闲谈交易

muyir

3. 从日内交易到日线交易

最早出于寻求更多交易机会的目的，做过M4/H1/H4的交易，疲惫不堪，而且短线进出，commission积累起来是一笔非常大的亏损。

后来专做日线交易，轻松很多。每天早上起来看一下昨天的日线走成什么样，然后根据策略，平仓，开仓或者调整已有仓位。这样的话，每天真正看盘的时间不超过20分钟。15分钟早上，另外5分钟是晚上稍微瞄两眼。

而且早上的价位走势非常平缓，譬如现在北京时间5点开始一根新的日线，你即使晚到6点，操作仓位的影响也不大。

日线交易带来roll over费用，总体算了算，它差不多是我交的commission的7成。相对于日线比较大的盈利目标而言，这点可以承受。

切换到日线交易后，交易上花的大部分时间都是在深化交易哲学，研发新的交易策略上。

muyir

4. 年目标的变化

作为交易者，期望怎样的回报了？去年的我，大概在下面几个榜样中摇摆。

- 曾经很迷信的某TMS大佬说4个星期10%，并且说他很多次做到了。事实做到没做到，我猜测没有，如果做到应该不是澳洲首富，也得前十了吧
- 我购买过课程的Boris Schlossberg说他的目标是控制回撤在10%的情况下，达到40%。他show过自己一年的回报，是10%的回撤，25%的回报
- 梦版某一年的期望值是每个月都盈利，总盈利达到30%，他做到了。当然他没有更新是不是每年还都是这样的目标

附加我看到的一些事实。

- 超过10年的基金，我指的网上那些可以查到的AUM在10M乃至100M以上的，很少没有亏损的年份，更不要说亏损的月份
- 大部分最大回撤20%，有些50%+

我现在的年目标是控制亏损，回报随意：

- 在目前资金量的情况下，最大回撤控制在30%以内。这是我通过资金管理一定可以做到的
- 没有固定的回报值期望。说到底，回报是市场给的。譬如如果我的策略都是趋势跟随，一整年都在震荡，那么必定是个亏损年份；如果整年趋势，那么回报肯定非常好。

wdmznzd

muyir 发表于 2018-10-4 08:56
4. 年目标的变化

作为交易者，期望怎样的回报了？去年的我，大概在下面几个榜样中摇摆。

Boris几乎每12个月就会开一个新账户，他的主力资金的账户是靠佣金回扣在赚钱，所以他的交易只是在breakeven. 他的所有策略都是没有Backtest结果的。如果说他的强项的话，就是他会直白地告诉你他在干什么，而如果你认为他是交易员的话，那真的不是他的错。Boris是业内人士，他最明白想赚快钱绝不能靠交易。如果你在讨论他的交易策略，那还不如讨论他的营销策略，因为那才是他真正在做的事情。

muyir

wdmznzd 发表于 2018-10-7 15:19
Boris几乎每12个月就会开一个新账户，他的主力资金的账户是靠佣金回扣在赚钱，所以他的交易只是在breakev ...

同意你的看法，以后有时间我会专门分析一下外汇圈之内的各种scam
这篇主要是在说追求什么样的交易目标，Boris的只是一个引子

zenya

在每天的开盘价附近找机会开仓，成活的概率较大。楼主是否考虑过8小时或12小时图？8小时按三个时区，一天有三次机会，但需要夜里操作一次；12小时一天交易两次，既有可操作性，又比日线多出一倍机会。

muyir

zenya 发表于 2018-10-11 09:42
在每天的开盘价附近找机会开仓，成活的概率较大。楼主是否考虑过8小时或12小时图？8小时按三个时区，一天有 ...

一般平台提供的小时图是H1和H4，不知道你的H8和H12是怎么来的
使用D1是一方面天图有实际意义，开盘为亚洲盘，收盘为北美盘；另一方面是为了省心省力
如果你喜欢做日内短线，或许可以利用欧洲开盘前后和北美开盘前后

zenya

muyir 发表于 2018-10-11 13:07
一般平台提供的小时图是H1和H4，不知道你的H8和H12是怎么来的
使用D1是一方面天图有实际意义，开盘为亚洲 ...

日线的回撤有时过大，所以考虑在精力允许的周期交易。我的软件可以设置任何周期，凭目测，8H和12H的图干净一些，时间也力所能及。

我尽量把短线仓位过渡到12H到日线级别，短线在12H或日线开盘价附近开的仓能过渡的机率大，其他位置就只能短线了。

muyir

zenya 发表于 2018-10-11 14:50
日线的回撤有时过大，所以考虑在精力允许的周期交易。我的软件可以设置任何周期，凭目测，8H和12H的图干 ...

如果拿日内与日线交易相比，后者的止损肯定更大，仓位更小，这样来看，资金的回撤应该与日内相当。做日内的原因应该是更多的交易机会，避免持仓过夜

zenya

muyir 发表于 2018-10-11 15:10
如果拿日内与日线交易相比，后者的止损肯定更大，仓位更小，这样来看，资金的回撤应该与日内相当。做日内 ...

不知你是否读过FF上pipeasy的帖子？他是澳洲人，很多人认为这个帖子是FF最好之一。我受他的启发，尽可能把持仓级别从短线过渡到长线，开仓位置不佳，过渡不了的日内了结，能过渡的尽量过渡，既不是纯短线，也不是纯日线。

muyir

zenya 发表于 2018-10-11 15:19
不知你是否读过FF上pipeasy的帖子？他是澳洲人，很多人认为这个帖子是FF最好之一。我受他的启发，尽可能 ...

有一阵子没上FF了，最近以读书为主，没注意过这个ID
其实，只要找到最合适你的personality的交易周期就可以了，无论日内或者日线或者介于两者之间

muyir

交易成长的过程，也是一个悟道的过程。交易者必须有自己的交易之道，想想下面这些问题你是否有了答案？

- 市场是有效的吗？（随机漫步理论）
- 市场可以预测吗？
- 如何看待媒体/网络上的市场观点？
- 分析师和交易员有什么区别？
- 对常见的市场理论怎么看，譬如道氏，江恩，波浪，缠论等等？
- 成功的交易者都是幸运的猴子吗？
- 交易有圣杯吗？
- 有没有神奇的指标，让你战胜市场？
- 马丁格尔交易法，格子交易法怎么看待？
- 有没有一直有效的交易策略？
- 资金管理有什么作用?
- 那些市场神话，譬如百战百胜，一年资金翻几十倍，上百倍意味着什么？
- 你交易的期望值是多少？胜率，盈亏比，年盈利，资金曲线等
- 为什么市场上交易者赢多亏少？
- 你在市场上的edge是什么？
- 相对于机构，个人交易者有什么edge？
- 交易策略如何建立？
...

孔雀翎918

zenya 发表于 2018-10-11 15:19
不知你是否读过FF上pipeasy的帖子？他是澳洲人，很多人认为这个帖子是FF最好之一。我受他的启发，尽可能 ...

能否发个链接，想看看。

mliu1188

都是理论家

wdmznzd

孔雀翎918 发表于 2018-10-13 17:19
能否发个链接，想看看。

拜托，人家都说到这个份上了，你还要个链接？自己去FF上查一下不就行了。

纵横四海

wdmznzd 发表于 2018-10-13 22:53
拜托，人家都说到这个份上了，你还要个链接？自己去FF上查一下不就行了。 ...

请问ff是啥

muyir

说一些我的有关交易的belief，和通常书上罗列一致的就不提了

- 如果一个交易策略能够适用于所有的外汇币种（最起码是AU/EU/GU/NU/UC/UJ这些），那么过度优化的可能性大大降低
- 由于市场波动的不均衡性，趋势发生的偶然性，单一策略的盈利的分布极其不均衡。不同月份，乃至不同年份都可能有数倍的差异。每天/周/月都盈利不太可能，每年都盈利可能也不太可能。
- 在有严格风控的前提下，譬如最大回调不超过30%，一年十倍百倍肯定不能
- 支撑阻力位会对交易有所帮助，但最好能够有一致的客观的方法来定义它
- 交易的edge是能让你交易策略产生正EV的核心因素，资金管理/纪律/心态等都不是

wdmznzd

muyir 发表于 2018-10-20 23:31
说一些我的有关交易的belief，和通常书上罗列一致的就不提了

- 如果一个交易策略能够适用于所有的外汇币种 ...

我的体会是在交易的世界中，首先你要能持续的赢利，然后才能从理论上上升到你说的这些东西。残酷的现实是交易不是一个人靠不断的努力学习和实践就会实现持续赢利的。这是大部分人失败的原因，因为失败是注定的。而edge是你有一个在风险可控的情况下获利的setup. 这个setup是无法通过学习获得的，因为核心是做到风险可控，而每一个人对风险的认识和承受能力是不一样的。不过也因为这一点，个人交易者才有了一线的机会。如果靠学习和经验就可以成功的话，交易将完全属于机器人。

muyir

wdmznzd 发表于 2018-10-20 23:49
我的体会是在交易的世界中，首先你要能持续的赢利，然后才能从理论上上升到你说的这些东西。残酷的现实是 ...

把edge与风险可控联系在一起，这个就是不知所云了

mliu1188

专家汇集