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楼主:我要好起来

[外汇债券] 浅谈杠杆、胜率和仓位管理 [复制链接]

我要好起来

皮靴族

发表于 2016-8-28 21:46 |显示全部楼层

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wdmznzd 发表于 2016-8-28 16:52
策略决定了回报率，而有效的资金管理是建立在可靠的回报率之上的。在不知道回报率的时候谈资金管理主要是 ...

每个系统的回报率是不一样的，我倒是觉得单纯讨论系统没什么意义，因为尽管不一样，计算以后会发现各种系统的相对成功率以及风险回报比其实是差不多的，没有好坏之分。

看问题的角度不一样吧，我关注的是多少杠杆我可能被爆仓，改变系统以后要注意的细节转化，不是单纯抄一个系统。

系统我看到过很多都是可行的（少数坑爹的除外），很多人都好心奉献自己的系统，但是在胜率上，难免会误导新手。尤其是新手经常从一个策略换到另一个。

更换系统不能提高水平，我想表达的就是这个意思。

He really meant to tell them that the big money was not in individual fluctuations but in the main m

undo123

草鞋族

发表于 2016-8-28 23:19 |显示全部楼层

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从数学角度分析你的方法没有问题，任何资金管理都会遇到极端行情，太理想化了，如何做到连续亏损后还能够继续坚信自己太难了，怀疑这关很难过的。先把怀疑这关过了再谈交易吧。

chaosofuture

皮靴族

发表于 2016-8-29 00:11 |显示全部楼层

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本帖最后由 chaosofuture 于 2016-8-29 00:18 编辑

杠杆多大很重要么?就算是1万倍杠杆的账户只要知道每次风险多大就够了. 再配合胜率.

劝楼主从风险出发

两个图解决问题:

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我要好起来

皮靴族

发表于 2016-8-29 00:14 |显示全部楼层

chaosofuture 发表于 2016-8-29 00:11
杠杆多大很重要么?就算是1万倍杠杆的账户只要知道每次风险多大就够了. 再配合胜率.

两个图解决问题:

当然重要，我要的是杠杆配合自身水平，不是自身水平配杠杆，我水平要能上天，多少杠杆也无所谓了

He really meant to tell them that the big money was not in individual fluctuations but in the main m

我要好起来

皮靴族

发表于 2016-8-29 00:19 |显示全部楼层

undo123 发表于 2016-8-28 23:19
从数学角度分析你的方法没有问题，任何资金管理都会遇到极端行情，太理想化了，如何做到连续亏损后还能够继 ...

想起来一个段子，有人问怎样才能心态好，答曰盈利心态就好，亏损心态就没法好。我觉得优秀的心态不是靠灌心灵鸡汤灌出来。

He really meant to tell them that the big money was not in individual fluctuations but in the main m

chaosofuture

皮靴族

发表于 2016-8-29 00:21 |显示全部楼层

本帖最后由 chaosofuture 于 2016-8-29 00:22 编辑

我要好起来发表于 2016-8-29 00:14
当然重要，我要的是杠杆配合自身水平，不是自身水平配杠杆，我水平要能上天，多少杠杆也无所谓了 ...

好好想想,控制了单笔风险之后.杠杆真的重要么?

换句话说,你知道自己的单笔风险是怎么算出来的么.是根据杠杆算出来的么?

我要好起来

皮靴族

发表于 2016-8-29 00:29 |显示全部楼层

chaosofuture 发表于 2016-8-29 00:21
好好想想,控制了单笔风险之后.杠杆真的重要么?

换句话说,你知道自己的单笔风险是怎么算出来的么.是 ...

风险可以用approximation 和buidling blocks 推算出，控制杠杆就是控制风险的一部分，难道不是这样的

He really meant to tell them that the big money was not in individual fluctuations but in the main m

wdmznzd

白金靴族

发表于 2016-8-29 00:35 |显示全部楼层

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chaosofuture 发表于 2016-8-29 00:21
好好想想,控制了单笔风险之后.杠杆真的重要么?

换句话说,你知道自己的单笔风险是怎么算出来的么.是 ...

确实是这样，资金管理是控制单笔交易的最大风险，从而确定仓位大小，和杠杆没有关系。

阅读之前，没有真相

chaosofuture

皮靴族

发表于 2016-8-29 00:42 |显示全部楼层

我要好起来发表于 2016-8-29 00:29
风险可以用approximation 和buidling blocks 推算出，控制杠杆就是控制风险的一部分，难道不是这样的 ...

那我每次账户2%的资金止损作为风险,比如说2000块.

我还要去纠结我用的是多大的杠杆么? 以我固定的水平来说,胜率和盈亏比都不变的话,我做期货2%, 我做外汇还2%.可是期货10倍杠杆,外汇500倍.我还要单独算算2%的止损是多大的杠杆么?算来干什么?知道每次止损2000算你的开仓量就行了呀.

跟你水平多高低用多大的杠杆有什么关系?

只要保证总体风险不破产就行.

我要好起来

皮靴族

发表于 2016-8-29 05:57 来自手机 |显示全部楼层

chaosofuture 发表于 2016-8-29 00:42
那我每次账户2%的资金止损作为风险,比如说2000块.

我还要去纠结我用的是多大的杠杆么? 以我固定的水平来 ...

算开仓量其实就是算杠杆？不然你满仓进去看看500倍杠杆你2%止损能撑几天？纠结的是你不是我，对我来说这是很清晰的事。

He really meant to tell them that the big money was not in individual fluctuations but in the main m

chaosofuture

皮靴族

发表于 2016-8-29 10:19 来自手机 |显示全部楼层

我要好起来发表于 2016-8-29 05:57
算开仓量其实就是算杠杆？不然你满仓进去看看500倍杠杆你2%止损能撑几天？纠结的是你不是我，对我来说这 ...

我2%止损就算开到满仓500倍杠杆亏了不过也就亏2%。难道我会爆仓？连这个都搞不清楚，多说无益。祝你好运！

我要好起来

皮靴族

发表于 2016-8-29 21:34 |显示全部楼层

随便吧，您财大气粗，就算爆了又怎样呢，重新充钱再来一次500倍呗，反正一次也就亏2%，够亏50次呢！说了这么多我觉得您就是这意思。

韭菜花花

金靴族

发表于 2016-8-29 21:37 |显示全部楼层

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chaosofuture 发表于 2016-8-29 10:19
我2%止损就算开到满仓500倍杠杆亏了不过也就亏2%。难道我会爆仓？连这个都搞不清楚，多说无益。祝你好运 ...

我感觉你又欺负新同学。。

不与傻瓜争长短，只与同行论高下。

猎梦人

版主

发表于 2016-8-29 21:51 |显示全部楼层

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《通向财务自由之路》里面关于风险控制部分很值得深入学习

chaosofuture

皮靴族

发表于 2016-8-29 23:45 |显示全部楼层

韭菜花花发表于 2016-8-29 21:37
我感觉你又欺负新同学。。

为什么是又？

我也是新同学

qingfengsan

银靴族

发表于 2016-8-30 10:16 |显示全部楼层

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chaosofuture 发表于 2016-8-29 10:19
我2%止损就算开到满仓500倍杠杆亏了不过也就亏2%。难道我会爆仓？连这个都搞不清楚，多说无益。祝你好运 ...

我新手，真500倍杠杆，开进去点差就超过本金2%损失了，难道你开了就平？？再过一秒可能就强平出局了。我拿了3千，点错了单位直接空一手，点完就亏几百，怎么办？

韭菜花花

金靴族

发表于 2016-8-30 12:05 |显示全部楼层

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chaosofuture 发表于 2016-8-29 23:45
为什么是又？

我也是新同学

讲真，多一点宽容，其实都是自己赚自己钱，自己扫门前雪。看开点。和整个世界对比，你的钱连电子都不是。

不与傻瓜争长短，只与同行论高下。

chaosofuture

皮靴族

发表于 2016-8-30 17:23 来自手机 |显示全部楼层

qingfengsan 发表于 2016-8-30 10:16
我新手，真500倍杠杆，开进去点差就超过本金2%损失了，难道你开了就平？？再过一秒可能就强平出局了。我 ...

他那是极端说法，非要叫喊满仓，我就跟着他说了，我提过满仓么，用凯利公式主要算出你2%风险仓位就够用了，关心多少倍杠杆有什么意义？如果是杠杆小的市场会有开满仓的情况的。如果系统止损很小也有可能高杆杆市场开满仓。如果连这个也理解不了也没办法。我的本意是单笔风险和止损方式已经决定了你的杠杆大小，而不是去算自己该用多大杠杆，每次止损的位置不同，每次杠杆都不同。