猎梦人的交易系统使用说明（发现一处错误，已修改）

猎梦人

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猎梦人的交易系统

前言：

交易系统对于交易者来说，就像伐木工的斧子，雕刻家的刀子一样重要。每一个稳定盈利的人都拥有着自己的一套交易系统，而是否拥有一个交易系统是区分一个交易者“凭感觉交易”还“依靠方法交易”的关键。如同我在《汇市人生谈交易系统》那篇文章中说到的一样，这个交易系统即有可能是很直观的，由一些技术指标叠加组合而成的，也有可能是抽象的，脱离了技术指标的使用，而上升到一种理念组成的买卖标准的情况上。
        
对于初入汇市的朋友来说，能够在短期内形成一个好的交易系统将会大大的缩短熟悉市场的时间，减少资金亏损和锻炼自己在风险市场上获利的能力。我们可以在市场上接触到很多交易系统，无论是收费的还是免费的交易系统，几乎都只是简单的给出了一个使用规则，而对系统的开发原理，核心理念都讳莫如深。为了能够给新手朋友们一些启发，我决定把我的交易系统完全的剖析，从原理、理念到使用方法都逐一的讲解出来，方便大家“摸着石头过河”，对交易系统有一个了解和构建自己的交易系统。
        
这个交易系统是我最后使用的一个版本。我也是从新手一步步过来的，从最开始在图表上放几十个指标到后来有意识的选择指标搭配，再到今天将交易系统做为一个制订决策的辅助工具，这中间花了很多时间和心血去学习、摸索。在这里讲的有些内容，都是建立在我积累的经验和对市场的理解上的，大家对市场的看法可能不会和我完全一样，所以如果你觉得无法接受我的一些观点，就不要浪费时间在这上面了，这套交易系统适合我自己，适合一部分人，但是绝不可能适合每一个人的。
        
        
交易系统适用的时间周期：

在介绍我的交易系统之前，必须要先说明这套交易系统我是用来做中线和短线交易的。我对中线定义是周线级别的行情，短线交易是四小时或日线级别的行情。月线级别行情被我定义为长线，在有需要的时候我会去月线图上分析，但不做交易。因为月线图上的一个小修正，在周线或者日线里通常都会是一波非常不错的行情。对于保证金交易来说，这种级别小修正都会带来不错的利润，所以是没有理由去放弃的。另外这套系统在股票市场也有不错的表现，我在股市交易的是周线级别以上的行情机会。
        
这个交易系统在中线和短线交易中是非常有效的，日内的表现也非常稳定，但在超短线上或者剥头皮交易上表现如何我就不清楚了。这需要你自己去分钟图上测试，或者找些为这类交易而设计的系统去研究。
        
我曾经写过一篇《汇市人生的交易杂想之关于中、长线交易》，里面的内容就是这个交易系统的理念。大家如果感兴趣可以去我的博客论坛看一下，我在这里把一些要点简单的描述一下：
        
1，长周期的方向非常容易判断，从图表上看去非常直观；
2，一波趋势的发生短则持续几个月，长则可以持续数年的时间；
3，周期越大，就能够过滤掉趋势交易时最头疼的震荡行情；
4，周期越长，交易机会就越少。这也意味着能够有效的提高交易的成功率。
        
除了这四点以外，我还要再补充两点，这两点是文章中没有的，也是我近年来的心得：
        
5，只要做好资金管理，中、长线交易可以在低于40%的成功率下依然实现稳定盈利；
6，外汇市场的一个货币的涨跌同本国的经济情况有很强的相关性（也就是常说的基本面因素），所以国际炒家、银行、大型基金的战略布局几乎都是在月线以上完成的，所以中长线交易能够轻松的跟随这些市场大鳄的力量，无需去花大力气去学习、研究枯燥乏味的基本面知识。
        
所以如果你有一个好的心态去面对较长的持仓时间、较大的止损、利润的回吐……等情况，中长线交易是一个很不错的选择。        
        
交易系统的理念：

随便一些指标的组合就能够堆砌出一个交易系统，但拥有核心理念的交易系统才是一个真正意义上的交易系统。在拥有核心理念的交易系统里，所有的技术指标都是为这个理念而服务的，交易者能够清楚的分析市场状态，有意识的去捕捉高概率的交易机会，过滤掉一些没有潜力的交易机会或市场噪音。
        
一个系统的核心理念是建立在设计者对市场的认识上的。每个交易的经验和经历决定了他们对市场认识上的不同。经验丰富的老猎人、已经适应了自己角色的猎人和刚刚开始学着做猎人对于“打猎”肯定有着不同的理解，同样在风险市场里，不同阶段的投机者对交易也是如此。
        
我早期的交易系统是从多周期共振开始的，后来随着读的书越来越多，交易的经验的积累也越来越多，开始转向道氏理论再到趋势理论，近年一直在学习波浪理论和江恩的理论。分享的这套系统是根据趋势理论而演化来的，包含了自己对市场、价格、时间、空间、趋势、状态、机会和交易等方面的理解。下面内容是我自己的一些理论：
        
市场：买卖双方交易的平台，市场是一种广义上的概念，受多个因素所影响，如基本面理论，技术面理论，投机兴趣，热钱，突发事件，等等。
        
价格：有“高估”，“平衡”和“低估”三种情况。这三种情况是相对的概念，每根收盘的K线意味着在一定的时间点上买卖双方对“价格”的妥协。
        
时间：价格的关键因素之一。在不同的时间内，市场会对价格有着不同的定位。
        
空间：价格的关键因素之一。空间由时间和市场意愿决定的，神奇数字、数学和概率能够帮助预测市场的空间。
        
趋势：由两种情况够成，分别是上升和下降。趋势就如同人生，有开始必然会有结束。趋势即是又不是市场的常态，是市场的主要力量在特定的时间内达成共识的表现。
        
状态：市场在特定的时间内表示出来的情况。如阶段性的价格在一定空间内的波动、如阶段性的价格在一定方向上的波动等。从交易的角度来讲，状态即可能是健康的，也可能是不健康的。
        
机会：机会风险和盈利两个部分，专业词语叫做“风险回报比”，在我的理念中加入了“时间”的因素。
        
交易：由于市场的特殊性，外汇交易的本质就是在认为是低价时买进，然后在高价时抛出。如何定义“高价”与“低价”是成功交易的关键。（注：因为外汇交易是两种货币之间的兑换关系，所以外汇市场上的抛空某个货币实际上也是做多另一种货币）
        
随着在这个市场上经历越来越多，这些理论在不同的阶段下都有着不同的答案。我相信如果能够正确的理解上面的问题，并且有自己的答案，那么大家一定会有极大的机会实现自己的财务自由之路的。你探索的答案可能未必会和我一致甚至完全相反，但并不能够说你的答案或我的答案是错误的，只要能够证明稳定盈利就是正确的。因为这个市场存在不同的“状态”，所以大家交易的市场状态可能不一致，这也就造成了这些定义上的分歧。
        
        
交易系统的核心：

交易系统的核心是趋势理论，但这里的“趋势理论”同大家在书本上看到的传统趋势理论会有些区别。这些年来，我读了很多书，也学习了很多理论，所以我有意识的努力把一些理论整合起来，看看他们在一起会发生怎么样的反应。这个过程是一直在艰难的独立摸索中进行的，而且也会一直持续下去。正因为这些，我现在的趋势理论更像是一个“大杂烩”，但都是我能够理解并在实践中证明有效的东西。
        
我不想花力气去说服你接受我的东西，这部分内容可以做为辅助的阅读或者干脆略过，这不会影响你弄明白怎么样使用我的系统。下面的内容你可以完全持否定的态度，但请勿试图说服我或证明我是错误的，那只是在浪费彼此的时间。我不愿意把生命消耗在无意义的争论当中，这对我来说没有任何好处。
        
在这开始之前必须要强调一下，下面的东西是我这些年的经验和体会，是用无数心力和金钱换回来的，所以是有版权的。我受够了自己辛苦写下的东西转眼间就变成了别人的作品，那种感觉真的是很让人抓狂的。所以在转载的时候请注明出处作者。
        
传统趋势理论的描述过于概念化，这造成了在学习过程中会遇到一些理解上的盲区。这可能是由于理论代表着一种思想，而将思想落实到行动中通常都是一个非常艰难的探索过程。为了对趋势有一个正确的理解，我试着将一些其他理论同趋势理论结合起来，这起到了一定的效果。在这里先讲四个最基本的定理，便于大家理解交易系统的设计思路。
        
相信大家都能理解：价格只有三种表现形式，分别是上涨、下跌和静止。静止是必须被打破的，因为价格静止就意味着市场没有任何的波动。很显然，市场就是为了交易而存在的，只有交易才会打破价格的静止。上面这段话引出了定理一：
        
价格波动酝酿趋势，但波动并不是趋势。
        
也就是说，价格波动并不是趋势。很多人根本就不明白这个概念，在交易时一看到价格的波动就开始大脑充血，急急的杀进场去，仿佛晚一秒钟无数的美元就会变成长着翅膀的小鸟，振翅飞走了。大家在交易时一定要忽略一些价格的正常波动，那些波动并不是趋势。
        
可能大家会不明白了，如果波动不是趋势，那什么是趋势呢？这里需要举个例子，假设A在地里挖出来一块亮晶晶的东西，然后给B看，B觉得很有市场价值，就用了10块钱买到手里，然后又20块钱卖给了C。当C尝试把手中的东西高价卖出去的时候无人问津，最后只能折价用15块钱卖给了D，而D找到了愿意出高价的E，把这个亮晶晶的东西卖到了30块。在上面的例子中，A卖给B，B卖给C，D卖给E是趋势，而C卖给D则是波动。
        
同样的，在市场上也是这个样子，假设澳元兑美元从0.7涨到0.8，然后跌到0.75，再涨到0.85，那么从0.8跌到0.75这一段就是波动，而澳元兑美元就是总体处在上升趋势中。这就有了定理二：
        
趋势中必然存在波动，波动来自于无序的交易或结利行为，分辩出波动和趋势是交易能否实现盈利的关键。
        
我们都知道，价格上涨的本质就是买方的力量大于卖方，而如果卖方的力量大于买方力量则会带来价格的下跌。在上涨的过程中，使价格上升的力量非常关键。如果买方的力量一直要强于卖方的力量，那么价格自然就一路上涨，形成了上升的趋势。但如果在价格的上升过程中，很快有更强力的卖方力量出现，那么价格就可能会停顿、下跌，从而破坏这个上升趋势。这可以引申出定理三：
        
价格上涨或下跌是根据市场的供求关系决定的，买方、卖方的力量决定了趋势是否能够发生。
        
我在一些文章中提到过，影响外汇市场的因素非常多，而一个国家的货币是与其国家的经济周期紧紧相关的。所以某个货币的趋势通常都是以年为单位计的。大家会发现我提到过各种不同的交易方式，比如长线、中线、短线、日内、超短、剥头皮等，这是什么原因呢？
        
这是因为外汇市场的特性决定的，因为外汇市场的参与者主要有四类：

第一类是正常的国际贸易结算，比如澳洲出口的东西到中国，中国是不流通澳元的，所以发生了澳元与人民币之间的结算；
        
第二类是投资力量，比如一些银行、大型基金等，他们会根据货币与其国家的经济情况建立长期的头寸，赚取利润；
        
第三类是干预行为，分为口头干预和行动干预两种，比如前段时间日元和瑞士法郎的升值，日本就实施了口头干预，发表了讲话，瑞士就实施了行动干预，直接在市场注入资金；
        
第四类是热钱和游资，他们是纯粹已投机为目的的，他们来自俄罗斯、美国、中东等等，在发现好的市场机会时就进去赚一点，因为他们的资金量很庞大，几十个点也能够产生不错的收益。
        
大家看到这里应该明白，正是因为这些参与者，导致了外汇市场波动的复杂。比如日本同美国和欧洲的巨额国际贸易结算，投资力量有目的打压或拉升市场价格，政府干预造成的市场短期价格变化，热钱造成的市场波动等等都会形成各自的趋势。在这些因素里，第二类的因素是有理由引起重视的，从某种意义上讲，他们就像股市里的庄家一样，只要找到一个有效的办法跟踪他们，你的获利就变得非常简单了。这就引出了定理四：
        
趋势理论的一个重点就是明确要跟随哪一类具备影响一定时期市场方向的参与者。
        
暂时就先写这四条定理吧。写这些是因为我要解释自己交易的系统的核心内容。解释这几条定理花了我差不多一天的时间，这部分内容写起来非常吃力。
        
        
交易系统的构成：

我的交易系统由几个指标构成：布林带、RSI+均线、AO。所有的指标事实上都可以划为三类，分别是趋势类指标、震荡类指标和能量类指标。在绝大多数情况下它们想要告诉你的信息都是一样的，所以你可以使用其他的类似指标进行替换，用均线、抛物线指标、Alligator、Ichimoku、ATR、KDJ、CCI、Momentum、MACD、OSMA、ADX等指标去替换他们。使用什么指标并不是重点，关键是理解我的交易系统的理念。尽量选择你用起来最得心应手的指标，如果不是必须的情况下，不要勉强自己使用根本不熟悉的指标，这样对你的交易不会带来任何好处。
        
在我的交易系统中，图表窗口上使用的是布林带指标，这是一个趋势类的指标，但在震荡市场中也有较好的表现。在一些情况下，我可能会添加一些均线组合帮助我更好的判断市场状况。这些均线的参数我会设置成神奇数字，但从技术分析的角度来说，55和60，144和120这类神奇数字和常用的均线值区别不大。你可以将布林带替换成均线、抛物线指标、Alligator等其他的趋势类指标。
        
剩下的指标分别是配合均线使用的两条相对强弱指标（RSI）和动能指标（AO）。其中AO指标用于判断当前的动能的情况或寻找进场点，你可以用CCI、MACD、ADX等指标替代它。RSI配合均线用于找寻进场点和查看当时市场的超买或超卖情况，你可以用KDJ、Mom、RVI等指标替代它。AO指标是一个比较迟钝的指标，而RSI又是一个比较敏感的指标，所怪我比较喜欢它们的互补性。再次强调一下，使用这几个指标是与我的个人喜好有关的，在我的交易系统里，任何的指标都是能够被其他的同类指标替代的。
        
前文已经介绍过，我用这套系统交易中线（周线级别的行情）和短线（日线或四小时级别的行情），所以四小时以下的时间周期内和月线的图表中都没有加载这些指标，这是因为如果在意太小的时间周期的价格波动，会严重干扰交易的判断。如果你是一个日内或者超短线交易者，可以把指标设置到你喜欢的交易周期显示。




下面是AO应用的文档，差点找不回来了，幸好Cherry_melody给了我她以前的备份，深表感谢。



PS：本文是猎梦人的原创文章，感谢您的收藏或转载，谢绝网络抢劫。如果转载请注明作者和出处，并保留文章标题、内容的完整性。谢谢您的合作。

cylxj

谢谢您的分享，一有空就在研读您的大作。

沅

这篇文章LZ如果能够copy出来贴在足迹上，至少可以是精2的贴。

猎梦人

交易系统的基本使用：

在使用这个交易系统前必须要明确自己是什么类型的交易者，是长线、中线、短线、日内，超短线还是其他的什么，这样做的是明确定理四的你希望跟随哪一类的市场参与者。你的定义可以和我的不同，比如你习惯把我定义的超短线做为短线交易，这一点也不重要。
        
对于新手来说，通常没有足够的能力从盘面解读最可能的是哪个周期的交易机会。所以可以选择从较长的时间周期入手（如周线、日线图），这能够保证在四成左右的成功率时也实现稳定盈利。这种方法的缺点是需要足够的耐心、较大的止损和较好的自制力。
        
当你找到了自己的交易周期后开始进行图表分析，在这里我们把它命名为主交易周期。对于新手来说，只需要观察价格于布林带中轴的位置，慢速RSI（红色实线）的是否超买卖，AO指标的买卖信号。它们相互之间会发生若干种情况，在这里我把最适合交易的四种情况给大家写出来。
        
组合情况1（做多）：K线在布林带中轨上方，慢速RSI（红色实线）在50线上方但没有进入超买，AO指标出现a类买入信号。
        
组合情况2（做空）：K线在布林带中轨下方，慢速RSI（红色实线）在50线下方但没有进入超卖，AO指标出现a类卖出讯号。
        
组合情况3（做空）：K线在布林带中轨上方，慢速RSI（红色实线）从高位回落，AO指标出现c类卖出讯号。
        
组合情况4（做多）：K线在布林带中轨下方，慢速RSI（红色实线）从低位上扬，AO指标出现c类买入讯号。
        
注：关于AO的用法，请下载附件的文档，里面有详细的配图和文字说明。
        
在我本人的实际应用中，还会观察布林带的情况、图表的形态、K线的形态、RSI组合的情况，在一些时候还会使用均线、抛物线等指标做辅助分析，所以会有很多种情况出现，为了避免过于复杂造成理解上的困难，建议新手只需要有选择的交易以上几种情况即可，这些都是很简单和容易快速掌握的，也是成功率非常理想的交易机会。
        
当你从主交易周期图表中发现了上面的四个组合情况的任意一个，你就可以做决定开始交易了。最简单的办法就是当机会确定时马上交易。但事实上还有更好的办法，你可以把当前的图表缩小四到五倍，找到下一个时间周期，我们将它命名为次交易周期。比如你是交易周期是周线，那就去切换到日线，如果你的交易周期是三十分钟，就去切换到五分钟。这样的好处是你可以找到更安全的进场位置，加仓位置和更小的止损，富有经验的交易者还能够在你的主交易周期的趋势结束之前就能先一步得到明显的信号。
        
还记得其他的三个剩余的定理吗？当你把图表切换到它的次交易周期之后，就是其他的几个定理发挥作用的时候了。我们必须明白，除非事后回头看过去的图表，否则没有任何人能够百分百肯定哪一段是趋势，哪一段是波动。但是通过次交易周期，你能够获得最可靠的信息。次交易周期的概念是为了解决另外三个定理而衍生出来的。
        
现在需要你牢记在阅读主交易周期图表后得到的交易信息，然后在次级交易周期里，把价格运行方向与这个交易信息相同的波动都视为趋势，相反方向的价格动行视为波动。这样的好处是可以让你拥有最大的可能捕捉一段趋势。
        
在次交易周期中，我们观察价格的运动并找出自己最喜欢的价格运行模式。除此之外，其他的价格运行模式不要参与其中。对于新手来说，可以从图表上的指标入手，但所有技术分析都是基于概率的基础上才会成立的，在你交易时必须要牢记这点。
        
如果你是一个激进型的交易者，可以使用RSI的买卖信号进行交易。因为RSI的敏感性，所以它发出的信号要比AO指标提前得多。这样的好处是可以较早的采取行动，止损空间因此会缩小，但缺点是它有些时候过于敏感，所以会降低交易的成功率。在使用RSI做为买卖信号时，重点关注RSI的范围和与均线发生的关系。
        
如果你是一个稳健型的交易者，可以使用AO的买卖信号进行交易。因为AO的迟钝性，所以它发出的信号会比较慢。这样的好处是能够提高交易的成功率，但同时止损空间也会不得不放大。在使用AO做为买卖信号时，最值得交易的是a类买、卖信号。
        
采用哪一个类型的交易信号完全取决于你的操作风格，我再次强烈建议你使用自己最擅长的技术指标。因为我的交易系统是建立在一种理论上的，所选择的指标都是为这个理论服务的，所以没有什么是不可以被替换的。例如你喜欢用KDJ来替换RSI同布林带配合使用，你喜欢用MACD来替换AO指标这些都没有任何问题。
        
在你的交易过程中，需要密切关注次交易周期的布林带中轨。一波上波趋势的完成之前第一个信号就是这个中轨被价格跌破。同样的，一波下跌趋势的完成之前第一个信号就是这个中轨被价格突破。所有趋势理论都有一个弱点就是必须要舍弃趋势开始和趋势结束这两面利润，在你还没有足够能力来由次级交易周期判断主交易周期的趋势前，关注价格和布林中轨的情况非常的重要。
        
关于止损我可以给你几个策略，你选择自己最合适的：
        
1，如果你是做多，将布林线下轨的价格做为止损，做空相反；
2，突破或跌破前高/前低止损；
3，参考一些指标止损，如抛物线止损；
4，使用黄金分割做为止损。
        
无论你使用上面哪一条标准都必须坚持两个原则，一条是不要用固定的几十点来止损，这几乎是最糟糕的止损标准；另外一条，也是最重要的，就是每次交易最大亏损资金不能超过总资金的5%。
        
如果你选择的主交易周期足够大，在趋势的力量足够强和持续的时间足够长的情况下，会在次交易周期同发现2-3次很好的加仓机会。
        
这套系统所包含的理论适合任何的存在趋势的波动品种，你可以在股票、期货、CFD等多个市场中使用它。
        
        
后记：

在我这些年的交易生涯中，得到过很多未曾谋面的朋友们的帮助。他们无私的把自己的宝贵经验，心得体会，成长历程，交易系统分享了出来，这使我能够在一路摸索中获得启发和感悟。正是因为你们的影响，才有了这些东西，在这里深表谢意。
        
最早的ID叫做Echo2006，这是因为我喜欢Echo这个单词，它有着回声的意思。这代表我讲出自己的观点时，自己也重新的聆听了一次。所以在交易以外的时间，我开始写一些自己的经验体会、观点看法，当我分享给大家的时候，也是不断的学习和提高的过程。
        
再后来，改成了汇市人生。是因为随着在这个市场的时间越来越久，一路摸索中，我渐渐从投机上发现了很多的道理。在这个市场上，有些特质的人是永远注定没办法赚到钱的。怀着贪婪、强烈的报复心理、自负自大、赌徒性格，缺乏自制力的人，无论在这个市场上花掉多少时间，都不可能真正的成熟起来的。我接触的朋友中，在风险市场上能够实现财务自由的，可以说都是性格豁达，拥有广阔的眼界和共享精神，怀着极强自制力的人。从他们身上，我受益良多。
        
在这个市场上沉浮了多年，性格也有了很大的改变。投机交易的行为是非常简单的，最艰难的是如何对于人天性中很多负面因素的影响。贪婪、恐惧、偏执、犹豫、烦躁、侥幸、自大、冲动……这些年，我开始全面的认识了自己，也努力在改变着自己。最难的并不是找到一个赚钱的方法，而是铸就一颗强悍的交易之心。
        
我看过很多新手，痴迷于寻找投机市场的“圣杯”，他们相信每一个在这个市场上的成功者都有秘密，只要找到了，一生中就拥有了一部用不完的提款机。他们将时间都花在构建一个百分百成功率的交易系统，研究一些看起来非常玄奥复杂的理论上。我不相信他们能够成功，因为在这个市场上永远不会有不败的神话。
        
我是一个喜欢钻研和思考的人，这让我能够一点点用自己的思想来解读复杂的市场。这是我第一次把自己的理论写一点出来，可以说这些都是集前人的智慧，只是用自己的角度重新融合了一下。我不知道大家能不能弄明白我写的那些，但我不希望重复其他人的动作，只是把自己的交易系统的使用方法说出来，而对核心的东西密而不宣或者故意弄的很神秘。
        
金融投机是一个非常艰难的过程，在这个过程中，能否获得成功与知识水平、个人能力、财务情况、其他因素无关。一切都只能靠你自己去学习，真刀真枪的用钱去市场上换经验，而这个过程，没有一两年的时间是不可能完成的。而且最终能够实现自己梦想的，百中无一。我描述的很残酷，但这是事实。所以在你能够稳定赚钱之前，必须要清楚他的难度。很多人认为交易是件很容易的事情，不过就是买卖之间的一次决定而已。但事实上其中的难度不下于一个学生成长为一个专科医生。
        
形成这个系统花了我四年的时候，其中有无数艰难的时候，这是一个已经被证明可以稳定盈利的系统，但并不意味着就能够给你带来稳定盈利。交易行为是被很多复杂的因素所影响和干扰的过程。这就是“知识和技术是可以分享的，但经验和能力却是无法分享的”原因。大家必须要清楚这一点。
        
最后，祝大家一切顺利。

沅

你成天叫着要换靴，俺这么不也就是为你着想嘛

猎梦人

原帖由 沅 于 2010-1-1 16:55 发表
你成天叫着要换靴，俺这么不也就是为你着想嘛

这是给自己找个目标，这些做起事来才有动力，现在事情做完了，目标就可以扔一边了。

格美

下载了，谢谢。

博客也注册一个。

格美

哈哈，分享很快乐，老早在学校时做股票，拉着全寝室的人，听我说macd ，后来果然个个做上股票，俺那个得意啊。

一说股票，可以聊上小半天的。 有个朋友去证券公司上班，以为挖到钱坑了，跟同事做，一个股套了7年，后来就不敢说话了。跑远了哈。