[外汇债券] 大神带你躺着赚足迹平均工资-原创系列之三：高频、做市与对冲 [复制链接]

发表于 2019-12-25 06:44 |显示全部楼层

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a1169838 发表于 2019-12-23 00:25
NB，把所有的内容(跟贴回帖)都看完了，虽然有些地方看不懂，自行Google一下，但是很有趣，谢谢楼主分享。

...

瞎BB当然看不懂，看视频吧https://www.youtube.com/watch?v=38hlaeZfX4A

奔跑吧浮利

a1169838

木屐族

发表于 2019-12-26 23:18 来自手机 |显示全部楼层

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悉尼毅哥发表于 2019-12-25 07:44
瞎BB当然看不懂，看视频吧https://www.youtube.com/watch?v=38hlaeZfX4A

谢谢分享

lalandi

发表于 2019-12-27 13:43 |显示全部楼层

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躺着赚是要有天赋的, 特别是ITplusTrading,大开眼界.

老婆是CPA

金靴族

发表于 2019-12-27 14:26 来自手机 |显示全部楼层

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我就看看不说话

jasontan683

发表于 2019-12-27 14:28 来自手机 |显示全部楼层

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收藏了和你多学习！

ha5945

发表于 2019-12-30 11:37 |显示全部楼层

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本帖最后由 ha5945 于 2019-12-30 12:54 编辑

很感谢楼主跟大家分享交易策略，这种水平的帖子足迹上极其少见。赞一个

我要去学golang了。。。

generalmeow

发表于 2019-12-30 12:40 |显示全部楼层

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mark

Devilfirzen

发表于 2019-12-30 13:22 |显示全部楼层

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感謝樓主, 學習了

nttz

发表于 2019-12-30 18:55 来自手机 |显示全部楼层

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楼主水平很高愿意分享难得！

vatano

发表于 2020-1-9 18:58 |显示全部楼层

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sydgcc 发表于 2019-12-18 20:20
这你还真错了，我还真的是交易量前5-10的交易所，撤单不及时没关系，因为我始终100%对冲在另一个交易所 ...

非常感谢楼主无私分享，框架原理讲的很清楚。有些人乱说话就请不要当回事，影响心情。

有一事我没想清楚。

用另外一个市场做对冲的话，下市价单交taker fee。但是市价单会有滑点的存在，这就会造成两个市场的spread在开单和关单时候有不同，而且大概率会产生亏损，尤其在市场波动大的时候。

是否能指点如何管理这个风险的？

sydgcc

发表于 2020-1-9 19:12 |显示全部楼层

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vatano 发表于 2020-1-9 19:58
非常感谢楼主无私分享，框架原理讲的很清楚。有些人乱说话就请不要当回事，影响心情。

有一事我没想清 ...

首先我的交易量很小速度又很快，所以会产生滑点的概率，和滑点的程度都非常小。小到不足以达到我market maker赚的手续费和taker亏的手续费只差。我的maker赚的手续费一定是大于taker交的手续费的，再加上滑点还是赚就可以了（其实就算平和偶尔小亏也没关系，80%以上的都在赚钱亏几单没关系）。

这也是为什么我没办法搞大交易量的原因。交易量不大，始终就几千1万的范围内玩玩，每次赚百分之0.0几的话，没有任何大的公司会对我这种交易策略感兴趣的，也没有大公司愿意来抢我的利润。所以我就这么苟活在大公司不愿意抓的市场中。够我个人活和生活费就够了。

我最近也在慢慢研究ATR RSI等技术指标，在一些极端市场情况下停止做市，这样可以慢慢放大我的交易量多赚钱。唉，我本来中心策略就是不判断不预测市场，纯靠高频赚交易手续费。现在感觉有点背离我的思路，太贪心了，人总是想赚的更多。

vatano

发表于 2020-1-9 20:23 |显示全部楼层

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本帖最后由 vatano 于 2020-1-11 23:28 编辑

楼主太谦虚，已经非常厉害了。什么都是从小开始的，

而且就算只能赚出生活费，也算是当了半个甩手掌柜啦

谢谢回答那么详细。看来滑点在你的部署和仓位管理下并不是问题。

那市场风险这部分呢？
比如开仓交易所A 买入价格100， B卖出价格101，价差是1
等关仓的时候，A是102， B是104，价差是2.
A赚2块， B亏3块

即使没有滑点的话，那也是亏了1块。这部分也是小于maker taker fee差吗？

我觉得楼主你有这个技术做高频，技术指标这块应该也能研究出东西，加油。
我只能用python写写东西，处理速度看来是太慢。

henda

发表于 2020-1-9 20:42 来自手机 |显示全部楼层

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Mark

caw

木屐族

发表于 2020-1-10 00:53 |显示全部楼层

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说到底这个钱也是该LZ挣的，为市场提供了流动性，这个本身就是价值。现在虚拟货币层出不穷，LZ还能在量子计算机出来之前挣个两三年。

yoyowa

银靴族

发表于 2020-1-10 08:53 |显示全部楼层

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这个太高深了，我看的云里雾里的

一开始我还以为是cfd，没想到完全不是一码事

wave67

发表于 2020-1-10 22:15 |显示全部楼层

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Mark

dorothy1

铜靴族

发表于 2020-1-11 15:05 来自手机 |显示全部楼层

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楼主每天用多少时间在这个交易上呢？

lihe1314

发表于 2020-1-11 15:23 |显示全部楼层

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我的专业知识不够啊怎么办

lyso

发表于 2020-1-13 20:43 |显示全部楼层

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楼主可以分享思路，可以耐心回复解答，当得起“大神”头衔！

骡那耳朵

光脚族

发表于 2020-1-23 14:48 |显示全部楼层

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能见面聊聊吗

Hetbert

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2020-1-23 15:50 来自手机 |显示全部楼层

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现在楼主你的market maker rebate是多少啊？

我看OK的人说是-0.005%,永续是-0.01%.

acesoft

发表于 2020-1-26 17:59 |显示全部楼层

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看完了，我看现在很多平台都是收比特币不收现金，如果没有比特币还得先换，到时候要是比特币跌了，咋办呢？

proibau

光脚族

发表于 2020-2-24 09:25 |显示全部楼层

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看完视频后终于明白原理了。。。厉害

忐忑3

发表于 2020-2-25 16:55 |显示全部楼层

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虽然我什么都没看懂，还是想说一句：楼主是个很有趣的人。

根根

发表于 2020-2-26 15:02 来自手机 |显示全部楼层

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mark:)

Kingsford385

发表于 2020-2-26 16:09 来自手机 |显示全部楼层

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Mark

aqldu

发表于 2020-8-16 22:40 |显示全部楼层

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请问楼主报税是怎么处理的？这么高频的交易要是一笔一笔算的话，会计会收好几千吧？

chiling

发表于 2020-8-16 22:47 来自手机 |显示全部楼层

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Mark

Amy_XY