谈谈技术分析的胜率

李闲闲

曾经对10多个技术交易系统进行统计，按系统所说的买入信号卖出信号做测试，结果：

对50个股票测试中，所有的系统对各股应用时胜率都不一样，能赢钱的胜率有时很低，基本上一个周期（如一年或二年）里真正赢钱的就是那几笔抓主了单边大行情的交易。测试的交易系统最好的胜率是23%左右。

后来想到用止赢，如升0.5%，1%，2%等幅度止赢，发现胜率随着止盈大幅提高，在有的股上可得到70%以上。

再进一步深入下去，运用一些交易经验和规则筛选（比如该升1%的却只升0.5%的就趁早无亏出局方法），用以止赢方法为主可使胜率提高到85%以上。

所以，短线技术交易，最主要是卖出技巧。

高胜率加复利，是现在量化交易高回报的一种很好的方法。但对交易经验要求比较高或很高。

kolinxu

你的表格有一处小错误，卖出总额，不是买出总额。。。

zfwn

谢谢分享。我曾经有个股票盈利25%没止盈，又跌回来了。心痛啊

李闲闲

zfwn 发表于 2020-10-31 20:33
谢谢分享。我曾经有个股票盈利25%没止盈，又跌回来了。心痛啊

我用的好方法很可能是别人的毒药，想想还是少说为妙。

Wangxiao9

你这是肉身冲锋。

量化都是超级计算机在跑，你能打得过？

kolinxu

我买了bbus蛮久了。。。跌了百分之三十。

但是我没跑，总有一天会回来的。。。但是我知道，其实应该及时止损的

picotcr

kolinxu 发表于 2020-10-31 23:10
我买了bbus蛮久了。。。跌了百分之三十。

但是我没跑，总有一天会回来的。。。但是我知道，其实应该及时止 ...

能分享以下为什么“总有一天会回来的”么？

牛豆

下午没看完，一直开着网页，刚才刷新了一下楼主已经都删了

其实删了也好，大多数人没兴趣看，仅仅是想知道某天在什么价位买进哪只股票，然后在另一个某天的什么价位卖出，如此循环

zhizhigui

感兴趣楼主大师的测试和系统，请问你的系统里用的time interval是多少？
我用python也back test过各种组合200次以上，只测试intraday 1min周期，除bb在50%-51%，大多单一指标胜率都在50%以下，其中最差的反而是人们津津乐道的ichimoku，macd和vwap，其次是stochastic..
后来combine bb 和rsi 测试不同股票准确率55-57% 徘徊，再后来把bb的参数改成3个standard deviation，买卖信号就不多了，但准确率达到了65%以上。其实如果走势都是range bound 这个准确率是更高的，但有时strong trend就不适合，还要靠psar，atr之类的东西来exit

关于止盈，我尝试在strong trend时测顶，也发现了不同股票耐用性不同，rsi 70,85,90 都有可能，跟price rate of change 有关

李闲闲

zhizhigui 发表于 2020-11-1 00:06
感兴趣楼主大师的测试和系统，请问你的系统里用的time interval是多少？
我用python也back test过各种组合2 ...

测试交易系统那是10多年前的事，只能在日线上测试。如果以赢利为主的结论都差不多，交易次数很多，胜率很小，基本上赢得就那几笔大行情的。如果以胜率为主，交易次数相对要少很多，总赢利不多。那时没有象现在那么多软件可以用来做测试。

李闲闲

Wangxiao9 发表于 2020-10-31 21:25
你这是肉身冲锋。

量化都是超级计算机在跑，你能打得过？

那就打新进散户

李闲闲

牛豆 发表于 2020-11-1 00:05
下午没看完，一直开着网页，刚才刷新了一下楼主已经都删了

其实删了也好，大多数人没兴趣看，仅仅是想知 ...

嗯，很多东西是老天给的，别人给不了也给不了别人，所以还是删了好。

ironman

真相了

hp8

股票的胜率取决于你买的是哪些股票，选哪些胜率高的股票取决于你用的是哪些规则，止损止赢同样是取决于你的那些规则，技术分析是个好东西。

李闲闲

hp8 发表于 2020-11-1 10:02
股票的胜率取决于你买的是哪些股票，选哪些胜率高的股票取决于你用的是哪些规则，止损止赢同样是取决于你的 ...

我想问一个问题，如果小雪的位置在小红的头上方，小红的位置在小明的头上方，小明的位置在老邱的头上方，那么老邱的位置是在小雪的头上方还是下方？

hp8

技术分析就是在老邱的地方进，小雪的位置继续持有。

李闲闲

李闲闲 发表于 2020-11-1 10:28
我想问一个问题，如果小雪的位置在小红的头上方，小红的位置在小明的头上方，小明的位置在老邱的头上方， ...

不知其他技术分析爱好者能回答这个问题？

hp8

反之，如左侧交易即是，小雪的位卖，老邱的位置继续持币

hp8

说明书一下什么是左侧交易和右侧交易，己走出的行情是右侧，未走出的为左侧

无视

大师作为专业人士分析的很好，谢谢分享。但作为业余投资的普通人，这些经验在实操中应用难度很大.

现在平稳的市场都是bots在代替人来作，除非有结构性的投资调整和来了大行情，会有人参与。 用我们那点仅有的经验去跟大数据下AI训练过的bots硬杠，胜负基本已有定论.

作为非专业的普通人也有自己的优势，就是基本面分析还有仓位控制和长线投资。

即使是专业人士作股票，绝大部分时间不是在交易，而是在分析观察和等待。

李闲闲

无视 发表于 2020-11-1 10:48
大师作为专业人士分析的很好，谢谢分享。但作为业余投资的普通人，这些经验在实操中应用难度很大.

现在平 ...

这么说吧，计算机量化交易或AI交易在美国股票市场运用的最多，而且成交量占了60%以上。如果你能在美股结束前1.5小时内用心观察几个月，你可能会改变你某些看法。

另外我谈的主题是一种短期交易，其它主题如长线交易啊基本交易不在这话题内。

李闲闲

现在来说说15楼提出的问题。

绝大多数人是用一维空间思维去分析的。在一维思维里，显然老邱的位置是在小雪的下方。

现在把问题扩展到二维思维里。小雪，小红，小明和老邱按描述坐在一个上下旋转的大轮环上，如果老邱的位置正好在大轮环旋转在最高点，那么老邱的位置就在小雪的上方了。当然这人坐的座位是固定的那种，在大轮环旋转某个角度时一个人头是向天空的，一个人头是向地的，最高最低二个人的头是向平行方向的。

所以同样一个问题，在一维思维里只有一个答案。扩展到二维思维里，就有三个答案，不同时段里，老邱可能在小雪下方，也可能是在小雪上方，也可能是和小雪在同一个高度位置。

李闲闲

hp8 发表于 2020-11-1 10:34
技术分析就是在老邱的地方进，小雪的位置继续持有。

如果是在小雪的位置继续持有，那么在其他人位置进也赚钱啊，只是多少问题，何必一定执着要在老邱位置进？

hp8

李闲闲 发表于 2020-11-1 11:35
现在来说说15楼提出的问题。

绝大多数人是用一维空间思维去分析的。在一维思维里，显然老邱的位置是在小雪 ...

给你更正一下为什么说老邱或小雪的位置，因为技术分析中有一个规则就是在信号发出的第一时间(即最早的位置)进或出，所以位置就是老邱或小雪，而你说的有三个答案是不妥的，因为第一的规则己错过了，在接下去的位置中已经是在等待出场的信号了(即小明小红小雪)而不是在这几个位置进(真对你说的做短线)，所以答案应只有一个。

hp8

因为现实交易中小红小明小雪任何一个人都可能成为卖出信号，而不是在那些位置进。这个也就涉及到了你在一楼中说的胜率高低的问题。

kolinxu

picotcr 发表于 2020-11-1 00:01
能分享以下为什么“总有一天会回来的”么？

这是我自以为是猜想的。这想法是错误的，所以我亏钱了。。。

icingmoon

前几天刚回了个贴说是K线无用论，各种dis K线。。。那楼主认为应该靠annoucements操作。。。真应该让他来看看你的贴。说到止盈，其实对我而言trail stop是保证盈利最大化的方法，当然遇到强烈振幅就提前止盈了，比如我的apt50附近有个10%的跌负就被trail stop了。。。。只有等到后面60cr的时候再买回去

SilverRanger

哪有光看胜率的交易系统的，我给你一套90%胜率的系统，但是reward/risk是1/1000你要不?

SilverRanger

同理就算胜率低于50%, 只要r/r设的好同样是好系统

yoyowa

李闲闲 发表于 2020-11-1 11:06
这么说吧，计算机量化交易或AI交易在美国股票市场运用的最多，而且成交量占了60%以上。如果你能在美股结 ...

所谓的尾盘行情？
我发现尾盘有时候容易出单边，可能就是bot发动或者休息了