潜水有罪，冒泡有理。CFD，我又轻轻地回来鸟

uow513

软件和平台
  -挺重要，其实不怎么重要。 就像摄影，相机重要吗？复杂的相机会给好的摄影师提供更大的创作空间，但对于初学者来说，反而会影响他对三要素的理解。
方法论决定交易者的成败，不是软件。几年前的我，常常在分析图表后，鼠标仍然在买/卖按键间游走。软件帮不了我。
但我还是觉得应该记录一下我的软件，平台使用历程。希望可以让初学者少走我走过的弯路。
我的第一个CFD软件是CMC Tracker，基于x86 Windows的java软件。应该书对于初学者来说足够用了。我用它学习了大部分的基础知识，比如订单类型，market orders, limit, stop。 有趣的是最早有的OCO - One cancels the other, 后来在CMC强制升级网页版后消失了。当时我并没有意识到它的意义，OCO order有兴趣的朋友一定要仔细研究一下。因为broker恨的东西，你绝对要爱它。

我很早就听说过Meta Trader 4, 知道它是一种可以通过脚本自动化下单的系统。但是知道2010年才开始接触。在那之前，我根本没有系统交易的概念。我尝试过用Excel测试交易策略，但是费时费力。后来硬着头皮开始学习Meta Trader 4。MT4的脚本和C语言相似，认真看下文档就上手了。但MT4真正把我带上了设计--》执行--》测试--》改进的系统工作方式。在用历史数据测试一个策略之前，就盲目进场交易，心中是没有自信的。没有自信就怀疑，执行就会陷入恐慌、愤怒的情绪漩涡。你就像一个兜里揣着几百块来Casino碰运气的家伙，这是大多数新手就经历过的。
MT5和Ctrade都不错，脚本是面向对象的，长期来说开发起来代码可循环利用，效率更高。后来我开始接触quantconnect.com，他最厉害的就是提供大量免费历史数据测试，而且都是高质量的tick data， 但始终觉得代码放在别人服务器上不是事儿。最后放弃了。

最后settle在Oanda API，代码在自己机器上，但可以用服务器上的免费数据做回测。受网速限制往往非常耗时。现在还没有特别上手，希望未来几个月可以把逐渐把已有的代码转过去。

我的经历可能对于手动交易的人帮助不大，但我希望新手都问自己一个问题：你是不是那个兜里揣着几百块，忐忑地走进Casino的那个家伙？如果是，你的未来已经可以被精确的预测。

uow513

Broker之原罪

其实我不是特明白什么是原罪，就觉得这词儿挺酷。
CFD community长时间来就有争论，关于broker到底有没有赚客户的钱。这里说的当然不是swap，spread。说的是stoploss hunting，trading against client等。
要知道，CFD是一个非常特殊的金融产品，零售客户占到几乎绝大多数。这些客户的交易必须通过broker来执行。对于broker来说，零售客户是透明的，你的所有仓位，止损，止盈等等全部在borker的视线里。broker可以轻松通过数据分析给自己some edge over its clients。

如果你读一下ASIC关于CFD的financial licensing 条件，其实非常宽松，无非是分开客户账户资金，对员工进行培训之类。即使是ECN broker，也可以有自己的proprietary trading desk。所以问题不是他们做不做，而是为什么会不做。

所以在设计交易系统时，我总是避免stoploss，limit 和stop 订单。能藏起来的都藏起来。为什么不呢？要知道CFD里并没有实际的外汇或期指交易，每一分钱盈利都是别人的亏损。在这个零和游戏中，deception is VERY necessary.

我要好起来

我也觉得订单容易被扫。 还有睡觉前都不手动止损，睡觉以后都推保护

Mr.Yuan

我要好起来 发表于 2018-3-17 18:44
我也觉得订单容易被扫。 还有睡觉前都不手动止损，睡觉以后都推保护

怎么理解这句话？

uow513

我觉得大部分新手都会犯一个共同的错误（当然包括我自己，每个人都经历过），那就是过多的专注于可能会发生的事情。例如如果BOE升息，英镑就会。。。
但是事实证明，

1. 事件本身不可预测
2. 市场对事件的反应也不可预测

为什么不把注意力集中在“what is not possible” 或者 ”what is very unlikely“？ 我承认这并不容易，需要跳出正常的思维模式。但对于我来说，这就是成功的关键。再说下去就要砸别人的饭碗了。

satellite2019

fybs

期待看最后那个。

frankmanzhu

fybs 发表于 2018-3-25 16:58
期待看最后那个。

Copy Trading 靠谱
当然是低频的，比如巴菲特买苹果，你赶快买

joycn01

Crispy

澳券商的CFD都不要碰了

Trial-and-Error

uow513 发表于 2018-3-24 21:20
我觉得大部分新手都会犯一个共同的错误（当然包括我自己，每个人都经历过），那就是过多的专注于可能会发生 ...

观老贴有感!! 最近刚爆仓 哈哈哈哈

唯一的感想就是赔的时候少赔一点, 赚的时候多赚一点

不过 楼主说的 -- “what is not possible” 或者 ”what is very unlikely“？

是啥意思 没看太懂 求指教!!

ytw01

炒股炒到最后都不炒了