AI与交易

zenya

最近几周，一直在和一个忘年交打磨基于ChatGPT的交易系统。惊讶于AI的学习能力，特别是不为情绪所动的执行能力，感到未来很可能AI交易会代替绝大部分人工交易。

我们的做法是先教会AI学习缠论的知识体系，走势分析过程，同时feed一些图表来解释如何看图，确定买卖点。之后让AI给出连接Binance的代码，依此为基础，经过一番手工编程，让AI能够自动读取图表，自行分析，自动下单买卖。

现在刚刚开始一周，但结果已经强过人工交易。

maxdll

20年前与日本的专业朋友交流，他们就已经使用类似于ai的技术了。以前叫高频交易后来叫量化交易，现在叫ai交易，不知道以后叫什么。

limuc1

这个厉害，

想学数据怎么喂进去，

cathyqk

是自己部署的本地AI吗？

zenya

一旦连接到券商，AI自己提取数据。

目前还不是本地部署的AI，必须联网。

我个人觉得AI优于量化。原因在于AI不但可以执行算法确定的操作，而且具备模式识别的能力，我们可以feed chart patterns让它学习和应用，这对于需要两者结合的交易方法非常便利。

春暖花开2020

这个得用最高付费的chatgpt 了吧？

zenya

春暖花开2020 发表于 2025-5-5 13:21
这个得用最高付费的chatgpt 了吧？

现在没觉得需要很高级的功能。

ChatGPT plus够用了，$20USD/month。

inandbr

问题在于现在有多少专业队伍，已经在搞这个了。 你们两个个人队伍，能搞赢那些金融高端团队么？

zenya

inandbr 发表于 2025-5-5 16:11
问题在于现在有多少专业队伍，已经在搞这个了。 你们两个个人队伍，能搞赢那些金融高端团队么？ ...

自己用的。

sydgcc

听到缠论就感觉有很浓的韭菜味

maxdll

技术判断倒是简单，有个十年的经验也就八九不离十了，复制给ai即可。关键是实时数据导入和反应速度（特别是指令到证券交易所及处理的速度），不是一般人能解决的。还有风险管控，超高频率的交易，一个不留神就会被坑，瞬间爆仓。

sydgcc

maxdll 发表于 2025-5-5 18:28
技术判断倒是简单，有个十年的经验也就八九不离十了，复制给ai即可。关键是实时数据导入和反应速度（特别是 ...

说反了，判断是最难的。实时数据和反应是最简单的，能写的程序员多如牛毛。因为散户网络限制一般总有个20毫秒延迟，程序速度再慢也都在个位数毫秒。而且这种看k线的根本不是高频，哪怕秒级响应都够了。

zenya

不是高频交易，时间不是问题。

jaszhou

卖出条件比较难，卖早了可能错过更高的利润，卖晚了会砸手里。

Z80CPU

是交易加密货币吗？

jasonliu234

deepseek 背后的老板，了解一下。

这都很久之前的事

zenya

目前只是交易bitcoin。

走势是有级别的，因此卖出机制最好是按照级别来区分，不要一次性离场。出现当前级别的背驰时，意味着走势的能量变弱，走势可能反转，但也可能进入盘整。我们的做法是，卖掉一部分以防备第一种可能，保留一部分以应对第二种可能。如果反转确认，再卖掉剩余部分。

vivic2333

好奇，盈利能力比有经验的人强吗

zenya

vivic2333 发表于 2025-5-7 12:02
好奇，盈利能力比有经验的人强吗

这正是AI强于人工的地方。

人会受到各种因素的影响，分析和执行并不总是consistent，难免有时会犯错。AI虽然是从人类学来的知识，但能保持consistency，不存在情绪影响的问题。

DDD888

是这个吗？https://xueqiu.com/1414791510/205867368

zenya

DDD888 发表于 2025-5-7 12:54
是这个吗？https://xueqiu.com/1414791510/205867368

缠论是以博客的形式发表的。在这个过程中，缠师加入了一些新东西，改变了一些定义，导致一些内容前后不一致。初学者意识不到，以为按照博文整理的书是成型的理论，看到这些不一致的地方，很容易产生困扰，不知如何处理，所以有“千人千缠”的说法。其他的方法并没有这个问题。

JCooper

zenya 发表于 2025-5-7 14:12
缠论是以博客的形式发表的。在这个过程中，缠师加入了一些新东西，改变了一些定义，导致一些内容前后不一 ...

请问你是做30分钟级别还是1小时级别？

zenya

因为是自动全天交易，所以级别不用太大。目前是30分钟级别定方向，5分钟级别精确买卖点。

JCooper

请问有用MACD等指标吗？

zenya

用的是自编的动量指标，只用于判断背驰。

JCooper

请问AI用多长时间？

zenya

如果不要求AI自己学习，那么AI只是执行你设定的程序。你的策略如果很严密，它立刻就学会。

如果你的策略里有需要AI自己做决定的地方，AI可能要有自学习功能。

总的来说，AI值得尝试。我们的agent九天前启用，初始仓位是$300。刚上线就open了仓位，一检查是bug，损失了10%。修复后表现稳定，正好bitcoin大涨，现在挣了点pocket money。

JCooper

"先教会AI学习缠论的知识体系"
它立刻就学会？

symeteor

AI目前理解不了毫无逻辑的市场，用AI炒股只会赔的底裤都没有

LKS之前搞了个理财比赛，里面用AI炒股的是赔的最多的

https://www.bilibili.com/video/BV1h1w5exE4P/

zenya

JCooper 发表于 2025-5-9 11:33
"先教会AI学习缠论的知识体系"
它立刻就学会？

我们的training过程，可能对想尝试AI交易的人有帮助，所以我详细解释一下。

我们对AI的应用一知半解，边学边用。

因为缠论原文前后的内容不完全一致，很多地方不容易确定，很难用来交易的。ChatGPT和DeepSeek都这么说。我们先把缠论按照逻辑顺序重新整理了一遍，把doc上传给AI，其中包括一些charts，帮助AI理解。

AI需要一些实现程序来运行，这部分是我的partner写的。他不懂缠论，也不懂中文，边学边写程序。因此存在一些理解问题，程序也不尽人意。

后来我们在图书馆 book room，每次我在白板上画图给小伙子解释细节，同时把手机的video功能打开，让ChatGPT用video来学习。效果很好，当时就会了，不明白的地方它还会提问，解释后就基本掌握了。