概在2个亿左右，平均的客户资产都在100-200万。有个别我知道的一个5000万的一个3000万的比较大的。每个账户合同都是签的盈利风险共担，想分30%的利润就要承担30%的风险，合同结束后按风险返还资金。如果资金超过账户原始额度的每30%的盈利出金一次。公司里一共有加我4个交易员，每个人交易的账户都是自己拉来的资金，有经验的人听到这里应该知道是怎么回事儿了，其实这家公司就是借用培训交易员的借口来拉资金，现在我知道了其实好的交易员怎么会缺资金呢，怎么会用这种借口来拉资金呢。可惜我当时还是傻乎乎的想学习，没有考虑清楚里面的门道，还天真的意味着就是行业的普遍做法呢。

刚开始的头几个月老板什么都不交，就让我上4大所去研究合约细节，美其名曰不搞懂合约怎么能做交易呢？其实的看过的人都知道，就那点东西别说几个月，3天我就搞的清清楚楚了。我问他还有什么其他的我学了能快点上手呢我着急，他说你就跟着我做就好了，先学会走，再学跑。那我说我看些什么有用的书呢？他却说看了也没用，技术分析都是滞后的，你学那个就走火入魔了。这时候我就暗暗的怀疑他了，如果这么说的话，那为什么写技术分析的书的人很多都是在市场上证明了自己的人呢？比如果说克罗，丹尼斯等等。虽说无奈，我也只能自己在下完单之后看书学习，期货市场分析，股市大做手，克罗谈投资策略，蜡烛图等等的书都是在那段时间恶补完的。也算没浪费时间。

刚去的头一年就这么浑浑噩噩的跟单学习做下来了。我们主要做棉花，橡胶期货，偶尔也做做pta，pvc之类的合约。期间给我父亲的账户出金两次，共30万。期间账户的回撤一次50%一次70%，我那时候不懂，老板总说，做期货就这样的，舍不得孩子套不着狼。可是我总觉得我这么做下去再干1年就要出精神病的节奏了。下面以我现在的观点介绍一下他的交易手法，先总结一下就是无一致性，无策略，无系统，无风控，无脑，我给他起个外号5无系统。首先他开仓的依据就是每天收盘研究持仓，而且研究完持仓只要持仓增加他就要做多，只要持仓减少就做空。今天永安多了多少手啦，明天中粮空了多少手啦。我都服了，一波趋势中怎么可以仅凭持仓做多做空啊，大资金暂时盈利的顺势加仓，暂时亏损的就拼命防守，趋势越明显当然是资金注入越多，持仓越大。可是跟着他干活儿还是得听他的。在我记忆中，他没有一天是不交易的，常常是上午30%仓位入场，下午再追加40%，不管涨跌，只看他定下的方向。那一根k线要么大赢要么大亏，亏损了还不止损，隔夜继续来再加30%的仓位。如果好运这个账户在开仓之前是盈亏平衡的话就当天出金，如果是亏损账户的话，不好意思，再赌几把再说。这些个账户的资金都是大起大落，来来去去。一年出金两次已经是万幸了。但是终于会有那么一天的，我暗自想。

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接下来介绍公司的几个交易员吧， 一回想还真是每个人的交易风格非常不同。A君，上海人，一个屏幕上10几个指标，abcdm打头的指标几乎全排出来了，把k线挤到快成一条水平线了。操作风格比较激进，但是不死抗，仓位较重，止损比较大，账户波动虽大，但是至少不会回撤30%以上，人也比较理性。其实一开始跟他学东西也学的多点。可惜的是，1年以后他跟老板因为风控大吵一架，回上海单干去了。B君，20岁的小伙子，没接受过高等教育，从农村出来混社会在某证券营业部跑了几年腿，他和老板的一个拉资金的手下是同学，又有点证券基础，就拉过来做交易员了。他的操作风格是非常谨慎，微量仓位，赚点就跑，永远不要指望他拿到大行情，一般刚起步他就离场了。看盘风格倒是比较务实，一条均线，再加成交量。估计还是做股票养成的习惯。不过他不喜欢学习，基本的交易书籍跟他说就是对牛弹琴，也总是说技术分析是条不归路啊，会走火入魔的。重点介绍一下C君，我现在很多想法都是从他那里拿来的，稍加改进，至少是我见到这些交易员里比较真诚，比较理性，又比较爱学习的。他是南方某所名牌大学毕业的，按他的说法就是毕业之后误入歧途，亏了不少钱，几乎把家里能拿出来的钱都亏进去了。后来是A君的一个朋友介绍他来我们的城市和A学习。现在看来，他真是刚离虎穴又入狼窝啊。但我想找人交流我在书上看到的东西和对老板的做法提出疑问的时候，是坐在我旁边的C君给我指了一条名路-趋势跟随策略交易。以后我的谈到的系统和策略都是从趋势跟随的角度入手的，如果不喜欢条路的筒子们看到这里可以不看了。他看盘也很简单，一根均线，仅此而已。现在的我回头再看他的那个时候其实几乎已经理解了市场的本质了，可惜的是，他跟错了老板，再次的误入歧途，其实做错了不怕，他在那里工作最大的损失是已经把刚刚建立起来对系统交易的信心的再次摧毁，怎么摧毁的后面再说。我们俩开了盘开了仓之后就悄悄的研究均线，研究入场点，研究止盈，研究市场的本质。有一天他打开一幅20年上证指数的日k线图跟我说，你不是不懂什么是交易系统么？那你看看这根60日均线，你在k线上穿60日均线的时候做多，止损设好，什么时候均线下穿了60日均线平仓反手做空。再设置一个一致性的仓位控制规则，这就是简单的交易系统。只要按这个交易，就能稳定盈利。我当时也是眼前一亮，真的就是这样啊，可是后来才明白，这只是知道个大概而已，止损怎么设，止盈怎么设，震荡了怎么办，难道还真的来回被打耳光啊，这些都是学问啊。不好好研究是操作不来的。而且具体的历史回测我也看到过，就算这样简单机械的操作，年平均回报也能达到20%左右。就不用说优化过的系统了。就这样，我就铁了心的研究趋势跟踪系统了。

fxdaily

小說？

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那一天终于还是来到了，是2012年年初的某一天，具体日期已经记不得了，人的记忆真是有保护性的，不想记的东西确实会越来越模糊的。那天是公司一个同事的婚礼，而且还是开盘工作的日子。这个老板居然叫我们都去参加婚礼，参加就参加吧，早晨到中午这段时间居然又是满仓持仓，当时橡胶已经从高点回落，技术上早已经是空头行情了，可是他早上还是命令我们在一开盘就暴跌的情况下开多仓30%，，刚开完仓就又是一轮暴跌，他又发话了，再加30%，我们心里一百个不情愿，我和C君就每个人各加了10%的仓位。但是其他人都是60%的仓位了。中午去婚礼之前市场横盘了一段时间，老板又让加到100%的仓位，还笑着说参加完婚礼回来出金，我和C君对视了一眼，无奈的苦笑了。我们俩也没有再加仓。老板也看到我们没有加仓，说这公司俩就你们俩是胆小鬼，以后成不了大气。我俩已经认定了这次操作凶多吉少，不管怎么说也不肯加仓了。11点半之后公司留了一个财务帮忙看着单子，其他人都陆陆续续去参加婚礼了。我们在婚礼待了1个多小时，2点的时候财务打电话过来给老板。我没听到说什么，但是我知道，一定是交易有问题了。就这样了，老板居然不马上回公司，反而跟我们说，没事儿，等敬酒仪式结束了再回去，就这样回到公司以后还差15分钟就收盘了。我和C一看盘面都呆了，当天的日线一根大阴线直接干到跌停。账户大额亏损，几乎爆仓，我和c的账户还好些，其他账户可以说就算是费了。期货公司风控不停的打电话然后强平了很多仓位。而且还被跌停关在市场里面。第二天肯定还是强制平仓或者追加保证金。其实从技术上说，现在这家公司已经完了。我和c已经彻底绝望了，那天谁也不说话，不知道该说什么。老板最后留下我们开会，居然还讽刺我俩，说你们这种交易员不听指令，就算亏钱少了也是失败的交易员，以后肯定没出息。到这种时候我俩已经没有心思听他再说了。直接回家疗伤去了。当天晚上一晚上又没睡着，但是已经隐隐约约感觉到this is it. 一切都结束了。
第二天果然又是大幅低开，强制平仓之后账户还是剩了一些钱，我和c的账户没记错的话应该还剩了30%。其他人的账户基本在10%以下。老板今天态度好了些，很不情愿认了个错就算完了，还把责任推到行情身上。可是认错又有什么用呢？行情是客观存在的，问题是出在了控制账户的人身上，行情我们不能控制，但是账户我们总能自己控制吧。都到这一步了就算账户都交给里弗莫尔也大势已去了。
下面这个表格从此在我的脑子里永远挥之不去了，每当我想重仓脱离系统交易的时候，我告诉我自己一个账户如果：
亏损10%要赚11%才能回本
亏损20%要赚25%才能回本
亏损30%要赚45%才能回本
亏损40%要赚80%才能回本
亏损50%要赚100%才能回本
亏损90%要赚900%才能回本
亏损100%要赚。。。抱歉，咱们天台见吧。

你真的能无视你的本金就这样瞬间被市场吞噬么。我不能，我以后再也不能也不会这么做了。可能就是这次经历，我对账户的风险控制的重要性如烙印般永远刻在了我的心里。这个灾难对我是一次提高，反而现在看变成了一件好事儿。
公司做成这样，刚出事儿以后还没什么问题，好多客户都不看他们的账户的，也有几个客户发现亏损严重来咨询情况，都被老板忽悠回去了，就是跟他们一再保证这是暂时的，他水平高，做回来不是问题。客人们也都经历过回撤，再说外人他怎么知道回本要赚900%才行，他们还以为这次又可以几天就做回来的。C君的客户就是这样，但是他已经知道这是不可能了。变得越来越消沉了，后来连客户电话都不接了。这就是前面说的，亏了并不可怕，是再没有信心做回来才是真正的可怕。

chaosofuture

老板这时候更是发疯似的满仓进出，还把我和c君仅剩的30%资金的账户也收了回去由他操作。我俩也已经彻底失去信心了，也就又把账户交给他。可是事情已经很明白了，又过了一两星期，我看了看我和c的那几个账户，就剩5%了。其他账户更不用说了。 除了交易，老板又开始频繁的出去见客户，忽悠客人说他要做一个2，3亿的基金。其实说白了就是准备拆东墙补西墙了。再后来赔付了一部分客人的资金剩下几个大的账户一直拖着，我也知道，他实在骗不来钱了。再后来，老板就不怎么出现来，来客人都要我们顶着，开始还好，推推就过去了，再后来有个客户过来拼命了。我一看，这不行啊，学习学着别把自己学进医院或者监狱啊。然后我就写了辞职报告，后来再没有去过了。幸亏我没有拉客户进来，否则想想我可能都不知道我现在会在哪里。C君就没有这么幸运了，他的客户有几个拿不回来钱又找不到老板，就找他的麻烦，最后他承诺他可以慢慢的还清部分债务，客户们才不再骚扰他。后来他也离开了公司，去了外地的一家期货公司做分析，业余继续研究期货市场，最近和他联系他的交易做的不错，再没有了获得暴利的想法，现在每年回报大概30%，最大回撤没超过20%。已经算是稳定盈利了。可是好像债务到现在也还没有还清。

zxy1234

你现在每年收益有多少吧

yongqianyin0322

zxy1234 发表于 2016-6-7 15:53
你现在每年收益有多少吧

你让人家讲完OK？

yongqianyin0322

支持楼主发交易之路的文章。今天没分了，回血给你加上。

yongqianyin0322

fxdaily 发表于 2016-6-7 15:50
小說？

应该不是，是他自己原创的。

我google和百度都搜了其中的几个段落，没有相似内容文章。

鼓励楼主的原创文章。

chaosofuture

zxy1234 发表于 2016-6-7 15:53
你现在每年收益有多少吧

这种问题我是不会回答的。

说出来你也不会相信。比你高你会说不可能，比你低你会说也不过如此。

何必庸人自扰呢？自己知道对自己的账户负责就好了。

chaosofuture

原来写的都贴出来了，后面的慢慢的有空再一点一点写吧

zxy1234

chaosofuture 发表于 2016-6-7 16:09
这种问题我是不会回答的。

说出来你也不会相信。比你高你会说不可能，比你低你会说也不过如此。

好吧 大家都保持神秘感吧

yongqianyin0322

楼主说的很有共鸣，我刚开始的时候也在20多的时候买过MQG和ANZ，但比楼主要晚几年。那时候也是新手，啥都不懂，看了股评就买。当时以为蓝筹都不会跌太多，都可以靠吃分红一直拿下去。现在想想好可笑。

其实到现在为止我也是瞎买瞎卖，典型的BHP（buy, hold & pray）模式。看过的书一只手就能数过来。唯一不同的就是风控和心态上比以前好很多。

kieren

支持原创

chaosofuture

yongqianyin0322 发表于 2016-6-7 16:16
楼主说的很有共鸣，我刚开始的时候也在20多的时候买过MQG和ANZ，但比楼主要晚几年。那时候也是新手，啥都不 ...

呵呵，交易的学习之路都是相同的。付的学费一份也少不了。

摸索阶段是最困难的。如果再没有人指出其中的奥秘，可能穷一生也搞不清楚。

就算是一个好的系统，不理解的人用了一样挣不到钱也不相信。

加油啊，只要风控好了就不会突然死亡。不死总有出头之日。

chaosofuture

yongqianyin0322 发表于 2016-6-7 16:16
楼主说的很有共鸣，我刚开始的时候也在20多的时候买过MQG和ANZ，但比楼主要晚几年。那时候也是新手，啥都不 ...

推荐再看一次克罗谈投资策略。

我两次看中间隔了2，3年，第一次看了知道了，咋用不知道，第二次看就明白了。从那以后就走上正轨了。

jasonll1985

每个人都有自己的投资方式，支持lz，支持原创。
还有更新吗？

zenya

好帖。

leslie1207

好帖～

fendouzhong

回眸一笑

好帖，和大环境很有关系，和钓鱼差不多，风险控制很重要，但赌博的成分占很大比例，澳洲股票市场应该还行，国内的也许内部信息更重要，做股票，痛并快乐着，我是新手只是玩玩罢了，但有时也感觉心脏吃不消。

Amateur

mark

procean

支持

shark2008

等楼主更新 :)

bondzh

好帖，lz继续

alyssa

楼主回头看看一定觉得很有意思吧。

samssky

期待楼主的更新

zhengyiren

请问楼主我有兴趣想做外汇或期货，在悉尼有地方入门吗？或者怎样自学成才？

XIAOTUDOU

亏损10%要赚11%才能回本
亏损20%要赚25%才能回本
亏损30%要赚45%才能回本
亏损40%要赚80%才能回本
亏损50%要赚100%才能回本
亏损90%要赚900%才能回本
亏损100%要赚。。。抱歉，咱们天台见吧。


我要牢牢记住。