闲谈交易

猎梦人

muyir 发表于 2017-8-20 20:49
负的盈亏比基本是短线的玩法。Van Tharp同学说过，一个成熟交易者至少有3个系统，短线，中线和长线。我目前 ...

并不认同这句话。不讳言若干年前我自己也存有这样的想法，但现今已经否定掉了。

我觉得一个成熟的交易者有一个成熟的交易系统就够了，无论是短线，中线和长线。

所谓成熟的交易者，应该是有着成熟的心态来面对盈亏并具备一定规模的稳定盈利能力，跟交易风格没有一毛钱关系。

实际上由于理念方法等一些问题，能同时做好短线、中线和长线的人我觉得万中无一。这里不仅是涉及到方法，还有思维观念，立场判断的及时自由切换。不否定这个市场存在着具备这样能力的人，但是如果朝这个方向努力，我相信最终杯具的可能性更大。

muyir

猎梦人 发表于 2017-8-21 00:53
注册个myfxbook帐户，它们的统计系统功能我觉得对于个人交易者来说足够用了。

另外你说的

前面提及过profit factor的算法，Metatrader自带这个计算

具体到你的策略

profit factor = 25.35 * 503 / (14.58 * 628) = 1.4。我看到过一个访谈提及1.5是高不可及的目标，1.3就是很不错的标准了

风报比和胜率单独来看都没有什么意义。极端一点，我可以设计一个系统风报比9:1，也可以设计一个系统90%。前者固定TP90点，SL10个点；后者可能SL 100点+，TP 10个点。但可能都是亏损的。

实际我觉得更有意义的结合两者，得到一个指标是 平均每笔盈利/风险值。这个指标应用到你的系统：

平均每笔盈利为3.1，计算方法是(25.35 * 503 - 14.58 * 628) / 1131
风险值我不知道，因为你的平均亏损是14.58，我猜测你的风险值实际应该在21到25左右

这样实际每笔赚超过风险值的10%。也就是说如果你每笔冒总资金的1%的话，每笔的回报超过0.1%。这样在每年达到一定交易数量的情况下，即使不采用复利，回报也是清晰算出来。譬如一年交易700笔，那就是回报超过70%

我自己的策略估算是风险值的4-5%，短线系统为了更多的交易机会，单笔回报更低也是必然的。

韭菜花花

我来凑热闹，嗯小账户一个。


随时抬损，反正实仓单模拟仓做。特别轻松。大账户今年沉迷大宗商品。

muyir

猎梦人 发表于 2017-8-21 00:59
并不认同这句话。不讳言若干年前我自己也存有这样的想法，但现今已经否定掉了。

我觉得一个成熟的交易者 ...

原先比较迷信Van Tharp，我现在也是抱有一定的保留态度

实际上想多做一些交易系统，是处于这样的考虑。

交易系统不是圣杯，迟早会失效，因为市场参与者的不同。打个比方，现在外汇日交易量是10年前的若干倍。若干年前能盈利的交易系统，现在未必盈利。

我们要做的是不断观测自己交易系统的表现，在其失效时做出修正或者替换。有多个交易系统，很可能会一个失效，另外一些还继续有效，这样可以减轻替换交易系统或者挖掘新的交易系统时的阵痛。

muyir

韭菜花花 发表于 2017-8-21 09:35
我来凑热闹，嗯小账户一个。

单看花姐的Profit Factor和average gain绝对是外星人的范畴，
幸好drawdown参考一下，总算回到地球了

韭菜花花

muyir 发表于 2017-8-21 09:43
单看花姐的Profit Factor和average gain绝对是外星人的范畴，
幸好drawdown参考一下，总算回到地球了 ...

是嘛，你看我就很诚实，不过这个还是小账户，大账户实际收益不如这个。略差一点。但是总体还是赚钱的。我现在一个趋势。都是起手一个单子，然后到加仓和抬损。总体交易风格还是不大适合一般交易者的。

muyir

韭菜花花 发表于 2017-8-21 09:55
是嘛，你看我就很诚实，不过这个还是小账户，大账户实际收益不如这个。略差一点。但是总体还是赚钱 ...

花姐开心就好，个人账户怎么做都行，只要能赢钱
基金账户，30%就是生命线了
这个月初，曾经年奖金1个亿的老爷子andrew hall关停Astenbeck Capital Management旗下的主要基金，就是因为已经达到30%的亏损限度
话说回来，基金一年赚个20%以上就能满足，个人的盘子太小，期望值肯定要高很多，自然风险也得多抗一些。

dongji

韭菜花花 发表于 2017-8-21 09:35
我来凑热闹，嗯小账户一个。

看着像H1吧，很欣赏轻松的心态

韭菜花花

dongji 发表于 2017-8-21 11:03
看着像H1吧，很欣赏轻松的心态

不会的，我最短的交易时间都是过夜的。我心态确实很轻松啊。我都是利润，而且我做交易纯粹是为了交易而交易，赚钱亏钱，我看不中，主要是预期实现那种满足感。还是不如你，你M5都能做的风生水起，我是不行。
做CFD心态一定不能紧张，而且对于自己的资金管理一定要有数，而且，绝对不要让平台知道你的底线，我是压根不懂技术，也不觉得在技术上我能战胜任何人，更不要说机器那批毫秒级的交易服务器了。
另外，CFD对我最大的帮助就是让我的资金管理能力上更进一步，都是学习，取长补短。

猎梦人

muyir 发表于 2017-8-21 09:33
前面提及过profit factor的算法，Metatrader自带这个计算

具体到你的策略

感谢楼主耐心细致的解释，目测数学相当给力的说，学渣表示看了以后相当涨姿势。

dongji

韭菜花花 发表于 2017-8-21 11:20
不会的，我最短的交易时间都是过夜的。我心态确实很轻松啊。我都是利润，而且我做交易纯粹是为了交易而交 ...

奥，没说清楚，俺猜应是H1图吧，平均21小时一单，H1有二十一柱，可以形成比较清楚的PATTERN。俺其实啥·也不懂，就是业余打发时间，花花应该是猎版和LZ前面说的万中之一的那种介于外星与地球之间自由 翱翔的人类 ：）

wdmznzd

muyir 发表于 2017-8-14 22:56
每天赢钱有多难

前面提到过，Boris这样优秀的交易员，一年也应该有两三个月是亏损的。更不用说每周赢钱， ...

我不认为Boris 是优秀的交易员，他甚至不能算是职业交易员。毫无疑问他是优秀的商人和推销员。他的公司实际是靠会员费，他的交易账户资金实际是靠broker的rebate在赚钱。他没有稳定的交易策略，他的交易策略几乎每周都在改变中，他交易策略中带有明显的martingale 策略的因素，你说在martingale 策略下能不能做到他自己说的风险控制？如果你复制他和Kathy Lien的交易，你几乎可以肯定会爆仓，除非你的账户资金足够大，能从broker那里拿到足够的返点。所以他们一直不会为他们的复制交易收费。毫无疑问Boris是业内人士，他自己最明白在这个行业收学费和会员费是在不能做broker 的情况下最容易赚钱的方法。


但是Boris做的比较好的一点是他很坦白，做人算是率直的。Kathy Lien的基本面分析有她的特色，也是她的专长，但是她的交易水平可以说和业余散户没有什么区别。他们两个都可以写出好的blog也可以制作很专业的视频，这些地方可以体现他们的专业精神，但是这和出色的交易员没有多大关系吧。

Boris 和 Kathy能告诉我们的就是推销课程是一个远远比交易更赚钱的生意。当然在知乎上把这个叫做智商税。

乾坤离析

wdmznzd 发表于 2017-8-21 13:50
我不认为Boris 是优秀的交易员，他甚至不能算是职业交易员。毫无疑问他是优秀的商人和推销员。他的公司实 ...

就是炒a股不赚钱，赚钱在开群收会员费，然后每天刷股票，有异议的直接踢掉。这种模式天朝好多。
淘股吧最近不是爆出来好几个ps交割单的吗。

muyir

wdmznzd 发表于 2017-8-21 13:50
我不认为Boris 是优秀的交易员，他甚至不能算是职业交易员。毫无疑问他是优秀的商人和推销员。他的公司实 ...

无意争辩Boris是否是优秀的交易员，或者他的策略是否是matingale。我不想分享也不需要分享这个内容，仁者见仁，智者见智。说多了，别人还以�