太和亨利--股指期货实盘交易（tradestation平台）32%啦

xtrader

agree again..

原帖由 cannabis 于 2011-9-26 13:04 发表


针对交易次数，我们一般要求使用Daily EOD data的系统back testing交易次数达到一万次左右才行。
这也就要求你的系统必须要有能力在50个左右Out-of-sample市场上在过去10年20年的时间里同时盈利才行，这是针对使用dail ...

xtrader

Positive expectancy should base as much as possible history trades. There is not a well defined number. Personally, I would use 100 as minimum.

原帖由 FJ8 于 2011-9-26 12:52 发表
有点小不同的意见：

首先是要具有统计意义的正期望的系统，怎么样算统计意义？大数定理是30次以上，经验是要在200次以上。（引申出的话题就是长线交易由于次数太少，哪怕是盈利的，也可能没有统计意义。（要被批判了，所以。。。）‘但 ...

FJ8

原帖由 猎梦人 于 2011-9-26 13:08 发表


我一直理解你是这个月交易800多张单，那么就不算上个月的利润，所以得出那个数据。

你说话有时感觉挺没谱的，你在海洋那里说是团队做，几个人，而在这里变成一个人机械交易了。

所以我经常搞不清怎么理解你说的话……

貌似说的是8月交易938.。。。

如果你说的是这个月的利润，差不多吧，我算了一下，平均一天0.9%的利润。

我没说我是一个人的机械交易吧？

钱是我的，帐单是我的，编程平台开发是路人A，风险控制是路人B，策略二次开发是路人C。。。。

xtrader

that guy is not MM, just a private trader.

原帖由 cannabis 于 2011-9-26 13:06 发表


market maker属于比较特别的。。。跟基金差别很大。。

FJ8

原帖由 xtrader 于 2011-9-26 13:14 发表
Positive expectancy should base as much as possible history trades. There is not a well defined number. Personally, I would use 100 as minimum.

Me too

xtrader

    

原帖由 FJ8 于 2011-9-26 13:07 发表


那你情况和我差不多。

FJ8

原帖由 xtrader 于 2011-9-26 13:16 发表
that guy is not MM, just a private trader.

MM的策略，有的是在法律的允许下，可以得到交易者的下单的数据，并且对应出交易来撮合。同时，由于某些先天上的因素，（因为是MM），所以他在撮合的同时，还可以赚钱。

好像是爱尔兰的两个人，发现了MM的算法，结果赚了好多钱，但是被抓进去了。

有的类似于，ATM里多给你钱，你拿了是犯法。银行少给你钱，银行就没事。

FJ8

原帖由 xtrader 于 2011-9-26 13:19 发表
    

路漫漫啊～～

cannabis

原帖由 FJ8 于 2011-9-26 13:20 发表


MM的策略，有的是在法律的允许下，可以得到交易者的下单的数据，并且对应出交易来撮合。同时，由于某些先天上的因素，（因为是MM），所以他在撮合的同时，还可以赚钱。

好像是爱尔兰的两个人，发现了MM的算法，结果赚了好多钱，但是被抓进去了。

有的类似于，ATM里多给你钱，你拿了是犯法。银行少给你钱，银行就没事。

[ 本帖最后由 cannabis 于 2011-9-26 13:28 编辑 ]

FJ8

原帖由 cannabis 于 2011-9-26 13:22 发表


。。。。。 先前那位MM的意思是money manager....不是broker......这完全是不同的东西。。。

我意思就是造市商，理解有误吗？

cannabis

原帖由 FJ8 于 2011-9-26 13:24 发表


我意思就是造市商，理解有误吗？

恩 自我批评，我看错了。它是指market maker.

xtrader

first, that's no free lunch. second, success is a journey not a destination.

原帖由 FJ8 于 2011-9-26 13:21 发表


路漫漫啊～～

FJ8

原帖由 cannabis 于 2011-9-26 13:27 发表


恩 自我批评，我看错了。它是指market maker.

小事，不用批准。

我经常看错，哈哈。

MM有些天然的优势，很赚钱。那才是真正的秘密，当然硬件要求也高。

FJ8

原帖由 xtrader 于 2011-9-26 13:29 发表
first, that's no free lunch. second, success is a journey not a destination.

你多大了？感觉像我爸的口气

猎梦人

原帖由 FJ8 于 2011-9-26 13:15 发表


貌似说的是8月交易938.。。。

如果你说的是这个月的利润，差不多吧，我算了一下，平均一天0.9%的利润。

我没说我是一个人的机械交易吧？

钱是我的，帐单是我的，编程平台开发是路人A，风险控制是路人B，策略二次开发是路人C。。。。

大约33个交易日，938张单，盈利30%，平均每张单盈利0.03%(没错吧)？那最大亏损是多少和平均亏损是多少，方便透露一下吗？

这一算，确实吓了我一跳，我觉得手续费恐怕都不止这个数了，从交易角度来讲，风报比并不是很好的说。

猎梦人

原帖由 FJ8 于 2011-9-26 13:20 发表


MM的策略，有的是在法律的允许下，可以得到交易者的下单的数据，并且对应出交易来撮合。同时，由于某些先天上的因素，（因为是MM），所以他在撮合的同时，还可以赚钱。

好像是爱尔兰的两个人，发现了MM的算法，结果赚了好多钱，但是被抓进去了。

有的类似于，ATM里多给你钱，你拿了是犯法。银行少给你钱，银行就没事。

外汇公司很多都是直接接盘的，根本没有撮合的事儿，反正都是一百个里有九十五个最后都是输的。

剩下的五个不管怎么赚，也赚不去那九十五个人亏的钱。

FJ8

原帖由 猎梦人 于 2011-9-26 13:32 发表


大约33个交易日，938张单，盈利30%，平均每张单盈利0.03%(没错吧)？那最大亏损是多少和平均亏损是多少，方便透露一下吗？

这一算，确实吓了我一跳，我觉得手续费恐怕都不止这个数了，从交易角度来讲，风报比并不是很好的说。

好不好不重要，关键是赚钱和风控。

恐不恐怕也不重要，事实就是净利润，扣除手续费的。

另外，高频的风险比都不高。呵呵

[ 本帖最后由 FJ8 于 2011-9-26 13:38 编辑 ]

xtrader

i might older than you, but it is not the point. Bill Gates has read through the encyclopaedia at age of 9 (or 11). I don't, not even today...

原帖由 FJ8 于 2011-9-26 13:32 发表


你多大了？感觉像我爸的口气

FJ8

原帖由 猎梦人 于 2011-9-26 13:35 发表


外汇公司很多都是直接接盘的，根本没有撮合的事儿，反正都是一百个里有九十五个最后都是输的。

剩下的五个不管怎么赚，也赚不去那九十五个人亏的钱。

外汇公司也分两种，ECN和MM的。

一个是靠点差，一个是靠和交易者对赌。你用的是那种外汇公司？

虽然我不做外汇，但是还是了解一些。

FJ8

原帖由 xtrader 于 2011-9-26 13:36 发表
i might older than you, but it is not the point. Bill Gates has read through the encyclopaedia at age of 9 (or 11). I don't, not even today...

11岁的时候我倒是把十万个为什么给看完了。。。自我安慰一下。

猎梦人

原帖由 FJ8 于 2011-9-26 13:37 发表


外汇公司也分两种，ECN和MM的。

一个是靠点差，一个是靠和交易者对赌。你用的是那种外汇公司？

虽然我不做外汇，但是还是了解一些。

理论上的东西该了解的都了解了，至于是ECN和MM，除非是内部人士，否则现在除了Oanda等有限几个垃圾公司外，其他的都把自己包装成了STP这种另类ECN公司了。

猎梦人

原帖由 FJ8 于 2011-9-26 13:37 发表


11岁的时候我倒是把十万个为什么给看完了。。。自我安慰一下。

那你现在还能想起个多少个为什么？

FJ8

原帖由 猎梦人 于 2011-9-26 13:39 发表


理论上的东西该了解的都了解了，至于是ECN和MM，除非是内部人士，否则现在除了Oanda等有限几个垃圾公司外，其他的都把自己包装成了STP这种另类ECN公司了。

这倒是有可能。

FJ8

原帖由 猎梦人 于 2011-9-26 13:40 发表


那你现在还能想起个多少个为什么？

以前的兴趣非常广，现在除了对赚钱的（金融和事业）和宗教感兴趣外，就没有多少为什么了。

我大学毕业时的心理年龄是45岁，现在没有再测过了。

xtrader

赚钱的（金融和事业）和宗教

no conflict?

原帖由 FJ8 于 2011-9-26 13:43 发表


以前的兴趣非常广，现在除了对赚钱的（金融和事业）和宗教感兴趣外，就没有多少为什么了。

我大学毕业时的心理年龄是45岁，现在没有再测过了。

FJ8

原帖由 xtrader 于 2011-9-26 13:45 发表
赚钱的（金融和事业）和宗教

no conflict?

宗教是给心灵一片宁静，没看到有什么冲突。

赚钱是生存的本能。其实有个现象不太好，总是觉的做期货外汇的人不是正经工作的人，其实只要能稳定赚钱，都是一份工作嘛。

FJ8

下次应该问，工作和宗教有冲突吗？～～没有冲突，哈哈

FJ8

这个贴发的值得，让我认识了好多朋友，很开心。

xtrader

I'm not a christian, but I'll go to Sun service more than a year now. One of the pastors is against share trading. Investing is ok, but not trading. Futures, FX, no way.. I'm agree with you that it is just a job or a business.

原帖由 FJ8 于 2011-9-26 13:48 发表


宗教是给心灵一片宁静，没看到有什么冲突。

赚钱是生存的本能。其实有个现象不太好，总是觉的做期货外汇的人不是正经工作的人，其实只要能稳定赚钱，都是一份工作嘛。

xtrader

thanks for sharing, my friend. happy trading!!

原帖由 FJ8 于 2011-9-26 14:20 发表
这个贴发的值得，让我认识了好多朋友，很开心。